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  • 4 篇 经济学
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  • 3 篇 管理学
    • 3 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 4 篇 无套利价格
  • 2 篇 渗流理论
  • 2 篇 期权
  • 1 篇 等价鞅测度
  • 1 篇 股票价格模型
  • 1 篇 买方
  • 1 篇 二元正态分布
  • 1 篇 股市
  • 1 篇 时点
  • 1 篇 期权合约
  • 1 篇 特征函数
  • 1 篇 执行价格
  • 1 篇 自融资策略
  • 1 篇 自相关函数
  • 1 篇 black-scholes公式...
  • 1 篇 利空消息
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 双因子模型
  • 1 篇 复杂型
  • 1 篇 泊松分布

机构

  • 2 篇 北京交通大学
  • 1 篇 华东师范大学
  • 1 篇 郑州升达经贸管理...

作者

  • 1 篇 柴俊
  • 1 篇 李彩云
  • 1 篇 傅钰
  • 1 篇 王军
  • 1 篇 王艳
  • 1 篇 张静
  • 1 篇 田蓉

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=无套利价格"
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等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
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华东师范大学学报（自然科学版） 2003年 第2期 27-31页
作者： 田蓉 柴俊 华东师范大学数学系 上海200062
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
关于证券中随机价格模型的期权定价和统计研究
关于证券中随机价格模型的期权定价和统计研究
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引用
作者： 张静 北京交通大学
学位级别：硕士
本文把统计物理学中的渗流理论与金融数学中的股票市场结合起来研究股票价格的波动过程和收敛的极限状态。根据泊松分布和渗流理论构造了股票价格的随机模型,并利用特征函数的性质论证了该模型的收敛性,得出所构造的股票价格随机模型的... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
随机过程理论在股票及期权研究中的应用
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引用
金融经济 2008年 第20期 111-113页
作者： 李彩云 王军 王艳 北京交通大学理学院
一、引言对金融工具进行正确的估价是对风险进行有效管理的必要条件而金融工具具有公平的价格是它们合理存在与发展的关键.我们常用的几何布朗运动所描述的证券价格的变化过程是连续的.但从金融市场发展的历史来看证券价格的变化过程经... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
选择期权的定价
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财会通讯 2014年 第11期 4-6页
作者： 傅钰 郑州升达经贸管理学院
一、期权简介期权作为一种金融工具是在远期业务基础上产生的。它可以被看作是一种附加了特殊条件的远期业务。在这种有价的标准化金融合约中规定了合约的买方有权力(并非义务)在未来一个确定的时间点按照事先约定的价格(即Basisprice)... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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