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主题

  • 1 篇 目标收益率
  • 1 篇 收益率与风险的比...
  • 1 篇 套期保值

机构

  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 上海理工大学

作者

  • 1 篇 张睿
  • 1 篇 蒋祥林
  • 1 篇 安俊英
  • 1 篇 张卫国

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=收益率与风险的比率"
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基于收益率与风险比率的期货套期保值策略研究
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上海理工大学学报 2008年 第4期30卷 357-360页
作者： 安俊英 张卫国 蒋祥林 张睿 上海理工大学管理学院 上海200093 上海理工大学理学院 上海200093 复旦大学金融研究院 上海200433
引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型.使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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