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光伏建筑一体化行业板块指数的预测模型构建——基于ARIMA模型的实证分析

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科技和产业 2021年第12期21卷 238-243页

作者：宋怡梦陈星池暨南大学国际商学院广东珠海519070 暨南大学智能科学与工程学院广东珠海519070

在30、60双碳目标之下,光伏建筑一体化行业的发展是绿色建筑、碳中和的重要实现路径,故有效地判断该行业板块未来的变动趋势,有助于更好地把握该行业投资盈利点。基于2019年4月1日至2021年5月28日沪深股市中37家光伏建筑一体化相关企业... 详细信息

在30、60双碳目标之下,光伏建筑一体化行业的发展是绿色建筑、碳中和的重要实现路径,故有效地判断该行业板块未来的变动趋势,有助于更好地把握该行业投资盈利点。基于2019年4月1日至2021年5月28日沪深股市中37家光伏建筑一体化相关企业的股票数据,建立ARIMA模型对光伏建筑一体化的板块指数发展趋势做出预测。研究发现,ARIMA(20,1,3)模型通过了ADF检验和L-Jung-Box检验,并预测出2021年5月至2021年7月该板块指数将呈现“锯齿”形总体不断向上增长。最后,根据模型预测结果和市场背景,提出针对性的建议,为市场投资者和企业管理者提供相应的技术参考和启示。

关键词： ARIMA模型板块指数光伏建筑一体化指数价格预测

基于人工神经网络模型的金融板块指数走势研究

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软件 2020年第8期41卷 140-146,185页

作者：杨义章剑林刘闯杭州师范大学阿里巴巴复杂科学研究中心浙江杭州310036

分析并预测股票市场中板块指数的涨跌是自股票市场创立以来,受到持续关注的研究热点之一。但由于股票市场具有非线性的时序特征,使得这一研究方向进展得颇为坎坷。而神经网络恰好在一定程度上可以捕捉非线性特征,这给研究带来了一种可... 详细信息

分析并预测股票市场中板块指数的涨跌是自股票市场创立以来,受到持续关注的研究热点之一。但由于股票市场具有非线性的时序特征,使得这一研究方向进展得颇为坎坷。而神经网络恰好在一定程度上可以捕捉非线性特征,这给研究带来了一种可能的途径。本文基于长短期记忆网络(LSTM)和全连接神经网络(FCNN)设计模型,将大盘行情指数、关联板块指数和金融板块三个方面的历史价格和成交量以及十年期国债收益率的历史价格作为输入,对TDX金融行业指数涨跌的走势进行研究。实证结果表明使用39天的先验数据使得走势预测效果最优,达到了理想的预测效果,且没有出现过拟合。

关键词：神经网络板块指数国债数据预处理

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光伏建筑一体化板块指数发展趋势分析及预测

中国科技期刊数据库工业A 2022年第3期 247-252页

作者：陶烨龙军亨西藏大学西藏拉萨850000

光伏建筑一体化板块指数发展趋势分析及预测关乎我国“碳达峰”和“碳中和”能否达到目标。本文针对光伏建筑一体化行业的分析和当前行业指数和个股的研究,期望为光伏建筑一体化行业的发展提供借鉴。我们首先阐述了计算光伏建筑一体化... 详细信息

光伏建筑一体化板块指数发展趋势分析及预测关乎我国“碳达峰”和“碳中和”能否达到目标。本文针对光伏建筑一体化行业的分析和当前行业指数和个股的研究,期望为光伏建筑一体化行业的发展提供借鉴。我们首先阐述了计算光伏建筑一体化板块指数的方法,然后计算出了光伏建筑一体化板块的指数数据,接着介绍了移动平均线的计算方法并根据光伏建筑一体化板块指数绘制了5日、10日和20日移动平均线。我们需要构建一个模型可以对光伏建筑一体化板块指数的移动平均线进行解释或表达,并且可以适用于多种时期(5日、10日、20日等)的移动平均线。对上证指数和光伏建筑一体化板块指数这两段时序数据进行相关性分析,经过研究本文决定利用皮尔逊相关性分析方法对上证指数和光伏建筑一体化板块指数的相关性进行分析和验证。是期望通过调整投资组合以获取更高收益,在对光伏建筑一体化37支个股的风险进行评估后,文章对股票的选择及收益的预计进行了优化和求解,最终制定出了6月的投资方案。

关键词：板块指数时序预测相关性分析光伏建筑一体化行业发展趋势

有色金属板块指数与期货价格相关性研究——基于Copula函数的实证分析

维普期刊数据库评论

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云南民族大学学报（自然科学版） 2011年第5期20卷 417-421,437页

作者：何树红张旭勇云南大学数学与统计学院云南昆明650091 云南大学经济学院云南昆明650091

对有色金属板块指数与期货价格相关性研究,旨在度量其相互影响的程度,而Copula函数可以准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部特征.在收益率序列存在异方差的情况下引入EGARCH模型,再进行Copula建模,实证结果表明,T-Copula函数和Gumbel... 详细信息

对有色金属板块指数与期货价格相关性研究,旨在度量其相互影响的程度,而Copula函数可以准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部特征.在收益率序列存在异方差的情况下引入EGARCH模型,再进行Copula建模,实证结果表明,T-Copula函数和Gumbel Copula能很好地刻画两者的相关性.

关键词：有色金属板块指数 EGARCH模型 Copula函数相关性

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人民币汇率与上证板块指数关系的实证研究

经济论坛 2010年第11期 53-55页

作者：崔洋王大飞同济大学经济与管理学院

本文在分析汇率与股价传导机制的基础上,对人民币汇率和上海证券交易市场的五个板块指数之间的联动关系进行了检验。结果表明,汇率与上证金融、地产指数、上证能源之间不存在长期的协整关系;而汇率与上证医药、上证材料之间虽然存在长... 详细信息

本文在分析汇率与股价传导机制的基础上,对人民币汇率和上海证券交易市场的五个板块指数之间的联动关系进行了检验。结果表明,汇率与上证金融、地产指数、上证能源之间不存在长期的协整关系;而汇率与上证医药、上证材料之间虽然存在长期协整关系,但是只有上证材料是汇率的单向格兰杰原因。

关键词：汇率板块指数平稳性检验协整检验格兰杰因果检验

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基于关联规则挖掘的股票板块指数联动分析

统计教育 2008年第9期 56-58页

作者：叶银龙杭州电子科技大学

本文应用数据挖掘中的关联规则算法,对我国股票市场中板块指数的关系进行实证分析。通过采用关联规则的Apriori算法技术,可以从大量数据中挖掘出我国股票市场的板块指数之间的强关联规则,并对其进行可视化描述与评价。文中所得的关联规... 详细信息

本文应用数据挖掘中的关联规则算法,对我国股票市场中板块指数的关系进行实证分析。通过采用关联规则的Apriori算法技术,可以从大量数据中挖掘出我国股票市场的板块指数之间的强关联规则,并对其进行可视化描述与评价。文中所得的关联规则可以帮助市场参与者发现股票板块轮动的规则模式,并在此基础上规避证券市场风险。

关键词：关联规则板块指数可视化描述证券市场风险

基于收益率分解模型的行业板块指数长记忆性研究

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安庆师范学院学报（自然科学版） 2016年第3期22卷 31-34页

作者：邱瑾陈升浙江财经大学数据科学学院浙江杭州310018

采用资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)将国内A股市场11个行业板块指数的收益率分解为市场超额收益率和行业本身超额收益率,使用重标极差法(Rescaled Range Analysis,R/S)和局部Whittle(Local Whittle,LW)方法,分别检验... 详细信息

采用资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)将国内A股市场11个行业板块指数的收益率分解为市场超额收益率和行业本身超额收益率,使用重标极差法(Rescaled Range Analysis,R/S)和局部Whittle(Local Whittle,LW)方法,分别检验行业本身超额收益率和市场超额收益率及其波动率的长记忆性。实证结果显示,行业本身超额收益率的长记忆性要弱于市场超额收益率的长记忆性,同时行业本身超额收益率波动性的长记忆性更加受到行业本身的影响。

关键词：板块指数行业波动率长记忆性 CAPM模型

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北斗板块指数显著跑赢大盘

北斗板块指数显著跑赢大盘

银行板块指数重现“十连阳” 5家公司抢发业绩快报 2020年净利均同增 A03

深圳商报

作者：钟国斌

【深圳商报讯】（记者钟国斌）近期，北斗概念股反复活跃。截至4日收盘，板块指数自10月低点累计反弹20%。据同花顺数据统计，10月以来，A股北斗导航概念股表现强势，板块指数涨幅约17.20%，显著跑赢大盘。其中，数字政通、北方导航、... 详细信息

【深圳商报讯】（记者钟国斌）近期，北斗概念股反复活跃。截至4日收盘，板块指数自10月低点累计反弹20%。据同花顺数据统计，10月以来，A股北斗导航概念股表现强势，板块指数涨幅约17.20%，显著跑赢大盘。其中，数字政通、北方导航、铖昌科技、易华录、启明信息等10月以来......

关键词：板块指数概念股

来源： cnki报纸评论

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