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商业银行操作风险度量模型与分析

商业银行操作风险度量模型与分析

作者：沈怡斐上海交通大学

学位级别：硕士

操作风险一直以来都没有受到商业银行的足够重视,但是随着世界经济一体化和金融全球化的发展,操作风险的爆发频率上升,且往往带来巨额损失。在我国向WTO承诺的全面对外开放人民币业务之后,能否有效解决我国商业银行操作风险问题,已经关... 详细信息

操作风险一直以来都没有受到商业银行的足够重视,但是随着世界经济一体化和金融全球化的发展,操作风险的爆发频率上升,且往往带来巨额损失。在我国向WTO承诺的全面对外开放人民币业务之后,能否有效解决我国商业银行操作风险问题,已经关系到我国商业银行的生存与发展。操作风险度量对于满足监管需要和银行内部风险管理需要都具有重要的意义,研究操作风险的度量模型非常重要。本文对我国商业银行操作风险度量问题进行了较为全面的研究,共分五部分。首先介绍了本文的选题背景和意义,对国内外相关文献进行综述,并阐明本文的研究方法和思路,指明文章的创新之处;其次说明了操作风险的定义,操作风险的分类,操作风险的特点及其分析,并且阐述了操作风险与信用风险、市场风险的区别和联系。然后对商业银行操作风险度量方法,特别是自上而下法进行了基本阐述,从理论上分析了各种方法的异同点以及对我国商业银行的适用性。紧接着着眼于商业银行操作风险度量模型中的三个方法:基本指标模型、支出模型和收入模型,运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第一季度至2007年第四季度的数据进行实证分析,并且对三种模型的优点和缺点进行了比较。从实证研究中发现,三家银行通过三种不同商业银行操作风险度量模型计算而得的操作风险资本有比较大的区别。由于三家银行的报表中都没有披露银行操作风险资本的比例,所以本文采用国际发达银行通常采用的15%的操作风险资本比例作为三种模型的评价标准。其中通过收入模型得出的操作风险资本最接近于国际发达银行自提的操作风险资本,而基本指标模型和支出模型得出的结果与15%的操作风险资本差距较大。因此,我们认为在这三种模型中,收入模型可以最好的描述三家银行的操作风险状况。在银行自己计算操作风险资本的时候,收入模型可以最好的计算出与国际发达银行同样稳健的操作风险资本。然后为我国商业银行操作风险管理的策略选择,在这一部分中首先说明了全球范围内的操作风险管理的发展历程,然后针对我国商业银行操作风险的特征,在借鉴国际操作风险管理的经验的基础上,对中国商业银行的操作风险管理给出了几点建议。最后为结束语。本文的创新之处在于,针对商业银行操作风险的度量方法对三家银行的数据进行实证分析,本文在选取银行样本上更加突出了银行的背景和银行的代表性,在搜集外部数据上更加关注数据的连续性、数量和准确性,而在选取影响模型净利润的指标上,比较选取了最有代表性的指标,并对指标进行了详尽的分析,并对三种银行操作风险度量模型的优缺点和适用性进行了详细的分析,同时对于我国商业银行操作风险的管理给予了一个清晰的可操作的建议方案,这些都较前人有了改进。这将对我国商业银行操作风险度量的发展和完善起到一个指引作用。本文的研究结果可以为政府和商业银行制定操作风险资本提供借鉴和参考。

关键词：操作风险基本指标模型支出模型收入模型操作风险资本

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中国城镇居民养老保险体系的可持续性研究

对外经贸 2014年第4期 147-150页

作者：杨晓茜新疆财经大学新疆乌鲁木齐830012

养老金缺口的放大在加大我国财政负担的同时,也影响城镇居民养老保险体系的可持续性。利用定量分析方法,选取替代率、人口结构、人均缴费、经济增速和投资效益等因素,在马尔萨斯人口增长模型的基础上,据各假设条件,分别建立城镇企业职... 详细信息

养老金缺口的放大在加大我国财政负担的同时,也影响城镇居民养老保险体系的可持续性。利用定量分析方法,选取替代率、人口结构、人均缴费、经济增速和投资效益等因素,在马尔萨斯人口增长模型的基础上,据各假设条件,分别建立城镇企业职工养老保险统筹账户的收入支出模型,对我国2001—2035年的城镇企业职工养老基金收支进行仿真预测。借助logistic模型预测人口状况,使用MATLAB软件建立合乎国情、适应国力的中国城乡居民(含新农保)养老金收入、支出的宏观模型,并根据模型估算自2001—2035年我国的养老金缺口,提出解决矛盾尖锐时期问题的具体财政政策措施,为政府调控提供依据。

关键词：养老保险体系 logistic模型收入模型支出模型

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收入水平和价格水平对消费结构的影响

金融经济 2005年第12期 116-117页

作者：许碧娟莆田市国土资源管理局

消费结构是指居民在生活消费过程中,各类消费品支出在总消费支出中的比重。居民的消费结构选择直接影响消费品的生产结构,消费品的生产结构又直接调节生产资料的生产结构。对居民消费结构的现状及变化趋势的认识,有利于制定宏观产业政策... 详细信息

消费结构是指居民在生活消费过程中,各类消费品支出在总消费支出中的比重。居民的消费结构选择直接影响消费品的生产结构,消费品的生产结构又直接调节生产资料的生产结构。对居民消费结构的现状及变化趋势的认识,有利于制定宏观产业政策,有利于产业结构和产品结构的调整,有利于调整好供求矛盾。影响居民的消费结构既有经济因素,如收人水平、价格水平,也有社会因素,如年龄、性别、职业、文化水平、家庭成员构成等因素。在短期内可以认为社会因素不变,对消费结构的影响因素只

关键词：支出模型收人水平消费品边际预算消费资料财政管理经济结构消费结构消费构成收入

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泰克公司推出基于云的质量控制平台

国外电子测量技术 2013年第9期 65-66页

QCloud把革命性的基于云的质量控制监测引入市场,向视频服务提供商及内容开发商提供基于使用量的运营性支出选项且没有前期资本性支出2013年9月10日,广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布,推出其新的基于... 详细信息

QCloud把革命性的基于云的质量控制监测引入市场,向视频服务提供商及内容开发商提供基于使用量的运营性支出选项且没有前期资本性支出2013年9月10日,广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布,推出其新的基于云的QCloud质量控制(QC)软件用户平台,可优化亚马逊网络服务系统(AWS)的资源配置。QCloud是首个面向运行在云基础设施上的基于文件的工作流的质量控制解决方案,并满足在AWS和其他云平台上运行基于文件的工作流的生产、后期制作、广播及在线视频服务市场的需要。通过质量控制软件处理内容是所有从事节目制作与发行的公司的标准做法,但质量控制处理是计算密集型的

关键词：泰克公司开发商服务提供商资本性支出资本支出质量支出模型控制平台 AWS 视频测试用户平台亚马逊网络服务质量控制质量管理云平台

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一九九○年武汉市居民消费预测与发展建议

工程管理科技前沿 1986年第6期 51-53+41页

作者：肖魁武汉市统计局

为了使各级领导及有关部门了解“七五”期问我市居民消费概况,合理制定消费计划、安排人民生活,组织市场供应,我们运用了统计预测的方法,对1990年我市居民消费水平及消费构成作如下初步预测。一、因果关系分析影响居民消费水平和消费构... 详细信息

为了使各级领导及有关部门了解“七五”期问我市居民消费概况,合理制定消费计划、安排人民生活,组织市场供应,我们运用了统计预测的方法,对1990年我市居民消费水平及消费构成作如下初步预测。一、因果关系分析影响居民消费水平和消费构成变化的因素

关键词：收入生活费消费支出财政管理居民消费构成价格指数支出模型非商品支出