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标准仓单交易平台的研究与实现

标准仓单交易平台的研究与实现

作者：黄尧敏上海交通大学

学位级别：硕士

期货交割在整个期货交易过程中起着至关重要的作用,它是连接期货市场与现货市场的纽带。随着期货市场不断的发展,国内外各大期货交易所根据产品不同的特性分别设计和制定合理的交割制度,但是对于国内主流的交割制度（实物集中交割）带... 详细信息

期货交割在整个期货交易过程中起着至关重要的作用,它是连接期货市场与现货市场的纽带。随着期货市场不断的发展,国内外各大期货交易所根据产品不同的特性分别设计和制定合理的交割制度,但是对于国内主流的交割制度（实物集中交割）带来的买家交割风险一直是各大交易所所关注的问题。交易所需要为了降低集中交割带来的风险而尽可能为卖家提供更多交割商品品质、品牌或者交割地点的选择权,无形中给买家带来了交割风险,再加之常年不变的升贴水制度,让交割风险进一步扩大。本文针对实物集中交割存在的问题进行了根本性分析,并重点在两个方面对问题进行研究:一方面尽可能让待交割商品的种类繁多、数量充足以满足买方的需要;另一方面让升贴水制度真正起到贴补价差的作用,让升贴水尽量接近市场的价格,并且尽可能跟随市场的变化而变化。同时,根据分析和研究的结果设计并建设标准仓单交易平台,在平台的建设过程中重点对以下几个方面进行了研究和设计:1、交易方式的合理选择。商品交易的形式多种多样,每一种交易方式都有各自的特点,本文通过对各种交易方式进行分析、研究与比较并结合交割过程中遇到的实际问题,加上对交易者参与行仓单交易的根本需求进行分析,最终确定采用柜台交易、询价交易以及串换交易这三种交易方式。2、交易业务流程设计。交易业务流程是仓单交易过程中非常重要的组成部分,业务流程的设计是否规范、合理决定了标准仓单能否快速、便捷以及安全有效的进行交易,也意味着买家的风险能否有效的降低。本文从交易业务的可靠性、安全性、规范性以及灵活性等多个方面对平台的业务流程进行设计。首先,确保进行交易的标准仓单是真实有效的,其次,确保大额交易资金的安全,做好投资者、代理商以及交易所在可用资金方面的风控。再次,业务流程尽可能贴近现有期货交易所的规则,最后,让交易者可以方便的在平台中进行标准仓单的挂单、下单或撤单等操作来灵活的管理交易订单。3、整体架构设计。采用了分层、分模块的设计方式,设计了架构清晰的程序设计方案,同时,考虑到灵活多变的业务流程设计了工作流组件,并为将来开拓国际市场设计了系统国际化组件,以上设计为后期的开发以及未来的扩展奠定了良好的基础。通过对标准仓单交易平台的需求分析,设计、实现与验证,完成了平台的建设,目前该平台处于试运行阶段,该平台为最终解决或降低买方交割风险提供了一套功能全面、机制健全并且可以统一管理、灵活部署的解决方案。

关键词：实物交割标准仓单仓单交易升贴水

标准仓单质押组合的价格风险——基于中国农产品期货规范市场的实证研究

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技术经济 2014年第10期33卷 98-105页

作者：邬松涛杨红强东南大学经济管理学院南京210096 南京林业大学经济管理学院南京210037 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心南京210008

利用基于Copula函数的AR(p)-GARCH(p,q)模型计算的VaR能够对农产品标准仓单的价格风险进行准确度量。对大连商品交易所的典型期货交易品种——黄大豆一号、豆油、豆粕的期货合约日结算价进行了实证研究。研究结果显示:从对价格风险预测... 详细信息

利用基于Copula函数的AR(p)-GARCH(p,q)模型计算的VaR能够对农产品标准仓单的价格风险进行准确度量。对大连商品交易所的典型期货交易品种——黄大豆一号、豆油、豆粕的期货合约日结算价进行了实证研究。研究结果显示:从对价格风险预测的盯市频率来看,时变VaR优于静态VaR,因此重视农产品价格风险的频次预测应替代传统风险判断的单次监测;从对风险因子间相依性结构的刻画来看,基于t-Copula函数计算的VaR优于基于正态Copula函数计算的VaR,因此质押物价格波动间的相关系数是度量组合风险时必须考虑的重要变量。

关键词：农产品价格农产品期货标准仓单质押组合

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标准仓单线上质押业务正式上线 005

中国有色金属报

作者：史爱萍

本报讯（记者史爱萍） 11月6日上午9时，标准仓单线上质押业务在上期标准仓单交易平台成功上线。上期所理事长姜岩、上期所总经理王凤海、上海市商务委员会副主任刘敏、上海市地方金融监督管理局（金融工作局）副局长李军、中国工商银... 详细信息

本报讯（记者史爱萍） 11月6日上午9时，标准仓单线上质押业务在上期标准仓单交易平台成功上线。上期所理事长姜岩、上期所总经理王凤海、上海市商务委员会副主任刘敏、上海市地方金融监督管理局（金融工作局）副局长李军、中国工商银行普惠金融事业部总经理田哲、中信银行业务

关键词：标准仓单上期所

青岛仓库火灾波及20号胶标准仓单88张 A03

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青岛仓库火灾波及20号胶标准仓单88张

第一财经日报

作者：黄思瑜

青岛一保税仓库发生火灾，涉及20号胶标准仓单，牵动期货市场。 2023年12月31日，上海国际能源交易中心（下称“上期能源”）发布公告称，山东中储国际物流有限公司（下称“山东中储”）位于山东省青岛前湾保税港区鹏湾路45号的存放点... 详细信息

青岛一保税仓库发生火灾，涉及20号胶标准仓单，牵动期货市场。 2023年12月31日，上海国际能源交易中心（下称“上期能源”）发布公告称，山东中储国际物流有限公司（下称“山东中储”）位于山东省青岛前湾保税港区鹏湾路45号的存放点于12月30日发生火灾。截至12月30日，20?

关键词：标准仓单期货合约天然橡胶整体风险

国产混矿首次完成铁矿石标准仓单期货交割 003

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国产混矿首次完成铁矿石标准仓单期货交割

中国冶金报

作者：何惠平

本报讯（记者何惠平）近日,铁矿石期货12401合约进入交割环节,交割业务保持平稳顺畅运行。值得关注的是,中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（下称五矿曹妃甸）和德天（天津）国际贸易发展有限公司（下称德天国贸）在12401合... 详细信息

本报讯（记者何惠平）近日,铁矿石期货12401合约进入交割环节,交割业务保持平稳顺畅运行。值得关注的是,中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（下称五矿曹妃甸）和德天（天津）国际贸易发展有限公司（下称德天国贸）在12401合约上完成了1万吨五矿标准粉交割,这是国产混矿首次完?

关键词：期货交割大商所标准仓单铁矿石

标准仓单交易平台向下扎根促进期现对接 007

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期货日报

作者：韩雨芙董依菲

作为联结期现市场的重要抓手，2018年5月28日，上期标准仓单交易平台正式上线，打通了期货市场服务实体经济发展的“最后一公里”。推出标准仓单交易平台是上期所向下扎根，实现期货和现货、场内与场外、线上与线下市场互联互通的重要... 详细信息

作为联结期现市场的重要抓手，2018年5月28日，上期标准仓单交易平台正式上线，打通了期货市场服务实体经济发展的“最后一公里”。推出标准仓单交易平台是上期所向下扎根，实现期货和现货、场内与场外、线上与线下市场互联互通的重要举措。期现互动既有助于满足企业多元化的需

关键词：标准仓单交易平台上期所

上期综合业务平台上线保税标准仓单交易 001

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上期综合业务平台上线保税标准仓单交易

期货日报

作者：董依菲

12月15日，上期所上期综合业务平台（简称平台）上线保税标准仓单交易，首个上线交易标的为20号胶保税标准仓单。这标志着持有上海国际能源交易中心的20号胶保税标准仓单的交易商，可以将保税标准仓单通过平台进行直接交易。上期所总... 详细信息

12月15日，上期所上期综合业务平台（简称平台）上线保税标准仓单交易，首个上线交易标的为20号胶保税标准仓单。这标志着持有上海国际能源交易中心的20号胶保税标准仓单的交易商，可以将保税标准仓单通过平台进行直接交易。上期所总经理王凤海、副总经理陆丰，中国天然橡胶?

关键词：仓单交易标准仓单业务平台

国产混矿首次完成铁矿石标准仓单期货交割 A05

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国产混矿首次完成铁矿石标准仓单期货交割

中国证券报

作者：王超

近日，铁矿石期货I2401合约进入交割环节，交割业务保持平稳顺畅运行。值得关注的是，中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（以下简称“五矿曹妃甸”）和德天（天津）国际贸易发展有限公司（以下简称“德天国贸”）在I2401合约... 详细信息

近日，铁矿石期货I2401合约进入交割环节，交割业务保持平稳顺畅运行。值得关注的是，中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（以下简称“五矿曹妃甸”）和德天（天津）国际贸易发展有限公司（以下简称“德天国贸”）在I2401合约上完成了1万吨五矿标准粉交割，这是国产混

关键词：期货交割大商所标准仓单铁矿石

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区块链架构下标准仓单融资机理研究

金融理论与实践 2018年第6期 54-58页

作者：段伟常广州大学工商管理学院广东广州510006

我国是制造业大国,金融机构依托"物权、货权"作为风控手段来提供融资服务,是潜在规模高达数万亿元的大市场。对比西方发达国家的动产质押业务,分析我国特色的动产质押监管融资模式的不足。分析标准仓单的概念与内涵,提出区块链架构下标... 详细信息

我国是制造业大国,金融机构依托"物权、货权"作为风控手段来提供融资服务,是潜在规模高达数万亿元的大市场。对比西方发达国家的动产质押业务,分析我国特色的动产质押监管融资模式的不足。分析标准仓单的概念与内涵,提出区块链架构下标准仓单的应用模式,认为物流金融转型升级、服务能力提升的关键在于提供标准化的仓单融资,并与西方发达国家接轨。

关键词：商业银行质押贷款标准仓单质押监管区块链风险控制