检索结果-南通市图书馆

统计研究 2022年第7期39卷 150-160页

作者：彭斌李雯萱华中科技大学经济学院

基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正... 详细信息

基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布;最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布,蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论,为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。

关键词：固定效应面板数据截面相关性检验偏误更正

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异方差稳健的面板数据截面相关性检验及其在因子模型中的应用研究

异方差稳健的面板数据截面相关性检验及其在因子模型中的应用研究

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作者：虞俊琪华中科技大学

学位级别：硕士

近年来,面板数据模型已经被广泛运用在经济学应用研究的各个领域。在全球化的背景下,各经济个体的联系更加紧密,从而导致面板数据模型的应用研究中,往往存在着截面相关性。若是忽略面板数据模型中的截面相关性,会影响最终统计推断的正确... 详细信息

近年来,面板数据模型已经被广泛运用在经济学应用研究的各个领域。在全球化的背景下,各经济个体的联系更加紧密,从而导致面板数据模型的应用研究中,往往存在着截面相关性。若是忽略面板数据模型中的截面相关性,会影响最终统计推断的正确性;在存在时间序列相关性的情况下,若同时存在截面相关性,将会导致模型估计结果的非一致性。因此,面板数据模型的截面相关性检验的研究是极其重要且非常必要的。现有的面板数据的截面相关性检验的渐进性都基于一些严格的假设,如扰动项是正态分布同方差的,且在时间上不具有序列相关性等。而在实证研究中,面板数据出现异方差是十分常见的,如现实金融市场中的数据通常表现出群集波动现象,或呈现出阶段性的非常大的波动和阶段性的相对稳定,这与正态分布和同方差的假定有所出入,忽略异方差可能会导致错误的统计推断。本文在异质面板数据模型中,提出了一个异方差稳健的截面相关性检验,在假设条件下,推导了统计量的联合极限分布,同时为了克服在某些有限样本情形下的水平尺度扭曲,提出了一个野自助法(wild bootstrap)的检验流程。本文的推导结果显示,当(n,T)→∞,n/T→c∈(0,∞),时,本文提出的新统计量RCD会收敛到标准正态分布,如果误差项的偏度非零且有限,那么当(n,T)→∞,n/T→∞时检验统计量会收敛到标准正态分布。与此同时,RCD在不同情况的异方差下有良好的水平尺度,且其在因子模型和一阶空间自回归模型下的功效会随n,T的增大而增大。在时变方差的情况下,RCD的表现比较稳健。我们使用异方差稳健的RCD截面相关性检验对三因子模型面板数据进行检验,并与现有的研究进行对比,结果显示现有常用统计量显著拒绝原假设,但本文提出的RCD在一小段样本中不拒绝原假设,这可能是异方差导致的检验结果差异。整体来看,检验结果说明三因子面板数据模型中存在截面相关性,可能有一些影响股票超额收益的因子没有被发现。

关键词：截面相关性检验面板数据异方差因子模型

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金融发展、财政支出与经常项目调整——基于面板ARDL模型的研究

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金融教育研究 2020年第2期33卷 33-40页

作者：刘方孙暖云南师范大学经济与管理学院云南昆明650500

利用我国31个省(自治区、直辖市)2007-2016年的面板数据,运用面板自回归分布滞后模型,探讨了金融发展、财政支出对经常项目余额的长短期影响。结果表明长期内金融发展、财政支出均显著负向、正向影响各地区经常项目余额;短期内,财政支... 详细信息

利用我国31个省(自治区、直辖市)2007-2016年的面板数据,运用面板自回归分布滞后模型,探讨了金融发展、财政支出对经常项目余额的长短期影响。结果表明长期内金融发展、财政支出均显著负向、正向影响各地区经常项目余额;短期内,财政支出增加将会缩小经常项目余额,而金融发展则不具有显著作用。因此,在我国经常项目持续调整的过程中,各地区应充分利用市场化的金融手段替代行政性的财政手段,以保证经常项目的持续平衡。

关键词：金融发展财政支出面板ARDL 截面相关性检验

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