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文献类型

  • 3 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 4 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 4 篇 经济学
    • 4 篇 应用经济学
  • 4 篇 管理学
    • 4 篇 管理科学与工程(可...
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学

主题

  • 4 篇 指数调整效应
  • 1 篇 沪深300指数
  • 1 篇 行为金融
  • 1 篇 套利策略
  • 1 篇 价格联动效应
  • 1 篇 事件研究法
  • 1 篇 孪生证券效应
  • 1 篇 被动资金
  • 1 篇 过度联动
  • 1 篇 事件套利

机构

  • 1 篇 同济大学
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 张静文
  • 1 篇 顾顺
  • 1 篇 江林锴
  • 1 篇 谢静雯

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=指数调整效应"
4 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
沪深300指数调整效应的实证研究
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2016年 第4期 184-184页
作者: 顾顺 同济大学经济与管理学院
本文以A股市场中最重要、最具样本代表性的沪深300指数调整的样本股为研究对象,利用事件分析方法,检验个股在调整前后的异常变化规律,判断其是否存在指数调整效应
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
被动资金视角下的A股指数效应与套利策略
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上海管理科学 2024年 第1期46卷 49-55,107页
作者: 江林锴 上海交通大学上海高级金融学院 上海200030
通过分析2009年至今中国A股三大指数的定期调整对样本股票的影响,可以发现从指数调整公告日到调整实施日的两周窗口期内,新纳入的成分股相对于被剔除的股票具有显著的超额回报,但该现象在指数调整正式实施后出现逆转。回归分析证明,被... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 博看期刊 评论
中国股票市场过度联动现象研究
中国股票市场过度联动现象研究
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作者: 张静文 南京大学
学位级别:硕士
本文研究中国股票市场内部的过度联动现象。所谓过度联动,是指不能被基本面信息所解释的那部分股价的同步波动。本文针对这种过度联动现象,在行为金融学的视角下提出了全新的一般性理论框架体系,有力的阐述了过度联动现象的产生机理。同... 详细信息
来源: 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
成份股调整事件套利策略实证研究
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苏州教育学院学报 2011年 第3期28卷 55-58页
作者: 谢静雯 中南财经政法大学金融系 湖北武汉430060
通过运用事件研究法,对沪深300历史11次调整成份股进行实证检验发现,调入指数股票在公告日和调整日附近均不存在价格效应,调出指数股票在调整日前后出现显著的异常收益,但随后出现收益反转,即指数调整效应是短期的。在调出股票存在短期... 详细信息
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