检索结果-南通市图书馆

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

最小叉熵优化模型在保险定价中的应用研究

运筹与管理 2008年第6期17卷 107-111,126页

作者：丰雪李兴斯张阚大连理工大学应用数学系辽宁大连116024 沈阳农业大学理学院辽宁沈阳110161 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室辽宁大连116024

为了更加合理解决保险定价问题,本文引入金融风险中性定价思想,提出新的保险定价方法。在不完全的保险市场,利用信息论领域中推测概率分布的最小叉熵优化模型,对经验损失分布进行调整,得到保险风险中性最小叉熵密度,进而确定新的保费。... 详细信息

为了更加合理解决保险定价问题,本文引入金融风险中性定价思想,提出新的保险定价方法。在不完全的保险市场,利用信息论领域中推测概率分布的最小叉熵优化模型,对经验损失分布进行调整,得到保险风险中性最小叉熵密度,进而确定新的保费。结果表明最小叉熵密度使高风险的比例增大,这体现了风险中性的本质。该保险定价方法的形式是确定的,且所建的最小叉熵优化模型具有灵活、简便的特性。

关键词：最小叉熵保险定价风险中性保费

基于最小叉熵与前景理论的综合能源系统评价方法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

智慧电力 2021年第6期49卷 40-45,90页

作者：冷亚军岳鑫卢毅勤赵文会上海电力大学经济与管理学院上海201300

综合能源系统可以提高能源供应的可靠性和灵活性,具有良好的经济效益和环境效益。综合能源系统评价对综合能源系统项目实施具有重要意义。提出了一种基于最小叉熵模型和前景理论的综合能源系统评价方法。首先,采用最小叉熵模型求得各评... 详细信息

综合能源系统可以提高能源供应的可靠性和灵活性,具有良好的经济效益和环境效益。综合能源系统评价对综合能源系统项目实施具有重要意义。提出了一种基于最小叉熵模型和前景理论的综合能源系统评价方法。首先,采用最小叉熵模型求得各评价指标的综合列向量。其次,根据差异性权重法确定出指标权重。最后通过建立正、负前景值矩阵,根据得到的综合前景值大小完成综合能源系统方案的优劣排序。采用上海某宾馆综合能源系统数据集验证了所提方法的有效性。

关键词：综合能源系统最小叉熵前景理论评价

基于最小叉熵的资源环境承载力多专家综合评价方法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

资源与产业 2015年第4期17卷 69-74页

作者：李冉何大义许加强中国地质大学人文经管学院北京100083 国土资源部资源环境承载力评价重点实验室北京100083

基于专家效用函数构建不同专家的主观评价矩阵,利用熵权法确定评价指标的客观权重和主观权重,根据最小叉熵准则建立权重集成模型,提出了资源环境承载力多专家综合评价方法。该方法在不需要任何附加信息的情况下,将主客观赋权相结合,既... 详细信息

基于专家效用函数构建不同专家的主观评价矩阵,利用熵权法确定评价指标的客观权重和主观权重,根据最小叉熵准则建立权重集成模型,提出了资源环境承载力多专家综合评价方法。该方法在不需要任何附加信息的情况下,将主客观赋权相结合,既避免了赋权的主观随意性,又避免了过分从数据中挖掘信息。此外,从经济子系统、人口子系统、自然资源子系统和环境子系统4个方面构建资源环境承载力评价指标体系,运用该方法对广西北部湾城市群资源环境承载力进行评价。结果表明,南宁市发展迅速,其人口和GDP规模较大,北海市因港口业的壮大带来GDP的提升,而钦州市和防城港市排名最后,有待思考如何整合资源和增加城市的综合实力。研究结果与实际情况一致,验证了这一方法的可行性与合理性。

关键词：综合评价群决策最小叉熵熵权法资源环境承载力

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于大偏差和精细大偏差的破产概率研究

基于大偏差和精细大偏差的破产概率研究

作者：徐紫璇山东师范大学

学位级别：硕士

随着经济的不断发展,保险经济在其中发挥的作用也愈发明显,引起了人们的广泛研究.对于保险公司来说,一方面公司通过保费来获取收入,另一方面由于保险后续的索赔的不确定性使得保险公司在其运营过程中也会面临一定的风险,甚至会有破产的... 详细信息

随着经济的不断发展,保险经济在其中发挥的作用也愈发明显,引起了人们的广泛研究.对于保险公司来说,一方面公司通过保费来获取收入,另一方面由于保险后续的索赔的不确定性使得保险公司在其运营过程中也会面临一定的风险,甚至会有破产的可能,因此风险分析对于保险公司有着非常重要的意义.破产概率是评估保险公司风险概况的一个关键指标,风险管理人可以利用历史数据提取不同的保险风险模型,包括保费收入,索赔,投资等指标.风险管理人以此为依据,利用提出的模型计算和预测保险公司的破产概率,最后通过破产概率对保险公司的风险进行分析并提出相应的建议.破产概率可以划分为有限时间的破产概率和无穷时间的破产概率,无穷时间的破产概率并不能得到具体时间点的结果,具有一定的局限性,因此本文对于破产概率的研究均是基于有限时间下的破产概率.文章分别采用Cramér-Lundberg经典风险模型和保费随机的风险模型对保险公司的风险过程进行模拟.首先应用大偏差理论(LDP)得到保险公司破产概率的近似估计,通过参数赋值可以得出破产概率的具体取值.值得注意的是,在应用大偏差理论计算破产概率的过程中,需要用到索赔额的速率函数,但是很多分布的速率函数较难得到.针对这个问题,本文建立最小叉熵模型求得大偏差中的速率函数,将其代入大偏差结果,进一步得到保险公司的破产概率.其次,本文还利用精细大偏差理论分别得到了两种风险模型下的保险公司破产概率结果,并通过对参数进行赋值,分别得到索赔额服从韦布尔(Weibull)分布下对应的具体破产概率.本文的最后采用均方误差的评价指标对使用大偏差和精细大偏差计算的破产概率结果进行了评价.首先,对于索赔额服从指数分布时,将保险精算的已知结论与大偏差算例结果进行比较,通过计算得到二者的均方误差为4.416×10,相差很小,验证了使用大偏差方法拟合破产概率是合理的,且大偏差在索赔额服从轻尾分布时表现较好.其次,本文计算了索赔额服从指数分布下的精细大偏差结果,将得到的破产概率结果与保险精算结果和计算机模拟的结果进行比较,分别计算得到均方误差为0.064和0.098,相差都较大.而索赔额服从Weibull分布时,使用精细大偏差方法得到的破产概率结果与计算机模拟结果之间的均方误差为6.463×10,误差较小,说明了精细大偏差理论更适用于索赔额服从重尾分布时的破产概率计算.

关键词：破产概率大偏差理论最小叉熵精细大偏差

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

混合型多准则决策方法及自贸区创新项目优选

重庆工商大学学报（自然科学版） 2022年第3期39卷 70-80页

作者：韩二东洛阳师范学院商学院河南洛阳471934

针对准则权重未知的混合型多准则决策问题,提出一种基于最小叉熵及垂面距离的混合型多准则决策方法。通过不同类型评价信息的规范化方法将决策信息进行规范化处理,将规范化处理后的混合决策矩阵采用信息熵法确定各准则客观权重;以单值... 详细信息

针对准则权重未知的混合型多准则决策问题,提出一种基于最小叉熵及垂面距离的混合型多准则决策方法。通过不同类型评价信息的规范化方法将决策信息进行规范化处理,将规范化处理后的混合决策矩阵采用信息熵法确定各准则客观权重;以单值效用函数体现各决策者对准则重要性的主观判断,获取每个决策者下的各准则主观权重,基于最小叉熵融合集成各决策者的准则主观权重向量得到准则主观组合权重向量;构建准则综合权重向量与主、客观权重向量叉熵之和最小化的优化模型确定各准则综合权重;以各备选方案分别与正、负理想方案的垂面距离实现对各方案的排序择优;最后将混合型决策方法应用于河南自贸试验区创新项目优选决策,并经对比分析验证该决策方法的有效性与可行性。

关键词：多准则决策最小叉熵垂面距离主客观权重集成创新项目优选

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

熵与大偏差及保险定价

辽宁工程技术大学学报（自然科学版） 2009年第2期28卷 334-336页

作者：丰雪李兴斯徐厚生大连理工大学应用数学系辽宁大连116024 沈阳农业大学理学院辽宁沈阳110161 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室辽宁大连116024 沈阳建筑大学理学院辽宁沈阳110168

为了更加合理的解决保险定价问题,引入信息论中的熵和概率理论中的大偏差,对一般保费计算方法进行了修正。结果表明:最大熵原理只考虑了具有最大熵的概率分布,而在大偏差框架中,考虑了所有的概率分布,此时的熵描绘了随着实验次数的增加... 详细信息

为了更加合理的解决保险定价问题,引入信息论中的熵和概率理论中的大偏差,对一般保费计算方法进行了修正。结果表明:最大熵原理只考虑了具有最大熵的概率分布,而在大偏差框架中,考虑了所有的概率分布,此时的熵描绘了随着实验次数的增加,概率分布的收敛情况;若只知道概率分布的不完全信息,最小化叉熵,得到最小叉熵优化模型,模型的解可调整保费。调整后的保费计算方法既建立在经验概率分布基础上,又不完全依赖经验概率分布,具有更好的实用性。

关键词：熵最大熵最小叉熵大偏差保险定价

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

求解指数效用函数的叉熵方法

运筹与管理 2009年第2期18卷 120-124页

作者：张月姜昱汐李兴斯大连理工大学应用数学系辽宁大连116024 大连交通大学数理系辽宁大连116028 大连交通大学管理学院辽宁大连116028 大连理工大学管理学院辽宁大连116024 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室辽宁大连116024

本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中,证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用... 详细信息

本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中,证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用函数。该方法意义明确,形式清晰。

关键词：最小叉熵叉熵变换均衡价格密度效用函数

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于优势度的雷达信号特征提取评估

雷达科学与技术 2018年第5期16卷 505-510,516页

作者：韦旭潘谊春程柏林韩俊何缓空军预警学院湖北武汉430019

针对当前雷达辐射源信号特征提取评估的研究不够深入,存在评估方法单一和缺乏科学性等问题,提出一种新的评估方法。首先构建雷达辐射源信号特征提取评估指标体系,然后基于最小叉熵进行权重融合,并计算不同方案间的优势度,建立优势度矩阵... 详细信息

针对当前雷达辐射源信号特征提取评估的研究不够深入,存在评估方法单一和缺乏科学性等问题,提出一种新的评估方法。首先构建雷达辐射源信号特征提取评估指标体系,然后基于最小叉熵进行权重融合,并计算不同方案间的优势度,建立优势度矩阵,得到用于方案排序的统一向量形式,最后基于不同用户需求完成方案的优劣选择。仿真实验表明,该评估方法可用来选出最符合用户需求的方案,有效性检验说明了所提出方法的有效性和可行性,在雷达辐射源信号特征提取评估中具有较好的适用性。

关键词：雷达辐射源信号特征提取评估最小叉熵优势度

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

再保险的信息熵方法

再保险的信息熵方法

作者：赵秀菊大连理工大学

学位级别：硕士

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。... 详细信息

保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确定再保险形式中的参数。本论文以信息熵理论为基础,对上述问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。本论文共分为五章,主要内容安排如下: 第一章是绪论。介绍了选题背景及意义,概述了再保险理论的发展历史、再保险模型和再保险的研究方法。第二章是预备知识。介绍了再保险的相关概念、作用、基本数学模型和保费定价的基本原则以及保费函数的特性。第三章简单介绍了熵和方差的相似性,从离差序的角度,我们讨论了熵和方差排序的等价性,并列出了一些重要的离散和连续分布的熵和方差,我们发现它们有一致的单调性。第四章在研究马科维兹的均值-方差原理在确定最优自留额模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,基于熵可以作为不确定性的度量指标的内涵,把熵作为方差度量风险的一种有效的补偿,用熵和方差来共同度量风险,从而提出了一个新的风险度量模型:均值-方差-熵模型,并以实例作了说明。第五章讨论了停止-损失再保险的最优性,然后利用最小叉熵原理建立优化模型,求出了再保险人保费的上下界。本文得出的结论是:信息熵理论可以作为很好的工具应用于再保险的研究中。

关键词：再保险方差信息熵最小叉熵停止-损失再保险