检索结果-南通市图书馆

作者：宋娜长春工业大学

学位级别：硕士

随着内部资金转移定价系统在商业银行中的普及,进一步证明了内部资金转移定价体系的构建对商业银行经营管理、资源分配和数据分析的作用是不可忽视的。国内逐步推行利率市场化,相关政策的推行对商业银行构建内部资金转移定价系统产生了... 详细信息

随着内部资金转移定价系统在商业银行中的普及,进一步证明了内部资金转移定价体系的构建对商业银行经营管理、资源分配和数据分析的作用是不可忽视的。国内逐步推行利率市场化,相关政策的推行对商业银行构建内部资金转移定价系统产生了不同程度的影响。而软件开发技术的变革也为构建商业银行内部资金转移定价系统提供了与传统方式不同的路径。本文通过研究内部资金转移定价理论及系统设计开发的相关文献,对内部资金转移系统的应用背景、价值意义进行了分析,总结了商业银行实施内部资金转移定价系统的主要方法论和技术手段。本文的主要贡献为:(1)通过分析政策利率和市场利率之间的传导关系,结合国内市场当下经济发展趋势,本文提出了一种资金转移定价收益率曲线拟合新方法。以贷款市场报价利率为指导,使用深度学习方法在对应期限上进行市场利率数据的权重分析,进而预测其他期限的市场利率调整幅度,并通过添加权重因子调整利率水平,从而完成收益率曲线的拟合。本文拟合出的收益率曲线有利于政策利率向市场利率传导,提高内部资金转移定价系统的定价能力。(2)本文使用领域驱动设计方法对内部资金转移定价系统进行领域划分和系统实现,解决了内部资金转移定价系统功能复杂难以进行需求划分和模块化设计的问题。通过采用聚合的划分原则,本文将内部资金转移定价系统的核心功能划分为曲线管理领域、定价管理领域、规则管理领域和数据分析领域。在领域模型的基础上,本文进行了数据库设计并对领域模型内的业务处理逻辑进行了详细的设计,使用Spring Cloud框架对系统进行了实现。并在内部资金转移定价系统的实现上开展了全面的测试,分析了实际商业银行的相关应用场景,充分证明了领域模型的有效性和可实施性,对实施内部资金转移定价体系提出了切实的优化建议。本文对商业银行内部资金转移定价收益率曲线拟合方法提出了创新思路,同时基于领域驱动设计了内部资金转移定价系统的架构方式并进行了实现,本文对商业银行实施内部资金转移定价系统具有一定的借鉴意义。

关键词：内部资金转移定价系统领域驱动设计收益率曲线拟合注意力机制 Spring Cloud框架

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中国银行间市场国债收益率曲线:基于静态插值模型的估计

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中央财经大学学报 2020年第4期 75-90页

作者：郭枫倪婧钰中央财经大学中国金融发展研究院

本文依据多指数衰减插值模型(Multiple Exponential Decay Interpolation Model),对中国银行间市场国债收益率曲线进行拟合。同时将多指数衰减模型与McCulloch三次样条模型和Nelson-Siegel-Svensson模型进行比较。实证结果表明,多指数... 详细信息

本文依据多指数衰减插值模型(Multiple Exponential Decay Interpolation Model),对中国银行间市场国债收益率曲线进行拟合。同时将多指数衰减模型与McCulloch三次样条模型和Nelson-Siegel-Svensson模型进行比较。实证结果表明,多指数衰减模型能更好适应中国银行间市场国债收益率曲线的形态特点,拟合优度更高,且兼具模型简约、计算负荷量小等优点。通过对比样本期间拟合价格残差的月加权均方根误差(wRMSE),多指数衰减模型在收益率曲线拟合方面具有相对优势,兼顾有效性、最优性和简约性,同时最大程度克服了过度拟合。此外,多指数衰减模型能够适应波动性较大的极端市场价格数据,在识别债券价格异象方面有一定优势。

关键词：利率期限结构收益率曲线拟合插值国债残差分析

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中国银行间市场国债收益率曲线：基于静态插值模型的估计

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金融与保险 2020年第10期

作者：郭枫倪婧钰

本文依据多指数衰减插值模型(Multiple Exponential Decay Interpolation Model)，对中国银行间市场国债收益率曲线进行拟合。同时将多指数衰减模型与McCulloch三次样条模型和Nelson Siegel-Svensson模型进行比较。实证结果表明，多指... 详细信息

本文依据多指数衰减插值模型(Multiple Exponential Decay Interpolation Model)，对中国银行间市场国债收益率曲线进行拟合。同时将多指数衰减模型与McCulloch三次样条模型和Nelson Siegel-Svensson模型进行比较。实证结果表明，多指数衰减模型能更好适应中国银行间市场国债收益率曲线的形态特点，拟合优度更高，且兼具模型简约、计算负荷量小等优点。通过对比样本期间拟合价格残差的月加权均方根误差(wRMSE)，多指数衰减模型在收益率曲线拟合方面具有相对优势，兼顾有效性、最优性和简约性，同时最大程度克服了过度拟合。此外，多指数衰减模型能够适应波动性较大的极端市场价格数据，在识别债券价格异象方面有一定优势。

关键词：利率期限结构收益率曲线拟合插值国债残差分析

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