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  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 black-scholes模型...
  • 1 篇 套期保值参数
  • 1 篇 数值模拟
  • 1 篇 期权定价熵模型

机构

  • 1 篇 中央财经大学
  • 1 篇 北京化工大学

作者

  • 1 篇 周荣喜
  • 1 篇 王秀国

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=期权定价熵模型"
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基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究
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北京化工大学学报（自然科学版） 2009年 第2期36卷 100-104页
作者： 周荣喜 王秀国 北京化工大学经济管理学院 北京100029 中央财经大学应用数学学院 北京100081
基于股票期权定价熵模型,本文给出了一套平行于Black-Scholes期权定价模型(BS模型)的套期保值参数的定义及其计算公式,并与BS模型框架下的套期保值参数进行了相应的数值模拟比较与分析。结果表明:熵模型套期保值参数的灵敏度要大于BS模... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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