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商业银行利率风险管理模型及实证分析

商业研究 2006年第18期 44-49页

作者：高桥青岛广播电视大学财经部山东青岛266012

利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。

关键词：利率风险利率敏感性缺口持续期缺口实证分析

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我国商业银行面临的利率风险及其管理方法

商场现代化 2006年第8X期 246-248页

作者：付林中南财经政法大学

实现利率市场化,对于深化金融机构改革等方面具有重要意义。近年来,我国一直在确保金融稳定的前提下稳定推进利率市场化改革。然而利率市场化后,利率波动给商业银行带来的风险却是十分巨大的。但是长期以来,由于我国商业银行一直处于利... 详细信息

实现利率市场化,对于深化金融机构改革等方面具有重要意义。近年来,我国一直在确保金融稳定的前提下稳定推进利率市场化改革。然而利率市场化后,利率波动给商业银行带来的风险却是十分巨大的。但是长期以来,由于我国商业银行一直处于利率管制的环境中,利率风险表现不明显,因而利率风险管理没有得到重视。随着利率市场化进程的逐步加快,我国商业银行资产负债经营中面临的利率风险已逐渐凸现,直接影响商业银行的经营效益。商业银行为控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长,加强利率风险管理已经势在必行。本文围绕利率市场化条件下商业银行利率风险管理这一主题,首先分析了我国商业银行利率风险管理现状,然后从表内和表外业务两个方面出发,分别提出了相应的对策。

关键词：持续期缺口利率风险资产负债管理商业银行

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试论跨国银行的资产负债管理

江西社会科学 1996年第3期16卷 95-97页

作者：邱运楷江西金融职大

试论跨国银行的资产负债管理邱运楷资产负债管理，即银行资金筹集与资金运用的平衡与管理，是现代银行经营管理的核心。这对于跨国银行来说，也具有同样的意义，而且，由于国际业务的风险性和复杂性，跨国银行的资产负债管理就显得尤为... 详细信息

试论跨国银行的资产负债管理邱运楷资产负债管理，即银行资金筹集与资金运用的平衡与管理，是现代银行经营管理的核心。这对于跨国银行来说，也具有同样的意义，而且，由于国际业务的风险性和复杂性，跨国银行的资产负债管理就显得尤为重要。一、资产负债的统筹与协调：跨...

关键词：跨国银行资产负债管理资产负债结构利率风险清偿风险持续期缺口利率敏感性负债利率敏感性资产资产管理净利息

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也谈投资风险的计量与控制

上海保险 2004年第3期 34-35页

作者：王成刚中央财经大学

2003年1月，《上海保险》发表了《保险资金投资风险控制研究》一文，对保险资金投资风险的种类、控制及测量作了系统地介绍。本文旨在对上文没有涉及的部分作一些补充和说明。

关键词：投资风险保险资金风险计量风险控制 CAMP模型信用评级到期日缺口模型持续期缺口

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我国商业银行利率风险管理探讨

金融理论与实践 2005年第2期 37-39页

作者：赵同章中国人民银行新乡市中心支行河南新乡453003

我国利率市场化改革正在稳步推进,商业银行在获得产品定价权利的同时,其所面临的利率风险也将迅速上升,对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征,借鉴西方商业银行利率风险管理... 详细信息

我国利率市场化改革正在稳步推进,商业银行在获得产品定价权利的同时,其所面临的利率风险也将迅速上升,对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征,借鉴西方商业银行利率风险管理理论,并结合自身情况,强化利率风险管理,建立切实可行的利率风险管理模型,防范与化解利率风险。

关键词：利率市场化利率风险敏感性缺口持续期缺口

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商业银行利率风险管理研究

商业银行利率风险管理研究

作者：张磊四川大学

学位级别：硕士

利率风险是商业银行风险的重要来源,在经济全球化、金融自由化和金融创新不断发展的情况下,利率风险尤其突出。过去的二十年里,金融部门努力创造各种利率风险管理方法,增强利率风险管理能力,包括运用多种利率经济模型和相关的信用风险... 详细信息

利率风险是商业银行风险的重要来源,在经济全球化、金融自由化和金融创新不断发展的情况下,利率风险尤其突出。过去的二十年里,金融部门努力创造各种利率风险管理方法,增强利率风险管理能力,包括运用多种利率经济模型和相关的信用风险模型来进行管理。目前我国利率市场化已经开始实施,在全面市场化之后,利率的迅速上升将会导致利率的多变性和不稳定性增加,进而严重影响到商业银行的成本和收益,而我国的商业银行并没有重视这个问题。因而在学习西方先进管理的基础上选择适合自己的管理方法,建立有效的利率风险管理系统迫在眉睫。本论文通过研究西方商业银行的管理方法,分析了如何识别、测量、控制利率风险,进而对我国商业银行进行有效的管理。第一章是全文的基础。首先定义了利率风险,指由于利率波动所带来的银行风险资产价值的变动。巴塞尔委员会将利率风险严格的划分为四个种类:重新定价风险、收益曲线风险、基本点风险和选择权风险。本文分析了引发利率风险的内因和外因,内因是源于资产负债结构性变动所导致的利率风险,如资产负债不匹配风险等,而外因则包括宏观经济风险和政治变化带来的风险等。第二章主要介绍了如何估测和量度利率风险管理的工具,如持续期缺口。持续期用来衡量由于利率变化所带来的现金流价值变化的敏感度。利息的收入和支出可以准确的反映银行资产和负债的变动,所以我们可以从利息收入支出的变化来获得持续期缺口。

关键词：利率风险持续期资产负债缺口持续期缺口

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商业银行利率风险管理研究

商业银行利率风险管理研究

作者：张宏燕东北财经大学

学位级别：硕士

我国利率市场化改革开始于二十世纪九十年代初，1996年开始，利率作为中央银行调节宏观经济杠杆，变动愈加频繁。利率水平的多变性和不确定性，已经严重影响了我国商业银行的经营效益。更为严重的是，由于历史的原因，我国商业银行一贯... 详细信息

我国利率市场化改革开始于二十世纪九十年代初，1996年开始，利率作为中央银行调节宏观经济杠杆，变动愈加频繁。利率水平的多变性和不确定性，已经严重影响了我国商业银行的经营效益。更为严重的是，由于历史的原因，我国商业银行一贯不重视对利率风险的管理，致使我国大多数商业银行对利率风险缺乏足够的认识。因此，研究分析利率风险、完善利率风险管理体系成为我国商业银行目前所面临的主要任务之一。正是出于这种考虑，本文不仅对当前西方商业银行最常用的利率风险管理方法和策略进行了综合性论述，而且也结合当前我国商业银行所处的特殊环境，对我国商业银行面临的利率风险做了总体预测，并以上海浦东发展银行为例进行了实证分析，研究所使用的方法是利率敏感性缺口分析方法。最后对如何提高我国商业银行的利率风险管理水平进行了有针对性地探讨，具有极其重要的现实意义。本文共有五个部分。第一部分介绍了利率市场化的定义以及我国利率市场化的进程，并且分析了我国利率市场化的走向以及利率市场化对商业银行的影响。第二部分分析了利率风险的定义和种类，介绍了利率风险管理的产生与发展，系统地分析了目前西方商业银行所使用的利率风险衡量方法——利率敏感性缺口分析方法和持续期缺口分析方法。利率敏感性缺口分析是用来衡量银行净利息收入对市场利率的敏感程度，持续期缺口分析方法衡量的是银行净值对市场利率的敏感性。并且结合西方先进的利率风险度量方法，对我国商业银行面临的利率风险做了总体预测并以上海浦东发展银行为例进行了实证分析。第三部分分析了利率风险管理的两类策略：表内管理策略和表外管理策略。表内管理策略是通过改变资产负债表的构成达到控制利率风险的目的;表外管理策略是利用金融衍生工具——远期利率协议、利率期货、利率期权和利率互换对银行利率风险进行控制。第四部分给出我国商业银行利率风险管理的政策建议，包括构建我国商业银行利率风险管理系统，加强对市场利率的预测，构建高效的利率风险管理系统，加强利率风险内控机制的建设，实行细致完善的资产负债管理，建立科学的资金定价机制并且创新

关键词：利率市场化利率风险利率敏感性缺口持续期缺口

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非金融类融资租赁企业风险分析与防范

非金融类融资租赁企业风险分析与防范

作者：王玲玲上海师范大学

学位级别：硕士

随着我国融资租赁行业步入发展的春天，非金融类融资租赁企业的发展规模和市场份额正在逐步提升。在业务快速扩张的同时，非金融类融资租赁企业的风险管理方面存在的问题也在逐步显现。本文通过对非金融类融资租赁企业所面临的风险进行... 详细信息

随着我国融资租赁行业步入发展的春天，非金融类融资租赁企业的发展规模和市场份额正在逐步提升。在业务快速扩张的同时，非金融类融资租赁企业的风险管理方面存在的问题也在逐步显现。本文通过对非金融类融资租赁企业所面临的风险进行深入的挖掘后，筛选出了一系列指标构成适合于该类企业的风险预警体系，通过这一体系，可以达到随时监控该类企业所面临风险是否出现异常的目的。同时，本文对该类企业面临的两类主要风险——利率风险、信用风险进行了实证分析。对于利率风险，主要依据持续期缺口理论来对样本企业的资产、负债头寸进行持续期计算，以得到利率变化1%时对样本企业净资产确切的影响大小，本文对远东宏信的持续期缺口进行计算，最后发现当利率上升1%时，该企业的净资产减少0.38亿美元。对于信用风险，本文通过Logistic模型对样本企业的9种财务指标进行回归分析，最终得到承租企业下一年度发生违约的概率与承租企业的偿债能力（流动资产占总资产的比率）、经营能力（应收账款）和现金流量（经营现金流量净额占总负债的比率）相关的结论。通过对利率风险和信用风险的实证分析，为非金融类融资租赁企业进行这两种风险的管理提供了定量分析的方法，让该类企业的风险管理从定性提升到定量的水平，也为该类企业决定是否采取风险处置措施或者采取哪种类型的风险处置措施提供了参考依据。本文最后为非金融类融资租赁企业提供了风险防范的方法，包括通过筛选出一系列指标，建立一套风险预警体系风险分散策略并通过计算各个指标变量的功效系数来得到一个综合的风险评价指标，该指标可以对该类企业的风险作出定量的评价。针对非金融类融资租赁企业所面临的各个具体风险，本文提出了风险分散、风险转移以及资产证券化方法予以应对。

关键词：非金融类融资租赁持续期缺口利率风险风险预警体系

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我国商业银行利率风险管理研究

我国商业银行利率风险管理研究

作者：李支东河海大学

学位级别：硕士

按照中国人民银行的战略部署，我国将在最近的两三年内最终实现全面的利率市场化。利率市场化解除了对利率的直接管制，使得我国商业银行的另一种主要的市场风险——利率风险——得以产生。如何对这种风险进行管理以减少损失、获取超常... 详细信息

按照中国人民银行的战略部署，我国将在最近的两三年内最终实现全面的利率市场化。利率市场化解除了对利率的直接管制，使得我国商业银行的另一种主要的市场风险——利率风险——得以产生。如何对这种风险进行管理以减少损失、获取超常收益，便成为摆在我国商业银行面前的一项十分现实而又紧迫的任务。为此，本文首先考察了我国利率市场化的现状，并分析了利率市场化对我国商业银行的影响;接着，本文分三步程序对我国商业银行的利率风险管理问题进行了深入而系统地研究：第一步，对利率市场化给我国商业银行带来的利率风险进行分析，并根据巴塞尔委员会1997年发布的《利率风险管理原则》将其细分为资产负债差额风险、基差风险、收益曲线风险和潜在选择权风险;第二步，对商业银行利率风险测度的方法进行研究，即利率敏感性资金缺口法、持续期缺口法以及凸性分析法;第三步，对商业银行利率风险控制的方法进行研究，即表内方法和表外方法。然而，有效的利率风险管理是一项系统工程，不仅需要上述的三步程序，迩需要一个高效、完善的利率风险管理体系，为商业银行的利率风险管理提供组织的、分析的、操作的以及系统的支持与保障。为此，本文最后还探索了我国商业银行的利率风险管理体系，即利率风险管理组织体系、利率风险管理信息系统以及利率风险管理内部控制机制。

关键词：利率市场化利率风险管理利率敏感性资命缺口持续期缺口