检索结果-南通市图书馆

金融发展研究 2021年第10期 55-60页

作者：张瑜廖长勇王新军山东劳动职业技术学院劳动经济系山东济南250022 山东大学经济学院山东济南250100

本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究。利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况。在不同分层特... 详细信息

本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究。利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况。在不同分层特征结构下依次对比拉普拉斯分层模型、单独模型、共同模型和随机森林四个模型的预测效果,并建立模拟数据集来对拉普拉斯分层模型的性能进行验证。研究发现:(1)拉普拉斯分层模型的预测精度是最高的,预测性能具有稳定性;(2)本文数据集所适用的最佳分层特征是贷款金额、年龄和婚姻;(3)分层特征的选择和数量会依据不同数据而产生相应变化,并非一成不变。结合本文的研究思路和结果,以期为商业银行在客户信用风险评估实践中提供新的思考和建议。

关键词：信用风险分层特征拉普拉斯分层模型 XGBoost算法

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于分层模型的银行客户信用风险评估分析

基于分层模型的银行客户信用风险评估分析

引用

作者：廖长勇山东大学

学位级别：硕士

信用风险作为一种风险形式,随着社会的发展和金融环境的变化,变得越来越复杂和难以进行准确的衡量,因此信用风险度量一直是学术界和金融界研究的重大课题。银行拥有着大量的信用借款,借款对象主要是企业和个人。在整个信贷期间又充满着... 详细信息

信用风险作为一种风险形式,随着社会的发展和金融环境的变化,变得越来越复杂和难以进行准确的衡量,因此信用风险度量一直是学术界和金融界研究的重大课题。银行拥有着大量的信用借款,借款对象主要是企业和个人。在整个信贷期间又充满着许多不确定性因素,为了降低损失,长期以来研究人员试图以各种方法来解决信用违约问题,但是由于信用风险有着难以量化和衡量的困难,对企业和个人的交易信用风险很难准确的把控和始终存在信息不对称问题,致使银行始终面临着更大的信用风险。虽然已经有许多的研究人员开发了一些模型和方法来试图解决信用风险度量问题,然而要想建立全面的信用风险度量模型,并且进行准确量化依然比较困难。并且大多数的方法主要针对企业,特别是上市公司。因为企业需求的资金规模更加庞大,面临的风险更多、更复杂,也就成为了大多数研究者研究的重点。但是本文认为也不能忽略个人信用风险评估对银行经营产生的影响,个人客户群体所累积的信贷规模依然是巨大的。并且近几年来五大行也在逐渐调整信贷业务结构,增大个人信贷业务的比重。其次,结合当前信用风险的新形势,与传统的信用风险模型相比,促使银行需要运用更为准确的方法来衡量个人信用风险,那么采用新的风险度量模型和方法就是必要的。因此,为了更好的度量个人信用风险,本文尝试运用拉普拉斯分层模型来预测商业银行个人客户信用违约的可能性,希望为银行的个人信用风险评估提供决策建议。拉普拉斯分层模型主要依据分层特征对样本进行分组,不同层的样本具有不同的数据结构,使得不同层的数据不会受到其它层数据的干扰,可以在个体层次和群体层次上进行数据分析。为了选择合适的分层特征,首先进行一系列的特征变量组合,以此来对比选择使得分层模型表现最佳的特征变量组合,其次运用Xgboost方法筛选合适的分层特征。文章中使用了台湾省的一家商业银行所掌握的真实客户信贷数据,其中包括30000名个人客户的部分信贷信息。另外,拉普拉斯分层模型需要进行模型训练和模型测试,模型测试中对新的用户信息进行预测,判定是否借款人存在违约的可能性。为了说明分层模型的特点,本文将分层模型与几种信用模型进行了初步的对比。其次,在模型效果上本文也进行了不同模型间的对比分析,文章中采用了三种模型进行对比:单独模型、共同模型和随机森林。为了进一步说明分层模型的有效性,建立模拟数据集来验证分层模型在不同分层特征下的性能。最后,根据不同模型的预测结果发现,分层模型在同等条件下始终是优于其他三种模型的,证明了分层模型的优势所在。当选择贷款金额、年龄和婚姻作为分层特征时,分层模型具有较好的预测质量,最好预测误差可达0.1311左右。最后,通过阅读大量的文献,本文也发现并没有研究人员将分层模型的思想运用到个人信用风险评估的问题上来。其次,拉普拉斯分层模型被用来解决金融领域的问题屈指可数。基于本文的研究结果,认为可以尝试将分层模型用来评估个人信用风险,支持银行的个人信贷业务决策。

关键词：信用风险拉普拉斯分层模型分层特征

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：