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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 弱一致性
  • 1 篇 标杆shortfall
  • 1 篇 证券组合
  • 1 篇 风险度量

机构

  • 1 篇 华东理工大学
  • 1 篇 中山大学

作者

  • 1 篇 梁四安
  • 1 篇 李琼

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=标杆Shortfall"
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证券组合shortfall风险度量方法研究
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引用
上海经济研究 2005年 第9期17卷 51-56页
作者： 梁四安 李琼 中山大学数计学院 510275 华东理工大学城市管理学院 200237
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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