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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 pot模型
  • 1 篇 平均超出量函数图
  • 1 篇 风险价值
  • 1 篇 核拟合优度统计量

机构

  • 1 篇 福州大学

作者

  • 1 篇 唐勇
  • 1 篇 唐振鹏

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=核拟合优度统计量"
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基于POT模型的股票市场风险价值研究
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东南学术 2012年 第4期 92-102页
作者： 唐勇 唐振鹏 福州大学管理学院
近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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