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东北大学学报（自然科学版） 2012年第2期33卷 296-299页

作者：郭善瑞李伟伟郭亚军东北大学工商管理学院辽宁沈阳110819

由于被评价对象的资源背景存在较大差异,因此提出一种动态综合评价方法.首先依据差异驱动原理和时间贴现因子分别求出各被评价对象及其对应的资源背景的动态发展状况,在此基础上,给出了依据各被评价对象的资源背景因素对其评价结果进行... 详细信息

由于被评价对象的资源背景存在较大差异,因此提出一种动态综合评价方法.首先依据差异驱动原理和时间贴现因子分别求出各被评价对象及其对应的资源背景的动态发展状况,在此基础上,给出了依据各被评价对象的资源背景因素对其评价结果进行调整的规则,并构建了能够最大程度拉开被评价对象之间差异的评价模型.通过一个算例对该方法的应用进行了说明.该动态综合评价方法能够提升评价的公平性以及评价结果的可比性.

关键词：动态综合评价差异驱动时间贴现因子资源背景

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基于多维度Nash协商模型的校企合作创新联盟利益分配方法

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科技管理研究 2015年第15期35卷 203-207页

作者：梁招娣陈小平孙延明华南理工大学工商管理学院广东广州510640

公正合理的利益分配是校企合作创新的基础,是创新实现的重要保障。将中介机构作为校企合作创新收益分配的主体之一,通过时间贴现因子使得不同时期的收益具有可比性,在考虑投入、风险、贡献、溢出效应等因素的基础上,基于合作联盟成员的... 详细信息

公正合理的利益分配是校企合作创新的基础,是创新实现的重要保障。将中介机构作为校企合作创新收益分配的主体之一,通过时间贴现因子使得不同时期的收益具有可比性,在考虑投入、风险、贡献、溢出效应等因素的基础上,基于合作联盟成员的满意度,利用多维度Nash协商模型进行高校、企业、中介机构三者之间的利益分配,并举例验证该方法的可行性与合理性。

关键词：校企合作中介机构利益分配时间贴现因子 Nash协商模型

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基于相异相对风险厌恶系数的异质偏好与动态资产定价

基于相异相对风险厌恶系数的异质偏好与动态资产定价

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作者：杜轩南京航空航天大学

学位级别：硕士

传统的资产定价理论无法解释“股权溢价之谜”和“无风险利率之谜”等金融市场上的异象,于是催生了新的资产定价理论。新的资产定价理论或从投资者主观行为的角度出发,或从投资者异质性的角度出发,试图解释这些异象。本文将投资者的主... 详细信息

传统的资产定价理论无法解释“股权溢价之谜”和“无风险利率之谜”等金融市场上的异象,于是催生了新的资产定价理论。新的资产定价理论或从投资者主观行为的角度出发,或从投资者异质性的角度出发,试图解释这些异象。本文将投资者的主观行为和异质性相结合,在一个有限期的连续时间的纯交换经济中,用相异的相对风险厌恶系数和相同的时间贴现因子来定义异质投资者的偏好结构,推导出了市场均衡时的资产定价公式,在此基础上研究了异质偏好对均衡资产价格及其收益行为的影响并与同质性带来的影响进行了比较,所得出的结论主要有:股票价格、债券价格和即期利率由总消费在投资者之间的分配比例决定,而与单个投资者的消费无关。当经济仅由一个同质的投资者构成时,市场均衡时的股票价格由总消费决定;债券价格由预期的总消费增长率决定;即期利率为固定的常数。股权的单位风险溢价和即期利率的大小与总消费在投资者之间的分配状况有关。相比投资者的同质性,异质偏好增加了单位风险溢价的波动性和即期利率的波动性。时间贴现因子波动对即期利率波动的影响很大程度上由时间贴现因子本身的大小决定。这些结论助于解释“股权溢价之谜”和“无风险利率之谜”。

关键词：异质偏好资产定价相对风险厌恶系数时间贴现因子波动性

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基于生命周期的家庭消费投资效用研究

基于生命周期的家庭消费投资效用研究

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作者：郝守超大连理工大学

学位级别：硕士

随着家庭财富的快速增长以及国内人口结构的变化,如何获取消费投资效用的最大化,以有效应对人口老龄化带来的长寿风险,受到越来越多国内家庭的重视。同时,家庭作为现代宏观经济中的主要微观主体,其消费投资行为对我国经济具有重大影响,... 详细信息

随着家庭财富的快速增长以及国内人口结构的变化,如何获取消费投资效用的最大化,以有效应对人口老龄化带来的长寿风险,受到越来越多国内家庭的重视。同时,家庭作为现代宏观经济中的主要微观主体,其消费投资行为对我国经济具有重大影响,进而,对家庭的消费投资进行研究显得格外重要。本文站在家庭整个生命周期的视角,来对家庭的消费投资进行最大效用研究。首先对本文的选题背景及意义进行阐述,指出研究思路及文章的主要创新点,梳理国内外家庭金融研究方向的相关文献,并对相关理论进行详细介绍;其次,在对家庭消费投资行为决策研究时,通过构建最大效用模型函数来完成问题研究,即在Epstein-Zin效用函数的基础上,引入遗产动机和家庭生存概率因素来完成模型构建,同时在对时间贴现因子选取时没有采用传统的主观常数时间贴现法,而是采用了时变时间贴现法;最后,通过对模型进行实例分析,指出隐含长寿收益率对长寿风险的规避作用,不同时间贴现因子法所带来的不同,以及相对风险厌恶系数、遗产动机、通货膨胀率等相关变量因素对家庭整个生命周期内的消费投资效用影响情况。文章最后对全文的研究成果进行了总结,指出研究的局限并对未来研究做出展望,希望对我国家庭金融方面的后续研究提供一定的参考。

关键词：金融资产家庭生命周期时间贴现因子年金保险

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期货交易中手续费博弈

期货交易中手续费博弈

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作者：张瑞电子科技大学

学位级别：硕士

在市场经济的不断完善和发展过程中,期货市场的竞争也愈演愈烈。在期货公司业务来源比较单一的前提下,手续费价格竞争必然成为一种争夺投资者的手段和法。如何确定交易手续费,无论对期货公司,期货投资者还是整个期货市场都会产生很大的... 详细信息

在市场经济的不断完善和发展过程中,期货市场的竞争也愈演愈烈。在期货公司业务来源比较单一的前提下,手续费价格竞争必然成为一种争夺投资者的手段和法。如何确定交易手续费,无论对期货公司,期货投资者还是整个期货市场都会产生很大的影响。已有关于期货手续费的的文献都是基于宏观方面对其现状进行定性研究和分析,较多的关注期货交易手续费市场化定价对期货行业的影响,并对这中问题的成因归为期货公司业务同质化和期货市场恶性竞争。本文从期货公司和期货投资者角度出发,基于动态博弈模型,将影响期货公司手续费的因素进行量化,从定量的角度分析。并在此理论基础上,提出了相关的一些有价值建议。本文第三章将期货公司间关于手续费竞争模型化为一个动态的博弈,并提出了期货品种在期货公司之间存在横向差异的概念。分析了在不同市场竞争强度下,实力各异的期货公司手续费挂牌价对其利润的影响。进而得出期货公司应增加业务来源同时,要不断提升自身的综合实力,培养市场核心竞争力等重要结论。本文第四章基于Rubinstein关于参与人轮流出价模型中的成果,利用动态博弈和讨价还价博弈的方法,对期货交易中期货公司手续费的确定进行分析,得到了手续费不仅与期货公司所在区域,研发能力,资金实力,信誉度,整体服务质量,知名度等综合实力有很大的联系,还与期货投资者个人投入资金的多少,盘面的操作技术,与期货经纪公司讨价还价能力等也有很大的联系。进而对手续费的确定具有一定的参考价值。

关键词：讨价还价挂牌价期货交易时间贴现因子手续费

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