检索结果-南通市图书馆

1＋1维Wolf-Villain模型生长表面高度极值统计分布的数值模拟(英文)

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计算物理 2011年第6期28卷 933-941页

作者：温荣吉唐刚韩奎夏辉郝大鹏寻之朋陈玉岭中国矿业大学理学院物理系江苏徐州221116

为全面研究Wolf-Villain(WV)模型生长表面的统计性质,基于极值统计理论,模拟计算1+1维WV模型在饱和生长阶段表面的极大高度分布(maximal-height distribution,MAHD)和极小高度分布(minimal-height distribution,MIHD).结果表明,MAHD和MIHD在不同的系统尺寸下分别有较好的标度规律,这两个分布之间存在不对称性.其中,MAHD遵循一种常见的极值分布,即广义的Fisher-Tippett-Gumbel(FTG)型分布;而MIHD可以用一个修正的Fisher-Tippett-Gumbel(MFTG)型分布来描述.

关键词：极值统计 Wolf-Villain模型标度行为

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咸潮作用下上海水资源风险极值统计分析

资源科学 2010年第6期32卷 1184-1187页

作者：罗艺谭丽蓉王军华东师范大学河口海岸学国家重点实验室上海200062 华东师范大学资源与环境科学学院上海200062

长江口咸潮灾害使上海陈行水库和青草沙水库面临水资源匮乏的风险。本文从灾害风险角度,以极值统计原理拟合水库河段年最大连续不可取水时间超越概率分布。水库不可取水极值时间和日供水量作为水库缺水的风险因子,蒙特卡罗方法随机模拟... 详细信息

长江口咸潮灾害使上海陈行水库和青草沙水库面临水资源匮乏的风险。本文从灾害风险角度,以极值统计原理拟合水库河段年最大连续不可取水时间超越概率分布。水库不可取水极值时间和日供水量作为水库缺水的风险因子,蒙特卡罗方法随机模拟分析陈行和青草沙水库的缺水风险。结果表明长江口盐水入侵造成的水库河段不可取水极值分布属于Gumbel-II(Frechet)型极值分布,陈行水库每年缺水事件的最大概率高于80%,青草沙水库仅为3%,与陈行水库实际运行情况及青草沙水库设计要求较一致;发生概率小于1%的巨灾事件中,青草沙水库水资源风险大于陈行水库。

关键词：水资源风险盐水入侵极值统计上海市

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极值统计方法在风险价值计算中的应用研究

极值统计方法在风险价值计算中的应用研究

作者：汪朋昆明理工大学

学位级别：硕士

风险管理的核心是对风险的定量计算,即风险度量.近年来,在各种衡量金融风险大小的方法中,风险价值(VaR, Value at Risk)法最受金融界的重视,越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR及由此衍生的预期损失(ES, Expected Loss)作为一个... 详细信息

风险管理的核心是对风险的定量计算,即风险度量.近年来,在各种衡量金融风险大小的方法中,风险价值(VaR, Value at Risk)法最受金融界的重视,越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR及由此衍生的预期损失(ES, Expected Loss)作为一个预测和防控金融风险的重要指标,VaR和ES估算准确的前提是收益率分布统计特性的正确描述.在正常市场情况下,金融资产的交易数据比较准确,VaR模型度量的风险较为可靠.但当市场处于非正常情况下,金融资产交易的不确定性猛增,资产价格的关联性破坏,资产的流动性丧失.也就是说此时可靠的交易数据不可得,在这样的情况下,VaR模型就无法准确有效地衡量风险.因而为了对金融极端事件准确地度量,就要对收益率分布尾部进行建模,其重点在于对市场极端数据进行适当的处理,而不是简单地对整个分布建模,极值理论则提供了一个分析研究尾部分布的合适框架.极值统计主要是研究随机变量或过程的极端情况的统计规律性的统计方法.一般的极值模型总是假定在数据独立同分布的条件下进行的,然而在实际情况中并不是这样.通过研究,我们发现许多金融序列常出现连续的大值,也就是说,对充分大的阈值,相邻的超过量不独立,这就给极值模型参数的极大似然估计带来了麻烦.为此,本文针对一般极值模型的这一缺点,提出在原有极值模型的基础上引入极值指标,利用除串法来去除数据的相关性,得到一个近似独立的超过量的集合,再利用广义Pareto分布拟合数据,建立了一个改进的超阈值模型(POT),最后利用该模型给出了VaR和ES的估计式.本文最后选取了1972年2月1日至2008年8月31的日元／美元汇率的9710个历史数据为分析对象,借助Matlab数学软件和R统计软件,验证了改进后的极值模型相对于原有模型来说更加合理,所计算出来的VaR和ES对金融机构和个人投资者来说更具有指导意义.

关键词：极值统计风险价值广义极值分布广义Pareto分布

基于PET极值统计的高速公路车道变换行为安全性研究

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公路交通科技 2016年第8期33卷 120-126页

作者：郑来邓晓庆孟祥海哈尔滨工业大学交通科学与工程学院黑龙江哈尔滨150090

以高速公路基本路段上车道变换过程中后侵入时间(PET)的界定、测量和分析为基础,通过极值统计方法建立了车道变换PET的超阈值模型,进而结合模型参数估计构建了百万次车辆变道事故重现水平指标,并将该指标与交通事故数据次数的关系进行... 详细信息

以高速公路基本路段上车道变换过程中后侵入时间(PET)的界定、测量和分析为基础,通过极值统计方法建立了车道变换PET的超阈值模型,进而结合模型参数估计构建了百万次车辆变道事故重现水平指标,并将该指标与交通事故数据次数的关系进行了分析。结果表明:百万次变道事故重现水平与交通事故次数之间的皮尔逊相关性系数高达0.77,决定性系数也达到了0.60,二者都明显优于PET=3.0 s所界定的车道变换冲突次数与交通事故次数之间的相关性。这说明通过对PET信息的进一步挖掘和利用,本文所得到的完全不依赖于历史事故数据的安全分析指标具有和交通事故指标近似等效的评价效果,也从侧面进一步证明了交通冲突技术的有效性。

关键词：交通工程超阈值模型极值统计车道变换行为高速公路后侵入时间

极值统计理论在羊卓雍错湖水水位分析中的应用

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极值统计理论在羊卓雍错湖水水位分析中的应用

作者：张蕊天津师范大学

学位级别：硕士

极值统计方法主要是研究极少发生,但是发生后就会产生极大影响的事件。近年来,越来越多的研究者通过利用极值统计方法来预测和评估这样的小概率事件,以减小极端风险事件所带来的影响。极值统计在各领域得到了广泛的应用,尤其是在金融、... 详细信息

极值统计方法主要是研究极少发生,但是发生后就会产生极大影响的事件。近年来,越来越多的研究者通过利用极值统计方法来预测和评估这样的小概率事件,以减小极端风险事件所带来的影响。极值统计在各领域得到了广泛的应用,尤其是在金融、水文和气象等方面。本文主要介绍了广义极值模型,并分别对羊卓雍错湖年最高水位与最低水位建立了广义极值模型,从而进行水位预测。本文研究内容主要由以下三个部分组成。第一部分：作为引入部分,主要介绍了研究背景和极值统计发展的历史。第二部分：介绍了极值统计中的广义极值模型,其中包括模型的建立,参数的极大似然估计方法,利用PP图、QQ图、重现水平图和概率密度图检验模型。第三部分：利用羊卓雍错湖1974-2010年的年最低水位与最高水位的数据,分别建立了年最高水位与最低水位的广义极值模型。结果表明：羊卓雍错湖年最高水位与最低水位呈逐年波动性下降的趋势;2015-2033年期间,年最低水位在15m的生态限制性水位上下波动,而羊卓雍错湖年最高水位在2037-2055年期间在生态限制性水位上下波动;羊卓雍错湖年最低水位与最高水位首次降到发电警戒水位8.5m的时间分别大约为2090年与2113年。此项研究结果为有关部门加强保护和管理羊卓雍错湖提供了一定的参考。

关键词：极值统计广义极值羊卓雍错湖

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程序最坏执行时间极值统计方法

计算机工程与应用 2010年第26期46卷 67-71页

作者：张保民吴国伟姚琳山西省太原市投资促进局太原030001 大连理工大学软件学院辽宁大连116023

程序的最坏执行时间WCET是实时系统时间操作方面的可信基础,现有的WCET静态分析方法都需要对系统某种程度上的额外知识和限定性假设,导致现有的WCET分析方法本质上为偏高估计,降低了资源的利用率和系统的性能。给出一种基于极值统计的... 详细信息

程序的最坏执行时间WCET是实时系统时间操作方面的可信基础,现有的WCET静态分析方法都需要对系统某种程度上的额外知识和限定性假设,导致现有的WCET分析方法本质上为偏高估计,降低了资源的利用率和系统的性能。给出一种基于极值统计的程序最坏执行时间估计新方法,采用程序执行时间的测量值作为样本,利用Gumbel分布建立程序最坏执行时间统计模型,根据测量样本序列预测执行时间的最大值,与以往的方法相比,这种方法综合体现了各种硬件特性对程序执行时间的影响,估计结果更为精确,更适合处理硬件特性和软件复杂度较高情况下的程序最坏执行时间估计。实验结果表明利用Gumbel分布建立的WCET估计模型能够快速且有效地给出实时程序的最坏执行时间估计。

关键词：最坏情况执行时间极值统计实时软件

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基于极值统计理论的瓦斯浓度预测模型研究

中国煤炭 2009年第6期35卷 61-64,92页

作者：杨洋郭佳郭力解放军西安通信学院陕西省西安市710106 华为西安研究所陕西省西安市710075

以构造单位时间段内瓦斯浓度最大值的极值统计模型作为评价或预测评估瓦斯爆炸预警临界值的依据,阐述了矿井瓦斯浓度的极值统计方法及基于R统计分析软件的实证分析,从而为瓦斯爆炸预警临界值的确定提供可靠的方法。

关键词：极值统计瓦斯浓度预测 Frechet分布 R统计分析软件

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基于极值统计理论的矿井瓦斯浓度预警模型

西安科技大学学报 2009年第6期29卷 681-685页

作者：杨勇李树刚郭佳黄永安西安科技大学电气与控制工程学院陕西西安710054 西安科技大学能源学院陕西西安710054 华为公司西安研究所陕西西安710075 陕西煤化集团张家峁矿业公司陕西神木719300

煤矿瓦斯爆炸风险评价与预警系统涉及的风险因素众多,而瓦斯浓度超限是导致事故发生的首要因素。基于极值统计理论,以靖远大水头煤矿瓦斯浓度监测研究为例,通过对相关图形的分析和监测参数的修正,建立瓦斯浓度预测的Frechet模型,确定该... 详细信息

煤矿瓦斯爆炸风险评价与预警系统涉及的风险因素众多,而瓦斯浓度超限是导致事故发生的首要因素。基于极值统计理论,以靖远大水头煤矿瓦斯浓度监测研究为例,通过对相关图形的分析和监测参数的修正,建立瓦斯浓度预测的Frechet模型,确定该矿瓦斯浓度阈值u=1.2,并以此作为瓦斯爆炸预临界值,提出了基于远程监测的瓦斯浓度动态预警模型。结果表明,该模型具有相当的精度,可以实现煤矿瓦斯灾害的信息化管理,具有十分重要的现实意义。

关键词：矿井瓦斯浓度极值统计预警模型

长期极值统计理论及其在海洋环境参数统计分析中的应用

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海洋科学进展 2003年第4期21卷 471-476页

作者：赵伟杨永增于卫东乔方利海洋环境科学与数值模拟国家海洋局重点实验室

海洋环境极值参数(如风速、流速、波高、周期等)在海洋工程设计中具有重要意义。利用次序统计和极值理论方面的较新研究成果,从理论上证明了多种统计分布中Weibull分布是最优的,使长期极值统计建立在一个更坚实的基础上;同时引入基于序... 详细信息

海洋环境极值参数(如风速、流速、波高、周期等)在海洋工程设计中具有重要意义。利用次序统计和极值理论方面的较新研究成果,从理论上证明了多种统计分布中Weibull分布是最优的,使长期极值统计建立在一个更坚实的基础上;同时引入基于序列统计的最大似然估计方法。利用大量数据,对最小二乘估计方法和最大似然估计法进行对比分析,指出最大似然估计法是精确估计,而最小二乘估计方法是保守估计。

关键词：极值统计 Weibull分布最大似然估计法