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  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 最小cvar模型
  • 1 篇 高维混频d-vine c...
  • 1 篇 个股相依性
  • 1 篇 组合投资
  • 1 篇 新能源市场

机构

  • 1 篇 北京科技大学
  • 1 篇 南京财经大学

作者

  • 1 篇 付泽益
  • 1 篇 李梦婷
  • 1 篇 汪刘凯
  • 1 篇 李雨晴
  • 1 篇 王未卿

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=最小CVaR模型"
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基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策
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系统科学与数学 2024年
作者： 王未卿 李雨晴 汪刘凯 李梦婷 付泽益 北京科技大学经济管理学院 南京财经大学金融学院
考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,本文在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的cvar组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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