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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 规避风险
  • 1 篇 数字幂交换期权
  • 1 篇 跳扩散过程
  • 1 篇 esscher变换
  • 1 篇 数值分析

机构

  • 1 篇 石家庄铁道大学
  • 1 篇 河北地质大学

作者

  • 1 篇 吕桂稳
  • 1 篇 钟盈
  • 1 篇 李文汉

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=数字幂交换期权"
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基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价
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工程数学学报 2021年 第2期38卷 257-270页
作者： 李文汉 钟盈 吕桂稳 河北地质大学数理学院 石家庄050031 石家庄铁道大学数理系 石家庄050043
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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