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学科分类号

  • 4 篇 管理学
    • 3 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理
  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学

主题

  • 4 篇 成交量分解
  • 2 篇 日内周期结构
  • 2 篇 vwap策略
  • 2 篇 算法交易
  • 1 篇 garch模型
  • 1 篇 价量关系
  • 1 篇 百度媒体指数
  • 1 篇 arma模型
  • 1 篇 granger因果关系
  • 1 篇 高频数据
  • 1 篇 媒体关注
  • 1 篇 异常收益率

机构

  • 2 篇 电子科技大学
  • 1 篇 天津大学
  • 1 篇 天津财经大学
  • 1 篇 天津市复杂管理系...
  • 1 篇 东北财经大学

作者

  • 2 篇 杨岑
  • 1 篇 王月荣
  • 1 篇 佟孟华
  • 1 篇 张维
  • 1 篇 金曦
  • 1 篇 张昱昭
  • 1 篇 沈德华
  • 1 篇 张永杰
  • 1 篇 夏晖

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=成交量分解"
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基于成交量分解模型的改进VWAP策略
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运筹与管理 2017年 第2期26卷 146-152页
作者： 夏晖 杨岑 电子科技大学经济与管理学院 四川成都611731
传统VWAP(交易量加权平均价格)策略通过拆分大额委托订单,跟踪市场成交均价,达到最小化冲击成本的目的,而准确预测成交量日内分布是运用VWAP策略的关键。通过详细考察现有的改进VWAP策略中成交量预测模型的建模方式和预测结果,发现由于... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于成交量分解的改进VWAP策略研究
基于成交量分解的改进VWAP策略研究
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作者： 杨岑 电子科技大学
学位级别：硕士
算法交易在证券市场的迅速发展使得机构投资者在算法交易策略层面的竞争愈演愈烈,以得到市场均价为目标的VWAP策略作为市场上应用最广泛的交易策略,是算法交易的研究热点之一。交易大额订单时采用VWAP策略拆分订单可以降低冲击成本同时... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
媒体关注与成交量:基于百度媒体指数的研究
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系统工程理论与实践 2018年 第3期38卷 576-584页
作者： 张永杰 张昱昭 金曦 沈德华 张维 天津大学管理与经济学部 天津300072 天津市复杂管理系统重点实验室 天津300072 天津财经大学金融系 天津300222 天津大学中国社会计算研究中心 天津300072
本文利用百度指数的媒体指数数据，研究了媒体关注度与个股成交量之间的关系，研究发现：媒体关注度高的交易日中，有较高的成交量；通过对日连续竞价成交总量分解和日连续竞价成交量偏差成因分析，进一步发现在媒体关注度高的交易日中... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
金融危机前后中国股市价量关系实证分析
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辽宁工程技术大学学报（社会科学版） 2012年 第3期14卷 271-274页
作者： 王月荣 佟孟华 东北财经大学研究生学院 辽宁大连116025 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025
为了研究金融危机爆发前后中国股票市场价格和成交量之间的关系,将上证指数分为金融危机之前和金融危机之后两个子时段,运用Granger因果检验初步探究二者关系,进而使用ARMA模型将交易量划分为不同的类型,并分别加入到GARCH模型中进行实... 详细信息
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