检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于受约束正则方法的奇异期权定价

基于受约束正则方法的奇异期权定价

作者：贺靖轩福州大学

学位级别：硕士

期权作为一种广受欢迎的金融衍生产品,对期权价格的研究一直是金融资产定价理论的重要课题。而随着我国金融市场的不断发展,期权交易逐步试行和推广,研究一种适应不完全市场的期权定价方法具有重要的现实意义。Stutzer(1996)年提出的正... 详细信息

期权作为一种广受欢迎的金融衍生产品,对期权价格的研究一直是金融资产定价理论的重要课题。而随着我国金融市场的不断发展,期权交易逐步试行和推广,研究一种适应不完全市场的期权定价方法具有重要的现实意义。Stutzer(1996)年提出的正则定价方法(Canonical Valuation)是一种非参数期权定价方法,避开了传统期权定价方法中与实际不符的参数假设问题。并且,不同于多数非参数期权定价方法从期权历史交易价格出发为新期权定价,正则方法直接从标的资产的历史交易价格得到收益率数据,应用最小叉熵原理求出风险中性概率,来为新期权定价。因此,即使在期权交易价格不可靠、不可得,甚至不存在的情况下,也能为期权有效定价。现有的研究主要将正则方法应用于为欧式和美式期权定价,本文在前人的基础上,将正则方法拓展到为路径依赖的奇异期权定价。目前,路径依赖型奇异期权主要有三类:亚式期权、回望期权和障碍期权。通过对几何平均亚式看涨期权、固定回望看跌期权和下跌敲出看涨期权的定价研究,来说明正则方法对路径依赖奇异期权的定价效果。并通过比较分析,将欧式看涨和美式看跌期权作为约束条件,构造受约束的正则方法(Constrained Canonical Valuation)以提高定价精度。在数值实验中,通过模拟股票价格路径,得到标的资产的收益率矩阵,用Black-Scholes公式计算欧式看涨期权的价格,用二叉树方法计算美式看跌期权的价格,并通过Matalab编程得到各种约束条件下的期权价格。将蒙特卡罗模拟方法得到的期权价格作为理论值,分别计算三类奇异期权在约束条件下的估计值、无约束下的估计值与理论值之间的误差。通过数据分析,可以得到加入约束条件后的正则方法减小了定价误差,且同时加入欧式看涨和美式看跌期权的受约束正则方法的定价效果最好。说明了用正则方法为奇异期权定价是可行的,且加入约束条件可以提高定价精度。本文的研究,为路径依赖型奇异期权的定价提供了一种可行的选择,其优点主要在于不需要作任何条件假设,可以在市场不完全的情况下为新期权定价,且在理论上易于理解,容易通过编程得到计算结果。

关键词：非参数定价正则方法奇异期权约束条件风险中性概率

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于受约束正则方法的奇异期权定价

时代金融 2015年第6X期 54-,61页

作者：贺靖轩福州大学经济与管理学院福建福州350116

本文研究一种对奇异期权定价的非参数方法,避开了传统期权定价方法对资产价格分布假设和波动率假设等难题,并且不同于其他非参数方法从期权历史交易价格出发为新期权定价,本文直接用标的资产的价格为期权定价。因此,即使在期权市场不完... 详细信息

本文研究一种对奇异期权定价的非参数方法,避开了传统期权定价方法对资产价格分布假设和波动率假设等难题,并且不同于其他非参数方法从期权历史交易价格出发为新期权定价,本文直接用标的资产的价格为期权定价。因此,即使在期权市场不完善,期权价格不可靠、不可得,甚至不存在的情况下,也能为期权有效定价。此外,本文将正则定价方法和隐含二叉树方法有效结合,扩展到为奇异期权的定价问题上,并在传统的正则定价方法中加入了价格敏感因素作为约束条件,以提高该方法的定价精度。

关键词：正则方法约束条件隐含二叉树期权定价

基于光声光热检测技术的材料物理参数分布重构新方法的研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于光声光热检测技术的材料物理参数分布重构新方法的研究

作者：刘欣天津师范大学

学位级别：硕士

本文以光声光热无损检测技术为背景,运用有关数学物理反演理论及现代数学优化理论,研究了非均匀材料光吸收系数的或热源函数的分布重构技术,以及材料热传导系数和比热容系数的双参数同步反演问题。在材料光学参数分布重构技术的研究... 详细信息

本文以光声光热无损检测技术为背景,运用有关数学物理反演理论及现代数学优化理论,研究了非均匀材料光吸收系数的或热源函数的分布重构技术,以及材料热传导系数和比热容系数的双参数同步反演问题。在材料光学参数分布重构技术的研究中,首先运用两种不同的数学方法,得到热传导模型格林函数的解析解。以此为基础,对热传导物理模型进行了本征性质分析及噪声对信号的扰动分析,针对目前在反问题中广泛使用的奇异值分解或奇异值分解方法的缺陷,建立了自适应截断奇异值方法。此法可以根据实测信号信噪比自动确定截断点,有利于算法实用化与在线检测。在材料多参数同步反演研究与探索中,首先利用分层和格林函数两种数学方法得到热传导模型正问题的稳定解。在此基础上,利用广义牛顿迭代方法、奇异值分解方法和正则方法建立反演算法,实现多参数同步分布重构。

关键词：参数分布重构自适应截断奇异值分解法格林函数正则方法分层算法

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

奇异期权的非参数定价方法研究

福州大学学报（哲学社会科学版） 2015年第4期29卷 32-38页

作者：冯玲贺靖轩何宇杰福州大学经济与管理学院福建福州350116 厦门大学国际学院福建厦门361100

2015年2月9日我国正式启动股票期权交易,意味着我国衍生品市场进入一个崭新的阶段。将非参数正则方法应用于路径依赖的奇异期权定价,选择奇异期权的价格敏感因素作为约束条件,通过数值计算得到各类约束条件下奇异期权价格的估计值,并与... 详细信息

2015年2月9日我国正式启动股票期权交易,意味着我国衍生品市场进入一个崭新的阶段。将非参数正则方法应用于路径依赖的奇异期权定价,选择奇异期权的价格敏感因素作为约束条件,通过数值计算得到各类约束条件下奇异期权价格的估计值,并与蒙特卡罗模拟方法得到的期权价格理论值进行比较从而计算正则方法的定价误差。研究表明:正则方法在为奇异期权定价时取得了与蒙特卡罗模拟相近的结果,且加入约束条件后定价误差减小,说明用正则方法为奇异期权定价是可行的,加入约束条件可以提高定价精度。

关键词：非参数定价正则方法奇异期权约束条件风险中性概率

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于自适应稀疏表达的图像识别研究

基于自适应稀疏表达的图像识别研究

作者：林志凯重庆邮电大学

学位级别：硕士

近年来,图像识别技术因图像采集技术和数据处理能力的提升而逐渐成熟,为人们的生活带来更多便捷。其中,基于稀疏表达的分类方法是具有代表性的研究之一。该类方法用训练样本线性地表达测试样本,并对表达系数施加稀疏约束,然后将计算得... 详细信息

近年来,图像识别技术因图像采集技术和数据处理能力的提升而逐渐成熟,为人们的生活带来更多便捷。其中,基于稀疏表达的分类方法是具有代表性的研究之一。该类方法用训练样本线性地表达测试样本,并对表达系数施加稀疏约束,然后将计算得到表达系数,依据分类准则预测样本的类别。在基于稀疏表达的分类方法中,合适的正则方法对表达系数的约束起到了重要的作用。传统的基于L1范数和L2范数的正则约束忽略了训练样本的类别信息,而基于组稀疏的正则约束则缺乏对于同类样本内分布结构差异的考虑。通过研究发现样本内部的分离问题对正则效果有重要影响,适当的正则形式有助于得到鲁棒的表达系数。此外,基于L2范数约束的正则方法在稀疏表达分类方法中也是重要的研究方向。L2范数正则方法具有求解速度快的特点,但是得到的表达系数稀疏程度不够导致其不利于分类。针对上述问题,本文给出相应解决方法并得到如下研究成果:1.提出一种自适应微弹性网络正则方法。该正则方法可以根据具体的样本分布结构同时起到组稀疏和个体稀疏的约束。其中,依据类内样本分布结构得到的自适应参数用于平衡正则项中的组稀疏约束和L1范数。实验证明该方法能有效地提高识别率。2.提出基于自适应微弹性网络正则的稀疏表达分类方法和基于自适应微弹性网络正则的鲁棒稀疏表达分类方法,其中鲁棒型分类方法用M估计Huber损失函数作为保真项。此外,提出基于交替方向乘子法框架的优化求解方法用于求解本文提出的分类方法。3.提出基于L2范数重构样本约束的稀疏表达分类方法。该方法在保留原有系数L2范数约束的基础上,增加了对类特定重构样本的L2范数约束。实验证明通过该方法计算得到的系数相对单纯的L2范数约束具有更好的判别性有助于分类。

关键词：图像识别稀疏表达联合表达正则方法自适应约束

基于Lasso与集成学习的川渝地区二手车价格预测分析

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于Lasso与集成学习的川渝地区二手车价格预测分析

作者：宋罗瑶西南大学

学位级别：硕士

在我国汽车新车保有量不断增加与互联网等多元交易渠道的成熟背景下,二手车市场迎来了繁荣发展的新阶段。二手车的健康发展不仅对所在行业有着重要作用,更对整个经济社会发展有积极的促进作用。二手车在市场中的有序健康流通是保证其健... 详细信息

在我国汽车新车保有量不断增加与互联网等多元交易渠道的成熟背景下,二手车市场迎来了繁荣发展的新阶段。二手车的健康发展不仅对所在行业有着重要作用,更对整个经济社会发展有积极的促进作用。二手车在市场中的有序健康流通是保证其健康发展的关键,而保证二手车的价值与价格相匹配是其有序健康流通的基础。然而,我国目前在二手车的价格评估领域还未形成规范标准的评估体系,部分交易平台存在“各自为政”,定价标准不统一、不规范的情况,使得二手车交易市场价格混乱,难以满足价值与价格相匹配的需求。本文在回归问题的相关算法进行学习的基础上,利用基于Lasso的正则方法理论和集成学习方法对数据建立多种二手车价格预测模型,并对二手车价格影响情况进行分析。文章采集了第一车网中四川和重庆地区的2022年12月的二手车相关数据,在建模前对数据进行了缺失值、异常值处理,并对部分协变量进行了数值化处理。在数据预处理的基础上进行了数据可视化以及相关性分析,初步了解各协变量对二手车价格的影响情况。经过数据处理后得到的有效样本为15677,按照7:3比例划分为训练集和测试集,训练集样本量为10974,测试集样本量为4703。在训练集上建立了基于Lasso的正则回归预测模型以及集成学习预测模型,其中正则回归预测在线性均值回归分析的基础上进行了Lasso回归分析和弹性约束估计回归分析,集成学习预测模型包括随机森林预测模型和XGBoost预测模型。并通过计算模型在测试集上的均方误差和平均绝对误差对比各模型的预测效果。研究结果表明,集成学习算法在二手车的价格预测中的表现优于基于Lasso的正则方法的预测效果。其中XGBoost模型的预测效果最优,其预测平均绝对误差仅为0.57,预测均方误差仅为0.64。弹性约束估计方法效果最差,其预测平均绝对误差为3.28。由此可见,基于Lasso的正则方法虽较集成学习算法预测效果相对稍弱,但仍具有一定的预测能力。因此,整体来看基于Lasso的正则方法和集成学习算法对川渝地区的二手车价格均有一定预测能力。对各模型进行对比分析可得,集成学习算法中的最优预测模型为XGBoost模型,正则方法中的最优预测模型为Lasso回归模型。当侧重模型的预测能力时,推荐优先选用集成学习算法中的XGBoost模型,其次是随机森林模型。当侧重了解各解释变量对被解释变量的具体影响情况,如是正向或负向影响,某解释变量的一个单位变化将引起被解释变量的变化大小等,考虑选择Lasso回归分析。基于Lasso的正则回归模型结果表明,就各因素对二手车价格影响情况来看,行驶里程和官方油耗对二手车的价格有反向作用,高价格车辆具有注册时间晚、变速箱为自动、中大型车辆、高环保标准、驱动方式为四驱、两厢及以下、燃料类型为汽油等性质。XGBoost模型结果表明,就变量重要性来看,对二手车价格影响因素的重要程度从高到低依次为:新车含税价、扭矩、发动机功率、上牌时间、行驶里程数、轴距、空间大小、排放标准、排量、官方油耗、使用性质、驱动方式、车辆级别、变速箱类型、车辆所在地区、车身结构、燃料类型。根据本文建立的价格预测模型可为交易平台提供一种客观合理的定价方法,立足数据进行价值的挖掘判断;另一方面可根据车辆的相关影响因素对车辆价格进行粗略预估,在二手车定价或购买时更加关注影响程度高的指标。

关键词：价格预测正则方法集成学习平均绝对误差

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

多个散射体重建的数值实现算法

多个散射体重建的数值实现算法

作者：赵学慧东华理工大学

学位级别：硕士

数学物理反问题在日常生活和科研领域中都有着广泛的应用背景,比如,听回声挑西瓜,闻声识人,无损探测,天气预报,CT技术,法医学,考古学等众多领域的实际问题都可以归结为数学物理反问题.本文研究的反问题是声波逆散射问题. 在研究数学物... 详细信息

数学物理反问题在日常生活和科研领域中都有着广泛的应用背景,比如,听回声挑西瓜,闻声识人,无损探测,天气预报,CT技术,法医学,考古学等众多领域的实际问题都可以归结为数学物理反问题.本文研究的反问题是声波逆散射问题. 在研究数学物理反问题时,主要难点在于解决问题的不适定性,而声波逆散射是数学物理反问题的一个重要分支,因此它具有反问题不适定性的同时也具有非线性的特点.不适定性主要表现在数值计算上,算法中得到的数值解不能连续依赖于输入数据.本文主要研究在二维平面中重建多个不可穿透的散射体的逆散射问题,即研究了利用散射波的远场模式反演散射体边界的算法.本论文的研究成果如下：首先,在绪论中给出声波正散射问题和逆散射问题的描述,根据障碍物的不同或者边界条件的不同分为不同的声波散射问题,其基本的数学模型是Helmholtze方程;简要地概述了声波正问题的数值解法,以及数值求解逆散射问题的一般方法.其次,在第二章中给出了研究声波散射问题所涉及到的预备理论知识，给出了组合位势方法对散射正问题进行离散求解的方法,建立了基于组合位势求解正问题的自适应选取辅助曲线重建多个散射体的数值反演算法,该法相比于Kirsch-Kress算法克服了其必须要求辅助曲线先验地在散射体内部的缺点.最后,在第三章中给出了基于波场分解的多个散射体的数值反演算法,利用了单层位势对波场进行分解,再利用第二章所提出的方法一个一个地重建多个散射体.针对本文中所给出的数值反演算法,对平面上的三种情形下的两个散射体分别进行了数值模拟.数值模拟表明,本文所提出的方法能较好地重建两个散射体,且对远场数据噪声具有良好的稳定性.

关键词：逆散射正则方法不适定问题声波散射迭代法波场分解

P_0矩阵线性互补问题的正则Lagrange乘子法

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

内蒙古工业大学学报（自然科学版） 2011年第3期30卷 175-182页

作者：乌力吉内蒙古工业大学理学院数学系呼和浩特010051

运用乌力吉和陈国庆提出的求解P矩阵线性互补问题的Lagrange乘子法[1,2]和Tikhonov正则化技术,本文提出了P0矩阵线性互补问题LCP(q,M)的一种阻尼牛顿类算法.当M为P0-矩阵且LCP(q,M)的解集非空有界时,证明了算法的全局收敛性,且在解为非... 详细信息

运用乌力吉和陈国庆提出的求解P矩阵线性互补问题的Lagrange乘子法[1,2]和Tikhonov正则化技术,本文提出了P0矩阵线性互补问题LCP(q,M)的一种阻尼牛顿类算法.当M为P0-矩阵且LCP(q,M)的解集非空有界时,证明了算法的全局收敛性,且在解为非退化的假设下证明了算法的局部二阶收敛性.数值实验表明该算法令人满意。

关键词：线性互补问题 Lagrange乘子法正则方法全局收敛局部二阶收敛

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

线性谐振子与匀速圆周运动

新乡学院学报 2012年第4期29卷 304-306页

作者：岳小萍秦鑫新乡医学院生命科学技术系物理教研室河南新乡453003

用经典力学的方法讨论了质点匀速圆周运动与谐振动的关系问题,给出了线性谐振子位移、速度、加速度表达式,用因果律和牛顿第二运动定律,说明了三者之间的位相差关系;得到了万有引力场中二质点系统线性谐振子力常量k=-Gm1 m2/r3的结果,... 详细信息

用经典力学的方法讨论了质点匀速圆周运动与谐振动的关系问题,给出了线性谐振子位移、速度、加速度表达式,用因果律和牛顿第二运动定律,说明了三者之间的位相差关系;得到了万有引力场中二质点系统线性谐振子力常量k=-Gm1 m2/r3的结果,讨论了其物理意义,纠正了长期以来认为谐振子能量总是大于零的错误认识.引入了线性电谐振子概念;给出了讨论椭圆轨道电线性谐振子、不同轨道上价电子线性电谐振子的方法;介绍了实空间电线性谐振子转化为量子力学线性谐振子的方法.

关键词：电线性谐振子匀速圆周运动椭圆轨道谐振动哈密顿正则方程正则方法