检索结果-南通市图书馆

面向多重不确定性的梯级水风光互补系统竞标电量偏差均衡风险决策模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

华北电力大学学报(自然科学版) 2024年

作者：刘方徐韵邓艳平唐成鹏朱丹丹卫思明上海电力大学电气工程学院南方电网公司超高压输电公司国网江苏省电力公司电力科学研究院上海发电设备成套设计研究院有限责任公司国网上海市电力公司

梯级水风光多能互补系统（CMCS）中，上、下游子系统独立参与市场竞争，信息共享受阻叠加系统中风光水随机性，传导至下游子系统导致入库流量、可发电量等多重不确定性，易引起中标电量与可发电量不匹配，造成下游子系统无水可发或弃风/... 详细信息

梯级水风光多能互补系统（CMCS）中，上、下游子系统独立参与市场竞争，信息共享受阻叠加系统中风光水随机性，传导至下游子系统导致入库流量、可发电量等多重不确定性，易引起中标电量与可发电量不匹配，造成下游子系统无水可发或弃风/光/水问题。为均衡下游子系统日前市场中标电量偏差，提出下游子系统通过日内发电合约转让交易及系统惩罚相结合的偏差电量平衡机制。发电合约交易包括集中合约市场交易及与上游子系统协商交易，系统不平衡惩罚亦作为虚拟交易，从而转换为偏差电量在组合交易中优化分配问题。针对各类交易价格不确定性，基于CVaR框架建立了下游子系统偏差电量组合交易风险决策模型，使下游子系统偏差电量组合交易中满足预置期望损失约束下承担的CVaR风险最小。最后，通过某CMCS系统为例开展仿真分析，验证本文模型和方法在处理多主体CMCS独立参与现货市场面临电量偏差问题的有效性，为下游子系统偏差电量平衡决策和风险评估提供参考。

关键词：梯级水风光互补系统电力市场竞标电量偏差均衡发电合约交易条件风险价值有效前沿

发电商多交易策略的有效前沿分析 (一)模型的建立

在线全文

同方期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

电力系统自动化 2007年第13期31卷 29-35页

作者：冯冬涵甘德强钟金倪以信浙江大学电气工程学院香港大学电机电子工程学系

电力系统和电力市场特殊的技术性约束和结构性约束,使得电力市场中发电商的策略组合可行集与资本市场中投资者的策略组合可行集存在显著差异,而现有的研究对这些差异没有进行系统的探讨,这给发电商多交易策略研究成果应用于实际的发电... 详细信息

电力系统和电力市场特殊的技术性约束和结构性约束,使得电力市场中发电商的策略组合可行集与资本市场中投资者的策略组合可行集存在显著差异,而现有的研究对这些差异没有进行系统的探讨,这给发电商多交易策略研究成果应用于实际的发电商决策造成了困难。文中针对目前研究存在的不足,以有效前沿为分析工具,着重探讨电力系统和电力市场的技术性约束和结构性约束对发电商多交易策略可行集的影响,得到了发电商多交易策略有效前沿的形状不同于一般投资市场有效前沿的结论。从理论上阐明了发电商多交易决策中考虑电力市场特殊约束的重要性。

关键词：多交易策略发电商风险管理有效前沿数学优化电力市场

干改冷模式下两级前置冷库投资组合有效前沿研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

供应链管理 2023年第3期4卷 72-86页

作者：王大山刘伟彭亚节上海郑明现代物流有限公司上海200042 上海海事大学上海201306

随着国家城镇化水平的提高,农产品产业链供应链的升级,冷链物流由于具备调节农产品跨季库存周期,保障从“最先一公里”至“最后一公里”的粮食供应安全的作用,冷库投资在近年来所受到的关注越来越多。文章旨在通过投资收益及波动性风险... 详细信息

随着国家城镇化水平的提高,农产品产业链供应链的升级,冷链物流由于具备调节农产品跨季库存周期,保障从“最先一公里”至“最后一公里”的粮食供应安全的作用,冷库投资在近年来所受到的关注越来越多。文章旨在通过投资收益及波动性风险两个维度,对冷库投资组合的资产配置优化问题进行研究。首先通过成本法及收益法,对不同模式冷库行业的运营现状进行分析,进而引入金融资产投资组合的有效前沿理论模型,将3种主流模式冷库收益作为3种金融资产,将单月期望净利率及波动水平分别作为收益和风险指标,以投资组合的收益作为约束指标,投资组合收益风险最小化为求解目标,将不同模式冷库的面积比例权重作为控制变量,对冷库投资组合收益的有效前沿进行研究,并得到结论,由于核心地块的非流动性溢价及物流增值效应,传统投资有效前沿理论的一般规律并不能描述冷库市场运营现状,快消餐饮模式冷库运营在收益水平及降低经营风险方面皆优于大贸模式冷库,也为二房东模式的运营模式提供了更多空间。并给出建议:在进行资产配置时,应优先关注核心地块二级仓冷库资源的配置;通过对消费、物流的大数据分析优化冷库经营结构;加强一、二级冷库的物流及信息资源联动,实现两级冷库的经营风险对冲。

关键词：干仓改冷库前置仓投资组合有效前沿

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券数目变化时M-V有效前沿的分析

华东师范大学学报（自然科学版） 2002年第1期 45-45页

作者：丁海云蒋鲁敏华东师范大学数学系上海200062

该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下 ,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况 ,并给出了相应的判定条件。

关键词：有效前沿组合风险收益 M-V证券组合选择理论金融市场风险证券数目

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

奇异协方差阵下有效前沿及有效组合的解析解

系统科学与数学 2008年第9期28卷 1134-1147页

作者：蒋春福戴永隆深圳大学数学与计算科学学院深圳518060 中山大学数学与计算科学学院广州510275

利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效... 详细信息

利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究.

关键词：奇异协方差阵有效组合有效前沿解析解

我国股票市场有效前沿的实证分析——对马科维茨模型的验证

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

思想战线 2003年第1期29卷 23-28页

作者：郭树华付庆华云南大学经济学院云南昆明650091

在中国股票市场上 ,运用马科维茨模型所计算的上海和深圳两股市的有效前沿 ,表明深圳股市风险要低于上海股市。其实证结果表明 :根据马科维茨模型计算出的有效组合不仅明显优于基础证券和随机简单等权组合 ,而且比整个证券市场的平均表... 详细信息

在中国股票市场上 ,运用马科维茨模型所计算的上海和深圳两股市的有效前沿 ,表明深圳股市风险要低于上海股市。其实证结果表明 :根据马科维茨模型计算出的有效组合不仅明显优于基础证券和随机简单等权组合 ,而且比整个证券市场的平均表现更好。

关键词：资产组合股票市场风险收益有效前沿

发电商多交易策略的有效前沿分析 (二)算法的实现

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

电力系统自动化 2007年第14期31卷 31-37,42页

作者：冯冬涵甘德强钟金倪以信浙江大学电气工程学院香港大学电机电子工程学系

在电力市场环境下,合理的多交易策略能够帮助发电商降低风险,提高收益。文中针对发电商多交易策略(GMTS)研究中发电商风险—收益权衡参数难以确定的困难,提出了一种基于GMTS有效前沿的决策方案,并对GMTS有效前沿的求解进行详细研究,提... 详细信息

在电力市场环境下,合理的多交易策略能够帮助发电商降低风险,提高收益。文中针对发电商多交易策略(GMTS)研究中发电商风险—收益权衡参数难以确定的困难,提出了一种基于GMTS有效前沿的决策方案,并对GMTS有效前沿的求解进行详细研究,提出了一种实用的求解算法,通过基于实际电力市场数据的算例测试了该方法的有效性和计算速度。模型分析和仿真结果表明,基于有效前沿的GMTS适用范围广,建模灵活,算法可靠,计算时间和计算精度便于控制。

关键词：多交易策略发电商风险管理有效前沿数学优化电力市场