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作者

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  • 1 篇 张文清
  • 1 篇 徐大江
  • 1 篇 时光
  • 1 篇 雷福民
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  • 1 篇 李从珠
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  • 1 篇 范宝珠

语言

  • 15 篇 中文
检索条件"主题词=无风险证券"
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非负约束下含无风险证券的投资组合方法
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中山大学学报（自然科学版） 2001年 第3期40卷 25-28页
作者： 范宝珠 滕成业 朱庆华 中山大学数学与计算科学学院 广东广州510275
研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论 ,证明了该问题的解的存在性和惟一性 ,利用原有的两基金分离定理 ,给出了在给定收益率下求解该问题的思路 ,并给出该问题有效投资组合边界的确定方法 .
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含无风险证券的组合投资决策的研究
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预测 1997年 第1期16卷 61-63页
作者： 雷福民 西安统计学院信息系
本文考虑了较为复杂的含无风险证券的组合证券投资决策问题，分别就允许卖空与不允许卖空两种情形证明其最优解的存在与唯一；并就两情形下最优解之间的联系进行研究，使得借助允许卖空来决策不允许卖空的理论趋于系统化。
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存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究
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金融理论与实践 2014年 第8期 1-4页
作者： 隋云云 马树才 辽宁大学经济学院 辽宁沈阳110031 潍坊学院数学与信息科学学院 山东潍坊261061
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
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引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究
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中国管理科学 2006年 第2期14卷 12-15页
作者： 安起光 王厚杰 山东财政学院金融学院 山东济南250014
本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。
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国内证券投资风险的统计分析
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北京航空航天大学学报（社会科学版） 2002年 第2期15卷 47-50页
作者： 董青春 郭存芝 北京航空航天大学产业办 北京100083 南京经济学院金融学系 江苏南京210003
中国证券市场通过十多年来的发展 ,已成为社会主义经济的重要组成部分 ,并逐步与国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论 ,对于促进和推动中国证券市场保持长期稳定的发展具有重要的理论和现实意义。但是 ,在借鉴和应用现代... 详细信息
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当代有价证券理论的源流(下)
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国际金融研究 1991年 第9期 20-26页
作者： 朱元 上海财经大学
三、资本资产价格模型(一)资本资产价格模型的证据按照马柯威茨的分散原理来建立一套有效组合,在选择证券过程中需要一个复杂的计算机模型,因为须计算每种证券的预期收益、方差,以及与其他各种证券的协方差,如果从1,000种证券中选择证... 详细信息
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论证券市场均衡的存在性
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经济体制改革 1999年 第S1期 187-193页
作者： 奥利弗D.哈特 时光 西南民族学院管理系
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基于机会约束的均值—VaR投资组合模型研究
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山东大学学报（理学版） 2005年 第6期40卷 49-53页
作者： 安起光 王厚杰 张文清 山东财政学院金融学院 山东济南250014 齐鲁证券有限公司 山东济南250001
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式.
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服从多种形式跳过程的期权定价模型
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数量经济技术经济研究 2004年 第4期21卷 110-114页
作者： 刘国买 邹捷中 陈超 福建工程学院 中南大学数学科学与计算技术学院 广东证券有限责任公司
股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,... 详细信息
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证券组合投资有效集结构的研究
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财经论丛（浙江财经学院学报） 1995年 第6期 52-57页
作者： 徐大江
证券组合投资有效集结构的研究徐大江一、引言证券和证券组合分析应该是证券投资决策的一个重要前提，无论投资人凭经验和偏好决策，还是凭证券组合理论决策，决策的核心都是收益的预期和风险的预期。换言之，证券投资决策就是权衡预期... 详细信息
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