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文献类型

  • 2 篇 学位论文
  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学
    • 3 篇 统计学（可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 3 篇 无限时破产概率
  • 2 篇 有限时破产概率
  • 2 篇 重尾分布
  • 1 篇 wlod
  • 1 篇 相依风险模型
  • 1 篇 数值模拟
  • 1 篇 计数过程
  • 1 篇 二维风险模型
  • 1 篇 wuod
  • 1 篇 渐近性

机构

  • 1 篇 苏州科技大学
  • 1 篇 苏州大学
  • 1 篇 南通大学
  • 1 篇 常熟理工学院

作者

  • 1 篇 于长俊
  • 1 篇 崔召磊
  • 1 篇 崔永芳
  • 1 篇 唐艳娜

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=无限时破产概率"
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带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率
带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率
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引用
作者： 唐艳娜 苏州大学
学位级别：硕士
众所周知、破产理论是风险理论中的重要部分近年来、如何给出保险公司中破产概率的渐近估计己经成为了风险理论中的热点问题之一、很多文章致力于研究在随机环境下『呆险公司破产概率的渐近性破产概率主要分为有限时破产概率和无限时破... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
重尾延迟索赔风险模型下破产概率的渐近性
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应用概率统计 2018年 第4期34卷 416-426页
作者： 崔召磊 于长俊 常熟理工学院数学与统计学院 苏州215500 南通大学理学院 南通226019
本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.理论分析和数值模拟的结果都表明,当初始资本和运营时间都较大时,赔付的延迟对破产概率的影响几乎可以忽略.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
二维相依风险模型的破产概率估计
二维相依风险模型的破产概率估计
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作者： 崔永芳 苏州科技大学
学位级别：硕士
破产理论是风险理论研究的热点之一。破产概率是衡量保险公司稳健性的重要指标之一。本文讨论了一维风险模型和二维风险模型。在一维风险模型中,用几何Lévy过程刻画投资组合的价格过程。主要讨论了索赔额与索赔来到时间间隔之间相互独... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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