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有效汇率变动对中国体育用品出口的动态影响——基于结构突变检验与TVP-VAR模型的实证分析

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天津体育学院学报 2017年第6期32卷 468-472,486页

作者：周昀上海对外经贸大学统计与信息学院上海201620

由于我国供给侧结构性改革与外部宏观经济因素的影响,有效汇率与体育用品出口等经济数据表现出明显的结构突变现象,一旦经济数据发生结构突变,传统的线性计量模型就会出现统计性偏误。利用2009年1月—2016年12月的月度数据,在综合宏观... 详细信息

由于我国供给侧结构性改革与外部宏观经济因素的影响,有效汇率与体育用品出口等经济数据表现出明显的结构突变现象,一旦经济数据发生结构突变,传统的线性计量模型就会出现统计性偏误。利用2009年1月—2016年12月的月度数据,在综合宏观经济因素的基础上,首次运用结构突变检验与TVP-VAR模型,实证检验了有效汇率变动对中国体育用品出口的动态影响。结果表明:(1)有效汇率、体育用品出口以及经济增长在研究区间内均发生了结构突变,而且它们的突变点位置分别为2014年7月、2011年12月和012年1月;(2)从短期来看,有效汇率与体育用品出口互为正向引导作用,而从长期来看,有效汇率与体育用品出口互为负向引导作用;(3)在考虑结构突变的情况下,有效汇率的变动对体育用品出口的影响程度在不同阶段存在显著性差异,而后者对前者的影响程度在不同阶段不存在显著性差异。从以上结论出发,探讨了导致该结果的原因,并提出相应的政策建议,以应对有效汇率过度波动对体育用品出口产生的不利影响。

关键词：有效汇率体育用品出口结构突变 TVP-VAR模型

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有效汇率波动对国内价格的传递效应研究

世界经济研究 2008年第6期 38-42页

作者：朱路于李娜南开大学跨国公司研究中心中国海洋大学经济学院

随着我国对外贸易依存度的不断提高,外需成为拉动经济增长的重要动力。人民币相对于美元升值和国内面临的通货膨胀问题受到了国内舆论和国际社会的广泛关注。那么人民币名义有效汇率的变动是否就是国内通货膨胀的主要原因呢?本文利用VA... 详细信息

随着我国对外贸易依存度的不断提高,外需成为拉动经济增长的重要动力。人民币相对于美元升值和国内面临的通货膨胀问题受到了国内舆论和国际社会的广泛关注。那么人民币名义有效汇率的变动是否就是国内通货膨胀的主要原因呢?本文利用VAR模型对人民币名义有效汇率的价格传递效应进行了实证分析。估计结果表明,人民币名义有效汇率对进口价格和工业品出厂价格的传递率较高,而对消费者价格的传递率则相对较低,汇率对国内通货膨胀有较弱的解释力。因此本文认为,通过调节人民币名义有效汇率对解决中国的外部失衡有一定的作用,货币政策制度者应当积极关注汇率变动等外部冲击。

关键词：有效汇率传递效应国内价格 VAR

汇率制度改革后人民币有效汇率测算及对国际贸易、外汇储备的影响分析

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国际金融研究 2007年第4期 56-62页

作者：巴曙松吴博朱元倩国务院发展研究中心金融研究所中国科技大学管理学院

本文以汇率制度改革日为基期,通过选取样本和构造权重,对人民币实际有效汇率进行新的测算,并与国际清算银行(BIS)公布的数据进行了比对;通过对结果数据和相关变量进行Johansen协整检验、Granger因果检验和相关系数的计算等,认为人民币... 详细信息

本文以汇率制度改革日为基期,通过选取样本和构造权重,对人民币实际有效汇率进行新的测算,并与国际清算银行(BIS)公布的数据进行了比对;通过对结果数据和相关变量进行Johansen协整检验、Granger因果检验和相关系数的计算等,认为人民币实际有效汇率与贸易顺差之间具有长期的协整关系,实际有效汇率贬值是导致中国贸易顺差加大的原因之一;但仅凭借人民币升值并不能改变我国贸易双顺差的局面,贸易结构的变化甚至会对人民币汇率构成一定的先导作用;实证分析还显示汇率弹性的增大会使我国外汇储备受汇率牵制的程度有所缓解。

关键词：有效汇率测算协整检验因果分析实证

参考一篮子货币的人民币汇率形成机制研究——基于人民币有效汇率目标的分析

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财经研究 2010年第4期36卷 4-13页

作者：陆前进复旦大学国际金融系上海200433

文章主要研究如何建立参考一篮子货币的汇率制度,首先分析了人民币对美元汇率、人民币对非美元货币和人民币有效汇率之间的关系。其次研究了从人民币钉住美元货币汇率向参考一篮子货币汇率制度(人民币有效汇率目标)的过渡,以及建立一篮... 详细信息

文章主要研究如何建立参考一篮子货币的汇率制度,首先分析了人民币对美元汇率、人民币对非美元货币和人民币有效汇率之间的关系。其次研究了从人民币钉住美元货币汇率向参考一篮子货币汇率制度(人民币有效汇率目标)的过渡,以及建立一篮子货币汇率机制的方法和实证模拟研究,并考察了人民币汇率的波动幅度。最后文章认为人民币汇率制度的市场化改革是我国汇率体制改革的最终目标,并给出了本文的主要结论。

关键词：人民币汇率制度美元篮子货币有效汇率人民币汇率形成机制

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中国名义与实际有效汇率的构造及应用研究

统计研究 1999年第6期16卷 24-29页

作者：魏巍贤厦门大学金融研究所

一、引言在现行国际货币体系下，大多数国家实行浮动汇率制。人们经常会发现，某货币在对一种货币贬值的同时，又对另一种货币升值。因此，单从货币的一种双边名义汇率难以评价其总体价值。从７０年代以来，人们开始使用名义有效汇率（... 详细信息

一、引言在现行国际货币体系下，大多数国家实行浮动汇率制。人们经常会发现，某货币在对一种货币贬值的同时，又对另一种货币升值。因此，单从货币的一种双边名义汇率难以评价其总体价值。从７０年代以来，人们开始使用名义有效汇率（ＮＥＥＲ，或称为多边名义汇率，ＭＮ...

关键词：实际汇率有效汇率购买力平价中国名义

人民币有效汇率的波动及其对中国经济增长的影响

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世界经济 2003年第11期26卷 21-34页

作者：李建伟余明国务院发展研究中心宏观经济研究部中国社会科学院世界经济与政治研究所

1995年以来人民币有效汇率发生了四次较大波动 ,但总体上处于持续升值状态。经验分析表明 ,人民币有效汇率大幅度升值不仅会对中国经济增长形成巨大负面冲击 ,而且对世界经济增长也会产生间接的不利影响。近期人民币有效汇率贬值仅是针... 详细信息

1995年以来人民币有效汇率发生了四次较大波动 ,但总体上处于持续升值状态。经验分析表明 ,人民币有效汇率大幅度升值不仅会对中国经济增长形成巨大负面冲击 ,而且对世界经济增长也会产生间接的不利影响。近期人民币有效汇率贬值仅是针对前期汇率大幅度升值的价值回归。从稳定经济增长的角度看 ,短期内人民币名义汇率应继续保持相对稳定。

关键词：人民币有效汇率中国经济增长浮动汇率钉住汇率贬值货币政策进出口贸易亚洲金融危机

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人民币有效汇率的计算和实证分析

中央财经大学学报 2012年第1期 25-31页

作者：申睿波中央财经大学金融学院北京100081

本文介绍了有效汇率的计算方法,重点介绍了样本货币权重计算的四种方法,即:双边贸易权重、多边贸易权重、可变贸易权重、考虑替代弹性差异的可变贸易权重。对我国REER自1995年以来的波动进行分析,认为我国REER的变动很大程度上受到美元... 详细信息

本文介绍了有效汇率的计算方法,重点介绍了样本货币权重计算的四种方法,即:双边贸易权重、多边贸易权重、可变贸易权重、考虑替代弹性差异的可变贸易权重。对我国REER自1995年以来的波动进行分析,认为我国REER的变动很大程度上受到美元兑其他主要货币价值变动的影响,人民币有效汇率指数和外国直接投资流入具有很高的相关关系;国内物价水平与人民币实际有效汇率指数存在着负相关关系。对我国1995-2010年的出口与REER、世界贸易总量、国内GDP、出口退税率的进行一阶差分的回归检验,结果是出口增速与REER变动率明显负相关,与国际贸易总量增长率正相关,与GDP增速和出口退税率的变化相关度很小。

关键词：有效汇率贸易权重出口

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人民币有效汇率的波动趋势及其政策涵义

财经问题研究 2008年第5期 3-10页

作者：巴曙松朱元倩章宇娟国务院发展研究中心金融研究所北京100010 中国科学技术大学管理学院安徽合肥230027 中央财经大学金融学院北京100081

本文基于对2007年人民币有效汇率测算的结果,通过与2006年人民币有效汇率走势的比较,分析了人民币有效汇率开始呈现双向波动小幅升值的态势,结合美国次贷危机导致的国际金融市场波动与国内流动性过剩和CPI高企以及融资性商品期货在国内... 详细信息

本文基于对2007年人民币有效汇率测算的结果,通过与2006年人民币有效汇率走势的比较,分析了人民币有效汇率开始呈现双向波动小幅升值的态势,结合美国次贷危机导致的国际金融市场波动与国内流动性过剩和CPI高企以及融资性商品期货在国内兴起的情况,探讨了2007年人民币有效汇率与相关因素的影响关系,并对2008年的走势及其政策涵义进行了分析和预测。

关键词：有效汇率测算贸易结构外汇储备

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中国出口与有效汇率的关系分析

统计研究 1997年第5期14卷 45-50页

作者：魏巍贤中国矿业大学工商管理学院

中国出口与有效汇率的关系分析魏巍贤ＡＢＳＴＲＡＣＴＢａｓｅｄｏｎｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇＣｈｉｎｅｓｅｅｆｅｃｔｉｖｅｅｘｃｈａｎｇｅｒａｔｅ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｕｓｅｓｃｏｉｎｔｅｇｒａ－ｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ... 详细信息

中国出口与有效汇率的关系分析魏巍贤ＡＢＳＴＲＡＣＴＢａｓｅｄｏｎｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇＣｈｉｎｅｓｅｅｆｅｃｔｉｖｅｅｘｃｈａｎｇｅｒａｔｅ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｕｓｅｓｃｏｉｎｔｅｇｒａ－ｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅｌｏｇｉｃ...

关键词：出口贸易有效汇率中国