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基于向量自回归方法的上证指数模拟和预测

基于向量自回归方法的上证指数模拟和预测

作者：赵勇中国海洋大学

学位级别：硕士

中国股票市场经过十几年的发展,己经成为社会主义市场经济的重要组成部分。尤其是90年代以来,我国的经济稳定并且持续高速增长,股票市场也得到了飞速的发展。从2005年开始,中国的资本市场正进入一个新的发展阶段。然而,中国股市产生于... 详细信息

中国股票市场经过十几年的发展,己经成为社会主义市场经济的重要组成部分。尤其是90年代以来,我国的经济稳定并且持续高速增长,股票市场也得到了飞速的发展。从2005年开始,中国的资本市场正进入一个新的发展阶段。然而,中国股市产生于经济体制转轨时期,存在着先天的不足,自身的发展、运作也存在不少的问题,一直不断困扰着中国股市的发展。这一切都反映在股票价格指数上,导致股票价格指数一度表现出大起大落。那么,中国股票市场与经济增长的关系究竟如何?作为股票市场风向标的股票价格指数的波动趋势值得我们去关注。认清股票价格指数的波动规律是客观认识股票市场在我国国民经济中的地位以及进一步发展与调整股票市场的前提,同时对我国股票市场的发展,乃至对我国经济的发展都有重大意义。本文在借鉴国内外对股票价格指数与宏观经济发展关系的研究基础上,从股票价格指数与宏观经济发展关系的基本原理出发,运用向量自回归方法研究了二者的内在关联性及其互动关系,建立了一套影响股票价格指数波动的宏观经济发展指标体系,在此基础上构建了以宏观经济发展状况为基础的模拟和预测模型。最后,结合上证指数和我国经济发展的实际情况进行了实证分析,对上证指数进行模拟和预测。研究结果表明:本文的定量分析从长期来看能够反映上证指数与我国宏观经济发展状况,对上证指数的发展趋势作出比较合理的预测,但就短期来说上证指数还受一些其他因素的影响。从而为我国股票市场的发展提供了政策建议。对于完善我国股票市场,制定科学发展战略和整体发展规划,促进我国股票市场健康、快速、稳妥发展具有值得借鉴的理论意义和现实意义。本文的结构安排如下:“引言”部分主要介绍了论文的研究背景与意义、主要研究内容与方法以及本文的研究思路;第一部分“股票价格指数基本理论”介绍了股票价格指数的概念、计算方法和世界上著名的几种股票价格指数以及宏观经济变量如何影响股票价格指数的变动;第二部分“国内外股票价格指数预测方法”介绍了目前国内外对股票价格指数预测的方法研究,并对各方法进行简要的评价;第三部分“指标体系的选取和权重的确定”主要介绍了指标体系的选取原则和权重的确定方法;第四部分“模拟和预测模型的构建”在构建指标体系的基础上,依据系统、客观、科学、可操作性等原则,对十四个指标进行加权,建立股票价格指数模拟和预测模型;第五部分“实证分析”根据我国上证指数和宏观经济数据进行分析,从中筛选出对上证指数产生较大影响的指标,并用这些指标对上证指数进行模拟和预测;第六部分“股票价格指数走势分析和政策建议”根据我们的预测结果对上证指数的走势进行分析,并提出促进我国股票市场健康、快速、稳妥发展的建议。本文创新之处在于:一是从定量和定性的角度,运用向量自回归方法构建了一套完整、科学、全面的股票价格指数模拟和预测指标体系,并对各指标赋予权重;二是在分析宏观经济变量和股票价格指数之间关系的基础之上,依据系统、客观、科学、可操作性等原则,构建了股票价格指数模拟和预测模型,并进行了实证分析。所提出的政策建议有较强的可操作性和新颖性。此外,由于宏观经济和股票价格指数的复杂性及笔者研究水平的局限,本文提出的指标体系和模型仍然有许多亟待完善之处,希望以后能继续进行深入研究。

关键词：股票价格指数宏观经济变量模拟和预测

清水沟流路期间黄河三角洲区潮波运动的模拟和预测

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海洋科学集刊 2001年第1期 13-24页

作者：乐肯堂刘兴泉郝琰于康玲中国科学院海洋研究所

为了探讨黄河三角洲附近潮波运动的变化特征,乐肯堂等（1995）用二维数值模式模拟了1855—1984年该海区的潮汐和潮流的分布变化,并着重考察了M2和S2分潮的无潮点,以及规则全日潮区的位置变化。乐肯堂等（1995）的研究表明,黄河尾闾的摆... 详细信息

为了探讨黄河三角洲附近潮波运动的变化特征,乐肯堂等（1995）用二维数值模式模拟了1855—1984年该海区的潮汐和潮流的分布变化,并着重考察了M2和S2分潮的无潮点,以及规则全日潮区的位置变化。乐肯堂等（1995）的研究表明,黄河尾闾的摆动以及由此而造成的黄河三角洲之进退,是该海区潮波特征发生变化的主要外因。

关键词：黄河三角洲清水沟潮波运动模拟和预测全日潮无潮点流路分潮振幅黄河口黄河三角洲海区

《中间型海洋-大气耦合模式及其ENSO模拟和预测》专著出版

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中国科学:地球科学 2021年第5期51卷 828-828页

专著系统介绍了 IOCASICM及其四维变分同化系统和应用等,包括次表层海温反算和优化方案、ENSO相关过程和机理分析、数值模拟和实时预测试验、基于条件非线性最优扰动方法的可预报性研究等,为研究ENSO及海气相互作用等提供了理论指导和... 详细信息

专著系统介绍了 IOCASICM及其四维变分同化系统和应用等,包括次表层海温反算和优化方案、ENSO相关过程和机理分析、数值模拟和实时预测试验、基于条件非线性最优扰动方法的可预报性研究等,为研究ENSO及海气相互作用等提供了理论指导和性能优良的模式平台。

关键词：海洋-大气耦合《中间型海洋-大气耦合模式及其ENSO模拟和预测》中间型模拟和预测

地区发展模拟和预测过程自动化设备的研制经验

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管理观察 1995年第1期 33-33页

作者：李斌

能在统一技术模式范围内使社会经济过程模拟研究符合多种方案的预测计算结果的自动模拟系统，可以看成是地区社会经济发展前景分析的有效工具。主要注意力将放在自动模拟系统所需元件的具体化上。这种具体化将包括在专家分析工作和大量... 详细信息

能在统一技术模式范围内使社会经济过程模拟研究符合多种方案的预测计算结果的自动模拟系统，可以看成是地区社会经济发展前景分析的有效工具。主要注意力将放在自动模拟系统所需元件的具体化上。这种具体化将包括在专家分析工作和大量统计信息处理所需要的数据库和设备知识库的范围内。介绍了有关自动模拟系统主要组成部分的信息，包括系统的功能、一般结构和知识库结构的说明。目前，在自动模拟系统的基础上研制出了一种能完成多种方案的预测计算的伊尔库茨克州社会经济发展数学模型的综合系统（700个以上的方程式）。上述自动模拟系统的造型是用EC1061电子计算机来完成的。软件容量为900个，知识库容量可达1.2兆字节。上述系统能力的扩充可在IBMPC个人计算机的基础上得到实现。

关键词：模拟和预测自动模拟系统自动化设备地区发展预测计算统计信息处理发展前景分析知识库结构数学模型技术模式

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关中盆地包气带氮迁移转化数值模拟及预测

西北大学学报（自然科学版） 2007年第5期37卷 825-829页

作者：姜桂华王文科长安大学环境科学与工程学院陕西西安710054

目的针对关中盆地潜水硝态氮面状污染比较突出的实际状况,研究施入氮肥后在耕作层以下的包气带中“三氮”运移转化和累积规律。方法以地貌为基本单元,结合包气带厚度和岩性,通过建立相应的数学模型进行模拟和计算。结果按照目前的农田... 详细信息

目的针对关中盆地潜水硝态氮面状污染比较突出的实际状况,研究施入氮肥后在耕作层以下的包气带中“三氮”运移转化和累积规律。方法以地貌为基本单元,结合包气带厚度和岩性,通过建立相应的数学模型进行模拟和计算。结果按照目前的农田施肥条件,在2年中,区域内沙丘和河漫滩进入地下水的氮通量可达170-300 kg/hm^2;黄土台塬洼地和河谷低阶地等地进入地下水的氮通量100-140 kg/hm^2;在包气带较厚（大于20 m）且透水性较差的河谷高阶地、黄土台塬和山前洪积平原等地区,进入地下水的氮通量一般低于50 kg/hm^2。结论区内河漫滩、沙丘、河谷低阶地和黄土台塬洼等地区,是关中地下水易产生氮污染的脆弱区,因而应是地下水重点保护地区。

关键词：氮迁移转化模拟和预测氮通量关中盆地

基于马尔科夫模型的乌审旗景观格局模拟与预测

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干旱区资源与环境 2010年第2期24卷 158-162页

作者：吴晓旭邹学勇钱江北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室北京100875 北京师范大学防沙治沙教育部工程研究中心北京100875

在遥感与GIS的支持下,以2000年和2005年两期30m分辨率的TM遥感影像作为基础数据,获取乌审旗景观类型的转化数据,确定相应的转移概率矩阵,应用马尔科夫模型模拟景观的动态演变情况并预测未来景观演变的趋势。结果表明:(1)从2000-2005年,... 详细信息

在遥感与GIS的支持下,以2000年和2005年两期30m分辨率的TM遥感影像作为基础数据,获取乌审旗景观类型的转化数据,确定相应的转移概率矩阵,应用马尔科夫模型模拟景观的动态演变情况并预测未来景观演变的趋势。结果表明:(1)从2000-2005年,居民地、草地和水域景观面积增加迅速,分别增加了32.26%、16.9%和9.83%。工矿用地景观面积变化不大,增加了0.46%。沙地、草地和林地景观转换频繁,其中草地增加了575.38km2,沙地增加了137.45km2,林地减少了444.58km2。耕地景观减少了121.82km2,主要是向草地和林地景观的转换;其它未利用地减少了81.14km2,主要是向草地和沙地转换。(2)利用马氏过程模型,得到未来研究区景观面积的变化趋势:草地、居民地持续增加,其它未利用地、耕地、林地、水域、沙地持续减少,工矿用地有较小幅度的增加。当到达稳定期时,各类景观面积百分比分别为:耕地占0.58%,林地占5.1%,草地占38.70%,水域占0.29%,居民地占0.22%,沙地占54.11%,其它未利用地占0.40%,工矿用地占0.60%。可见,该旗未来景观以城市建设用地尤其是居民地建设用地景观的面积增加为主;退耕还草、围封草场等工程措施的实施,使得耕地面积减少、草地面积增加;沙地仍然是未来景观的主要类型。

关键词：景观格局马尔科夫模型模拟和预测乌审旗

我国农村劳动力外出就业人数的模拟与预测——基于向量自回归模型的实证分析

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黄冈师范学院学报 2010年第3期30卷 115-118页

作者：龚梦成峰袁方汪晓银华中农业大学经管学院湖北武汉430070 华中农业大学理学院湖北武汉430070

随着我国经济的发展和农业生产力的提高,更多的农村剩余劳动力选择外出就业。本文首先对影响我国农村劳动力外出就业的因素进行分析,然后根据已知数据,建立了向量自回归模型来模拟和预测2010-2012年我国农村劳动力的外出就业人数,精度为... 详细信息

随着我国经济的发展和农业生产力的提高,更多的农村剩余劳动力选择外出就业。本文首先对影响我国农村劳动力外出就业的因素进行分析,然后根据已知数据,建立了向量自回归模型来模拟和预测2010-2012年我国农村劳动力的外出就业人数,精度为92.15%。最后,就我国农村劳动力外出就业问题提出了相应的政策与建议。

关键词：农村劳动力向量自回归模拟和预测

基于CA-Markov模型的艾比湖湿地自然保护区土地利用/覆被变化及预测

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应用生态学报 2016年第11期27卷 3649-3658页

作者：井云清张飞张月新疆大学资源与环境科学学院乌鲁木齐830046 新疆大学绿洲生态教育部重点实验室乌鲁木齐830046 新疆智慧城市与环境建模普通高校重点实验室乌鲁木齐830046

以艾比湖湿地自然保护区为研究区域,以1998、2006年Landsat TM影像和2014年Landsat OLI影像的土地利用/覆被分类结果为输入数据,采用CA-Markov模型,预测研究区未来的土地利用/覆被格局.在模型建立过程中,通过Markov模型求出转移概率矩... 详细信息

以艾比湖湿地自然保护区为研究区域,以1998、2006年Landsat TM影像和2014年Landsat OLI影像的土地利用/覆被分类结果为输入数据,采用CA-Markov模型,预测研究区未来的土地利用/覆被格局.在模型建立过程中,通过Markov模型求出转移概率矩阵和转移面积矩阵,确定CA模型转换规则,限制CA模型迭代次数.利用CA-Markov模型模拟预测研究区2014、2022和2030年土地利用/覆被格局,并采用2014年实际土地利用/覆被分类结果验证预测精度,得到2014年各土地利用/覆被类型面积预测误差均≤6.4%,空间位置预测精度达到76.0%.结果表明:1998—2014年,艾比湖湿地自然保护区林草地、盐碱地、干涸湖床和沙漠增加,其中,盐碱地的增幅最突出,增加了37.4%;水体和其他地类减少,且水体的减少突出,减少了34.8%.2014—2030年,艾比湖湿地自然保护区林草地、盐碱地和沙漠将呈增加趋势,而干涸湖床、水体和其他地类将减少.该研究可以为艾比湖自然保护区的土地利用/覆被动态监测以及可持续发展提供依据.

关键词：土地利用/覆被遥感 CA-Markov模型模拟和预测艾比湖湿地自然保护区

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天津市滨海新区东丽湖地区基岩热储回灌研究

地质通报 2017年第8期36卷 1439-1449页

作者：阮传侠沈健李立亮刘荣光牟双喜中国地质大学(北京)水资源环境学院北京100083 天津地热勘查开发设计院天津300250

天津市滨海新区东丽湖地区雾迷山组热储层为该区主要开发利用热储层,共有11眼地热井,由于集中开发利用,静水位埋深以每年3m速度下降。为了缓解水位下降,目前利用地热流体尾水进行回灌,水位埋深下降仍然较快。东丽湖地区有丰富的地表水水... 详细信息

天津市滨海新区东丽湖地区雾迷山组热储层为该区主要开发利用热储层,共有11眼地热井,由于集中开发利用,静水位埋深以每年3m速度下降。为了缓解水位下降,目前利用地热流体尾水进行回灌,水位埋深下降仍然较快。东丽湖地区有丰富的地表水水源,为增加回灌量,在丰水期利用处理后的湖水开展集中回灌,建成集中回灌系统。为研究集中回灌后研究区的动力场和温度场特征,在本区开凿1眼回灌井,进行回灌试验,确定该井的最大回灌率为152m^3/h。建立研究区的数值模型,模拟供暖季和非供暖季2种回灌方式下的动力场和温度场特征。供暖季回灌量为30×104m^3/a,平均到供暖季120d,回灌水温20℃,自然回灌方式;非供暖季采用湖水回灌,回灌量为40×104m^3/a,平均到丰水期120d,回灌水温20℃,自然回灌方式。在无湖水回灌和有湖水回灌条件下,预测1a和5a后研究区的动力场和温度场特征,结果表明,增加湖水回灌可减缓热储层压力下降速率,对温度场不会产生明显影响。

关键词：天津地热资源回灌模拟和预测