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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 1 篇 资产共线性
  • 1 篇 核范数正交回归
  • 1 篇 低秩稀疏
  • 1 篇 组合优化
  • 1 篇 最小一乘法

机构

  • 1 篇 北京航空航天大学
  • 1 篇 中国科学院大学
  • 1 篇 山西财经大学

作者

  • 1 篇 李爱忠
  • 1 篇 董纪昌
  • 1 篇 任若恩

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=核范数正交回归"
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稀疏学习、资产共线性与投资组合选择
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系统科学与数学 2021年 第11期41卷 3128-3138页
作者： 李爱忠 任若恩 董纪昌 山西财经大学财政与公共经济学院 太原030006 北京航空航天大学经济管理学院 北京100191 中国科学院大学经济与管理学院 北京100190
通过核范数正交约束的稀疏学习方法深度挖掘市场特征,选择相对效率较高的重要指数构建市场有效组合并动态跟踪市场运行趋势,运用正交最小一乘的自适应权重学习方法进行泛组合资产配置优化,最终通过稀疏投影及分散优化策略获得最优组合配... 详细信息
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