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  • 1 篇 学位论文

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 标的卖空成本
  • 1 篇 隐含波动率曲面
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 持有收入
  • 1 篇 delta对冲
  • 1 篇 最小方差delta

机构

  • 1 篇 南京大学

作者

  • 1 篇 许燕

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=持有收入"
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卖空成本对ETF期权和指数期权价格、隐含波动率和Delta对冲的影响
卖空成本对ETF期权和指数期权价格、隐含波动率和Delta对冲的影响
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引用
作者： 许燕 南京大学
学位级别：硕士
经典的BSM期权定价模型中并没有考虑期权标的的卖空成本和持有收入,这与中国的期权市场实践并不吻合。实际上,买入标的会产生持有收入、卖出标的则需要支付卖空成本,持有收入和卖空成本本身、以及二者之间的关系会对期权的价格产生影响... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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