检索结果-南通市图书馆

作者：王永明吉林大学

学位级别：硕士

随着互联网地快速发展和社交媒体的兴起,股吧做为重要的信息交流平台,不但可以为投资者提供许多有价值的信息,还可以成为投资者表达观点和情绪的数字化平台。当资本市场出现突发性事件时,股吧评论区会涌现大量投资者的评论,这些评论大... 详细信息

随着互联网地快速发展和社交媒体的兴起,股吧做为重要的信息交流平台,不但可以为投资者提供许多有价值的信息,还可以成为投资者表达观点和情绪的数字化平台。当资本市场出现突发性事件时,股吧评论区会涌现大量投资者的评论,这些评论大多都带有强烈的主观情绪,而这些情绪的凝聚会直接影响投资者的策略和股票的价格。自2018年以来,国际政治经济形势面临的不确定性增加,贸易摩擦、新冠疫情以及俄乌战争等突发性事件频发,股吧评论更是成为了市场舆情的热点。因此,关注股吧的投资者情绪对于构建投资策略以及舆情监管是非常重要的。本文以事件驱动行情为研究对象,通过改进情感词典,构建投资者情绪指标,对比分析了词典改进前后的投资策略。基于2019年中美贸易战中稀土出口事件,首先,本文选择与该事件相关的10支股票作为研究对象,通过Python在东方财富股吧中爬取每支股票评论贴作为情绪文本,在台大情感词典的基础上对情绪词典进行改进,构建了新的情绪指标。其次,通过使用“情绪因子+看涨指标”的均线策略,对比了词典改进前后的投资策略收益。结果显示:(1)使用改进后的词典构建的情绪因子在策略的应用中获得了更高的收益;(2)在有无情绪指标的情况下对比策略显示:加入情绪因子使得夏普比率和收益率显著提高;(3)为了验证本算法的稳健性,我们通过替换样本事件进行检验,结果证明:改进后的词典构建的情绪因子能够取得更好的策略效果。本文的创新之处:第一,在词典创新方面,本文改进后的情感词典具有更出色的回测效果。通过参考股吧评论贴、研报和新闻等词汇对台大词典进行改进,然后对情绪文本采用累计得分的形式计算出情感得分,在研究方法上较以往的研究得到进一步扩展;第二,在策略研究方面,本文引入了情绪指标作为策略观测对象,构建了“情绪因子+看涨指标”的均线策略。通过不同词典以及有无情绪指标前后的策略进行对比分析,使得研究角度更加全面,研究内容也更加丰富

关键词：文本挖掘情绪指标量化投资事件驱动

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大数据情绪指标对金融企业审计风险影响研究

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合作经济与科技 2022年第17期 108-111页

作者：孙雨琴鲁昭辉上海对外经贸大学上海

金融企业作为国民经济重要的一部分,其审计风险对整体宏观经济的影响堪称牵一发而动全身,因此审计师需要更迭获取审计证据的方式,以便超前识别审计风险。研究发现:中小股民负面情绪越强烈,审计师的审计收费越高,且越倾向于发表非标准无... 详细信息

金融企业作为国民经济重要的一部分,其审计风险对整体宏观经济的影响堪称牵一发而动全身,因此审计师需要更迭获取审计证据的方式,以便超前识别审计风险。研究发现:中小股民负面情绪越强烈,审计师的审计收费越高,且越倾向于发表非标准无保留审计意见。因此,本文在影响审计风险的传统因素中加入情绪指标,并且加入行业竞争这一调节变量,探究其对审计风险识别的影响,希望对未来的审计提出可行的方向。

关键词：金融审计风险情绪指标行业竞争

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A股“情绪指标”继续回暖恒生科技指数反弹已达38% 004

A股“情绪指标”继续回暖恒生科技指数反弹已达38%

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每日经济新闻

作者：王海慜

近期，恒生科技指数在一定程度上成为了A股市场的情绪指标。从去年2月创出历史高点算起，最大回撤近70%的恒生科技指数日前持续反弹，从底部算起，其反弹幅度已达38%。在今年清明节假期的唯一一个交易日内，恒生科技指数继续反弹，大幅... 详细信息

近期，恒生科技指数在一定程度上成为了A股市场的情绪指标。从去年2月创出历史高点算起，最大回撤近70%的恒生科技指数日前持续反弹，从底部算起，其反弹幅度已达38%。在今年清明节假期的唯一一个交易日内，恒生科技指数继续反弹，大幅上涨5.43%。同日，美股中概股也出现明

关键词：情绪指标医药生物

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投资者情绪指标构建——一个研究IPO首日收益的新角度

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山西财经大学学报 2010年第3期32卷 55-61页

作者：吕鹏博雒庆举中国保险学会会刊编辑部北京100140 首都经济贸易大学金融学院北京100071

本文借鉴国内外学者关于投资者情绪度量指标选取的方法,遴选出适合中国证券市场特征的四类投资者情绪指标,通过主成分分析方法提取反映投资者情绪的主要因素,并初步验证了命题:流动性指标数值与投资者情绪成反比;封闭式基金折价率与投... 详细信息

本文借鉴国内外学者关于投资者情绪度量指标选取的方法,遴选出适合中国证券市场特征的四类投资者情绪指标,通过主成分分析方法提取反映投资者情绪的主要因素,并初步验证了命题:流动性指标数值与投资者情绪成反比;封闭式基金折价率与投资者情绪为负相关;换手率与投资者情绪成正比;中签率与投资者情绪成反比。

关键词：投资者情绪情绪指标主成分分析

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主成分法构建投资者情绪指标研究

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云南财经大学学报 2010年第2期26卷 114-120页

作者：雒庆举吕鹏博首都经济贸易大学金融学院北京100071 中国保险学会北京100140

对6大类共14个投资者情绪指标进行度量,通过主成分分析方法遴选出适合中国证券市场特征的4类投资者情绪指标,并对各个主成分进行详细描述和解析。由此验证:流动性指标、封闭式基金折价、换手率、中签率都集中反映了投资者情绪的变化。

关键词：投资者情绪情绪指标主成分分析

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投资者情绪指标构建及其有效性检验 ——以A股市场为例

投资者情绪指标构建及其有效性检验 —...

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作者：聂珂珂广东财经大学

学位级别：硕士

由于我国资本市场建设尚在逐步完善中,市场投资者中散户占比较高,投资者情绪对证券市场的影响较大,之前对交易者行为模式的分析都是基于投资者根据基本面进行交易这一假设展开的,而对那些根据非基本面信息进行交易的投资者则研究不足。... 详细信息

由于我国资本市场建设尚在逐步完善中,市场投资者中散户占比较高,投资者情绪对证券市场的影响较大,之前对交易者行为模式的分析都是基于投资者根据基本面进行交易这一假设展开的,而对那些根据非基本面信息进行交易的投资者则研究不足。因此,把市场基本面和市场情绪结合起来研究,就显得很有必要。本文参考BW指数的构建方法,选用频率更高的以日为单位的换手率、市盈率、新高新低比、腾落指数、融资买入额五个市场指标,考虑滞后期的影响,将五个指标当期和其滞后一期数据进行主成分分析,提取两个主成分因子,采用特征值加权方法构建市场情绪指标;以东方财富股吧评论为文本数据,利用Bert词向量模型处理文本,并用LSTM提取文本情绪在此基础上构建文本情绪指标;最后将两个指标结合,在考虑滞后期影响的基础上运用主成分分析法构建综合情绪指标。通过定性分析和定量分析验证了这三个指标的有效性,并把所构建的三个情绪指标:市场情绪指标、文本情绪指标、综合情绪指标和沪深300指数收益率300分别作为投资者情绪和市场收益率的代表,利用VAR模型建立脉冲响应分析研究两者之间的动态关系。结果表明,投资者情绪与市场收益率之间是相互影响的,但影响持续期较短。最后,分别向投资者和监管部门提出建议。

关键词：投资者情绪主成分分析 Bert-LSTM 情绪指标 VAR

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