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  • 1 篇 上海海事大学
  • 1 篇 北京理工大学
  • 1 篇 合肥工业大学
  • 1 篇 涡阳四中

作者

  • 1 篇 由育阳
  • 1 篇 杨志宏
  • 1 篇 黄卓
  • 1 篇 李云仙
  • 1 篇 王天一
  • 1 篇 杨爱军
  • 1 篇 高浩
  • 1 篇 刘浩
  • 1 篇 张世斌
  • 1 篇 高健凯
  • 1 篇 金永兴
  • 1 篇 王寿城
  • 1 篇 由书凯

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=正态逆高斯"
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基于正态逆高斯和特征贡献度的睡眠分期实验研究
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北京理工大学学报 2019年 第8期39卷 833-838页
作者： 由育阳 由书凯 高健凯 杨志宏 北京理工大学自动化学院 北京100081 中国医学科学院药用植物研究所 北京100193
针对自动睡眠分期任务,提出了一种基于正态逆高斯和特征贡献度的睡眠分期实验框架.提取睡眠脑电信号特征,并对信号进行可调Q因子小波分解(TQWT),针对TQWT子带提取正态逆高斯参数特征;基于SVM模型实现特征贡献度排序与筛选,针对高贡献度... 详细信息
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集装箱船体波浪载荷应力短期分布的统计分析
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上海交通大学学报 2012年 第8期46卷 1243-1247,1262页
作者： 金永兴 张世斌 上海海事大学商船学院 上海201306 上海海事大学文理学院 上海201306
基于对波浪载荷所引起的交变应力范围数据统计分析的结论,建议用一类双峰正态混合分布拟合.利用EM算法对混合分布的参数进行估计,借助估计出的参数值,揭示了在一定条件下船体不同部位疲劳载荷的固有关系.船体波浪载荷应力在船首处尤为复... 详细信息
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中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角
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浙江社会科学 2014年 第10期 16-24,155页
作者： 王天一 刘浩 黄卓 对外经济贸易大学金融学院 对外经济贸易大学金融学院金融工程系 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 助理教授北京100871
本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表... 详细信息
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基于非下采样Contourlet变换与TV模型混合图像去噪算法
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大学数学 2013年 第5期29卷 44-49页
作者： 高浩 王寿城 合肥工业大学数学学院 安徽合肥230009 涡阳四中 安徽涡阳236000
在非下采样Contourlet变换的基础上,综合考虑全变差扩散和正态逆高斯模型,提出一种新的图像去噪算法.首先,对图像进行非下采样Contourlet变换,得到高频子带和低频子带系数.然后,对低频子带进行全变差扩散处理,对于方向带通子带,先通过... 详细信息
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考虑交易头寸和时间频率的CHIBOR风险度量研究
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经济与管理评论 2012年 第1期28卷 111-115页
作者： 杨爱军 李云仙 南京审计学院金融学院 江苏南京211815 江苏省高校哲学社会科学重点研究基地金融风险管理研究中心 江苏南京211815 云南财经大学金融学院 云南昆明650221
基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征;而且往往都不对交易头寸的性质进行区分,忽视了不同性质交易头寸市场风险的显著差异和对收益率序列不对称尾部特征... 详细信息
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