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文献类型

  • 3 篇 期刊文献
  • 2 篇 学位论文

馆藏范围

  • 5 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 5 篇 经济学
    • 5 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 5 篇 条件协方差矩阵
  • 1 篇 球面数据
  • 1 篇 风险平价
  • 1 篇 外生变量
  • 1 篇 交叉验证
  • 1 篇 b样条估计
  • 1 篇 n-w核估计
  • 1 篇 非参数回归
  • 1 篇 均值方差
  • 1 篇 非线性压缩
  • 1 篇 因子个数
  • 1 篇 球形核函数
  • 1 篇 核估计
  • 1 篇 线性压缩
  • 1 篇 因子模型
  • 1 篇 资产配置

机构

  • 2 篇 华中科技大学
  • 1 篇 福建师范大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 台湾政治大学
  • 1 篇 电子科技大学

作者

  • 1 篇 季锦泽
  • 1 篇 杨朝军
  • 1 篇 张玉琪
  • 1 篇 丁专鑫
  • 1 篇 赵钊
  • 1 篇 马征程
  • 1 篇 周仕盈
  • 1 篇 甘胜进

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=条件协方差矩阵"
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排序：
基于外生变量的条件协方差矩阵估计
基于外生变量的条件协方差矩阵估计
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作者： 季锦泽 华中科技大学
学位级别：硕士
在统计研究中,协方差矩阵的估计一直是一个热门的研究问题,它对于主成分降维、判别分析、分类等问题都有着重要的作用。本文首先介绍了已有的不依赖于外生变量的协方差矩阵估计模型DCC-GARCH和aDCC-GARCH模型,之后介绍了带协变量的非参... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
高维条件协方差矩阵的非线性压缩估计及其在构建最优投资组合中的应用
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中国管理科学 2017年 第8期25卷 46-57页
作者： 赵钊 华中科技大学经济学院 湖北武汉430074
本文将非线性压缩方法运用到DCC和BEKK模型中,用非线性的压缩估计量代替MMLE估计中初始的样本协方差矩阵,大大提高了高维DCC和BEKK模型的估计效率,并突破性地使得横截面维度大于时间维度时,DCC和BEKK模型的有效估计成为可能。蒙特卡洛... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
资产配置中条件/非条件协方差矩阵的选择——兼论均值方差和风险平价模型的异同
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上海金融 2019年 第11期 43-49+54页
作者： 周仕盈 杨朝军 丁专鑫 马征程 上海交通大学安泰经济与管理学院
资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件协方差矩阵的差... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
球面数据条件下的协方差矩阵的估计及其应用
球面数据条件下的协方差矩阵的估计及其应用
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作者： 张玉琪 电子科技大学
学位级别：硕士
协方差估计作为一种常见的统计问题广泛出现在风险管理、机器学习等领域的研究中。近年来,由于实际问题的需要,更多学者开始关注条件协方差问题的研究,并提出了一维条件变量下的协方差矩阵的非参数估计模型。但在现有文献中,关于二维或... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
一类条件协方差估计及其大样本性质
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西南大学学报（自然科学版） 2021年 第11期43卷 80-87页
作者： 甘胜进 福建师范大学福清分校电子与信息工程学院 福建福清350300 台湾政治大学统计学系 台北11605
提出一类条件协方差的核估计量,并给出其大样本性质,蒙特卡洛模拟结果表明,其估计效果不比现有估计量差.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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