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主题

  • 1 篇 波动率风险
  • 1 篇 期权投资组合
  • 1 篇 时变波动率模型

机构

  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 1 篇 周春阳
  • 1 篇 吴冲锋

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=时变波动率模型"
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考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
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系统工程理论与实践 2022年 第10期42卷 2635-2643页
作者： 周春阳 吴冲锋 上海交通大学安泰经济与管理学院金融系 上海200030
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型... 详细信息
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