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基于条件相关性的无模型变量选择方法

基于条件相关性的无模型变量选择方法

作者：马云霄哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

变量选择一直是统计学中的热点问题之一，随着大数据的发展，基因组学、经济金融、机器学习等领域涌现出大量高维乃至超高维数据，而直接处理此类数据往往无法得到好的结果，甚至导致统计方法失效。因此，本文感兴趣的是超高维情况下的... 详细信息

变量选择一直是统计学中的热点问题之一，随着大数据的发展，基因组学、经济金融、机器学习等领域涌现出大量高维乃至超高维数据，而直接处理此类数据往往无法得到好的结果，甚至导致统计方法失效。因此，本文感兴趣的是超高维情况下的变量选择问题。　　目前，超高维变量选择问题几乎均依赖于协变量与响应变量间的边际相关性，而忽略了协变量间的影响，因此本文基于条件相关性，将协变量与响应变量的联合效应纳入考虑，提出一种基于条件相关性的无模型变量选择方法。首先，基于Azadkia 相关系数提出一种确保性独立筛选方法 (AC-SIS)，该方法可以快速准确的选择子模型，使其以高概率包含所有重要协变量，并理论证明确保性筛选性质。同时，数值模拟的结果表明，AC-SIS方法相较于其他确保性独立筛选方法效果更好，且对于协变量的类型与误差项的分布要求更具一般化，实用性更强。其次，改进基于条件相关性的特征筛选方法(FOCI)的筛选条件，提出多变量特征筛选方法(MFOCI)，并理论证明MFOCI筛选算法同样具有一致性，数值模拟的结果表明在高维情况下MFOCI算法比FOCI算法具有更好的表现。最后，提出“筛选+清理”的两阶段方法(ACSIS-MFOCI)，AC-SIS算法的确保性筛选性质和MFOCI算法的一致性在理论上保证了该两阶段方法的可行性。同时，在两个筛选阶段中，我们的方法均不依赖于模型假设，因此这是一种完全无模型的方法。实证方面，通过一组真实的基因组甲基化数据进行例证分析，从8194个变量中筛选出7个变量，通路图分析表明筛选出的变量是有效的，这对基因组学的进一步发展有重大意义。

关键词：无模型变量选择条件相关性确保性独立性筛选多变量特征筛选

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食糖产地价格波动溢出与动态条件相关性研究

农业展望 2017年第3期13卷 18-23页

作者：林学贵商务部国际贸易经济合作研究院北京100710

利用2007年7月26日至2014年12月19日国内外食糖价格日度数据,将CCC-GARCH和DCCGARCH模型分别扩展为三元VARMA-GARCH(1,1)和DCC-VARMA-GARCH(1,1)模型,同时分析了食糖价格在产地现货市场、国内期货市场、国际期货市场之间的波动溢出效应... 详细信息

利用2007年7月26日至2014年12月19日国内外食糖价格日度数据,将CCC-GARCH和DCCGARCH模型分别扩展为三元VARMA-GARCH(1,1)和DCC-VARMA-GARCH(1,1)模型,同时分析了食糖价格在产地现货市场、国内期货市场、国际期货市场之间的波动溢出效应和动态条件相关性,得出食糖价格波动具有从产地现货市场向国内期货市场以及从国内期货市场向国际期货市场的波动溢出效应、食糖产地现货市场与国内期货市场之间以及国内外期货市场之间存在动态条件相关性的结论。同时考虑价格波动溢出效应和动态条件相关性能够更好地为食糖生产和市场参与者构建有效的投资组合和价格风险管理策略提供参考。

关键词：食糖价格波动溢出市场风险 GARCH模型条件相关性

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带1比特记忆组合生成器的条件相关性分析

信息工程大学学报 2002年第2期3卷 13-16页

作者：张卫明李世取信息工程大学信息工程学院河南郑州450002

本文在已知输出的条件下 ,对带 1比特记忆组合生成器进行了条件相关性分析 ,证明了条件相关系数平方和不小于无条件相关系数平方和。

关键词： 1比特记忆组合生成器条件相关性相关免疫条件相关系数流密码系统组合函数

基于Pair-Copula的条件相关性分析

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山东理工大学学报（自然科学版） 2013年第4期27卷 16-19页

作者：安勇强李述山刘涛山东科技大学信息科学与工程学院山东青岛266590

运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型,提出了几个条件相关性度量,给出了条件Copula的确定方法,并用条件Copula实证研究了两个市场的条件相关性.作为非条件相关性度量的一种补充度量方法,条件相关性能从另一个角度反映出市场... 详细信息

运用Pair-Copula的思想建立了条件Copula函数模型,提出了几个条件相关性度量,给出了条件Copula的确定方法,并用条件Copula实证研究了两个市场的条件相关性.作为非条件相关性度量的一种补充度量方法,条件相关性能从另一个角度反映出市场间的关系,提供了一种研究相关性分析的新思路.

关键词：条件Copula函数条件相关性 Pair-Copula

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基于条件相关的特征选择方法

吉林大学学报（工学版） 2018年第3期48卷 874-881页

作者：刘杰张平高万夫吉林大学计算机科学与技术学院长春130012 吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室长春130012 吉林大学软件学院长春130012

在特征选择中候选特征与类标签的相关性是随着已选特征的加入而动态变化的,本文提出了一种新的相关性定义——条件相关性,即基于每一个已选特征给出候选特征和类标签新的相关性定义。利用条件相关性,提出了一种新颖的基于信息论的条件... 详细信息

在特征选择中候选特征与类标签的相关性是随着已选特征的加入而动态变化的,本文提出了一种新的相关性定义——条件相关性,即基于每一个已选特征给出候选特征和类标签新的相关性定义。利用条件相关性,提出了一种新颖的基于信息论的条件相关特征选择算法(CRFS)。首先,在理论上证明了条件相关性的优越性;然后,将新的特征选择算法在2个不同的分类器和10个真实数据集上与7种特征选择算法进行比较。实验结果表明,新的算法能有效提高分类性能。

关键词：人工智能特征选择信息论条件相关性分类

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高波动股市下的条件相关与风险分散效果

财贸研究 2009年第1期20卷 95-101页

作者：黄渝祥张哲纲同济大学经济与管理学院上海200093

在一般化误差分配假设下,利用风险值估计的方法分别求出台湾地区股票市场牛市与熊市的条件相关系数,以检验风险分散的效益。实证研究发现:在高波动期间,股市类股指数的条件相关性及非系统风险皆显著小于平常时期,显示股市的联动性及非... 详细信息

在一般化误差分配假设下,利用风险值估计的方法分别求出台湾地区股票市场牛市与熊市的条件相关系数,以检验风险分散的效益。实证研究发现:在高波动期间,股市类股指数的条件相关性及非系统风险皆显著小于平常时期,显示股市的联动性及非系统风险在高波动期间会较低,此与过去文献的发现相反。然而,不论在高波动期间还是在平常期间,股市的联动性都偏高,投资者或基金经理人应该尽可能运用国际多角化的投资,以提高风险分散的效益。

关键词：条件相关性投资组合多角化资本资产定价模型

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基于混合Copula的ETF配对交易策略

浙江大学学报（理学版） 2016年第3期43卷 271-278页

作者：沈银芳郑学东徐信喆浙江财经大学数据科学学院浙江杭州310018 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股票之间的线性相关结构.本文基于3类基本的阿基米德Copula函数构成的混合Copula,定量刻画了资产之间的条件... 详细信息

配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股票之间的线性相关结构.本文基于3类基本的阿基米德Copula函数构成的混合Copula,定量刻画了资产之间的条件相关性,给出了新的配对交易策略,并将其运用于高频ETF市场.实证分析表明,新的策略可以捕获更多相依信息,得到更多的交易机会.

关键词：配对交易策略混合copula 条件相关性高频 ETF

基于EVT-Vine-copula的多市场相关性及投资组合选择研究

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管理科学 2014年第3期27卷 133-144页

作者：张帮正魏宇余江李云红西南交通大学经济管理学院成都610031

研究多元市场间的相关性对构建市场投资组合进而有效规避风险具有重要现实意义。将股票、基金、国债、期货、货币、外汇和现货市场纳入统一框架,以2010年10月1日至2014年3月31日的HS300指数、上证基金指数、国债指数、燃油期货指数、Shi... 详细信息

研究多元市场间的相关性对构建市场投资组合进而有效规避风险具有重要现实意义。将股票、基金、国债、期货、货币、外汇和现货市场纳入统一框架,以2010年10月1日至2014年3月31日的HS300指数、上证基金指数、国债指数、燃油期货指数、Shibor隔夜拆借利率、欧元兑人民币中间价和原油商品指数为样本,在结合GJR和EVT对各自边缘分布进行估计的基础上,运用R-Vine copula、D-Vine copula和C-Vine copula 3种模型综合探讨中国不同金融市场之间的净相关关系,并详细分析所有两两市场间的非条件相关性及其在一个市场条件下的条件相关性。实证结果表明,中国金融市场间表现出厚尾相关性和非对称相关性特征,3种不同Vinecopula模型对中国金融市场的拟合效果没有显著差异;多数两两市场间具有较高的非条件相关性,通过逐一分析除两两市场外的第3个市场对其相关性的影响得知,二者在某些市场条件下的条件相关性仅为其非条件相关性的20%以下,因而选择对应市场构建三元投资组合可以避免仅在两个市场同向投资时其市场价格同时下跌的风险;熊市时要避免直接在非条件相关性及条件相关性较强的市场间同向投资,应通过选择非条件相关性较低的两个市场、条件相关性表现独立或较低的多个市场构建投资组合,从而规避不同市场价格同时下跌的风险。

关键词：金融市场 Vine-copula 条件相关性投资组合选择投资风险

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上海证券市场的图模型结构研究

统计与决策 2010年第4期26卷 146-148页

作者：蔡风景李元王慧敏河海大学商学院南京210098 温州大学数学与信息科学学院浙江温州325035 广州大学数学与信息科学学院广州510006

在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板... 详细信息

在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。

关键词：图模型贝叶斯条件相关性