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基于新三板抽样分析中小企业应收账款管理实践情况

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新理财（公司理财） 2024年第6期 14-17页

作者：白旭亮中信百年资产管理有限公司

本文基于新三板抽样分析,认为中小企业应收账款管理存在总体风险大、精细化管理程度低、核销比例小等问题,分析原因后提出中小企业应加强应收账款精细化管理、催收和核销管理,监管部门应对中小企业应收账款管理给予相应支持,并提出具体... 详细信息

本文基于新三板抽样分析,认为中小企业应收账款管理存在总体风险大、精细化管理程度低、核销比例小等问题,分析原因后提出中小企业应加强应收账款精细化管理、催收和核销管理,监管部门应对中小企业应收账款管理给予相应支持,并提出具体建议措施。

关键词：精细化管理新三板应收账款中小企业核销管理抽样分析催收总体风险

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基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型

基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型

作者：姜欣大连理工大学

学位级别：硕士

银行一直是中国金融业的支柱力量,是国民经济的核心组成部分。截至2016年四季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为232.3万亿元,银行业资产和负债规模稳步增长[1]。银行的主要盈利方式就是存款和贷款的利差。然而,截至2016年... 详细信息

银行一直是中国金融业的支柱力量,是国民经济的核心组成部分。截至2016年四季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为232.3万亿元,银行业资产和负债规模稳步增长[1]。银行的主要盈利方式就是存款和贷款的利差。然而,截至2016年四季度末,商业银行不良贷款余额15123亿元,商业银行不良贷款率1.74%[1]。由此可以看到,针对银行贷款风险控制研究仍是至关重要的。商业银行贷款面临的主要风险是信用风险,即企业由于经营不善等原因无法完成还本付息的行为。因此针对银行信用风险控制的贷款组合优化可以看作是银行研究的核心问题之一。从理论上看,投资组合理论一直是科学前沿的热点问题。贷款配置不应仅仅考虑增量贷款组合的信用风险迁移,更应考虑包括巨额存量贷款组合在内的总体信用风险迁移。因为后者的数量更多,风险也更大。本文研究的重点:本文研究的重点之一是如何衡量增量贷款与存量贷款的非线性风险叠加问题。现有研究在应用“均值-方差”理论进行贷款组合优化时,普遍忽略新增贷款和存量贷款间的非线性相关关系,对贷款总体的风险估计不足。银行在发放新增贷款时往往仅针对新增贷款进行信用风险评价,而忽略巨额存量贷款的风险。本研究的另一个重点是如何构建贷款预期收益率同信用迁移的函数关系,进而管控总体贷款的信用风险。现有研究在增量加存量的控制思路中,没有考虑到信用风险及信用风险在持续期内发生变化的可能,而这一问题对银行信用风险管理是十分重要的。银行在每次增加新贷款的时候,巨额存量贷款的信用状态都可能不一样,信用等级都是可能发生变化的。本研究的第三个重点是如何完善VaR理论,建立针对总体贷款的组合优化模型。现有研究的VaR理论存在次组合不可加的问题,银行在应用VaR模型衡量了增量、存量贷款组合的风险后,无法根据这两个结果估计总体贷款的风险价值。本文的创新与特色:(1)通过构建存量组合风险σi与增量组合风险σj非线性叠加后的全部组合风险σp=f(σi,σj)的函数关系,建立了控制包括存量组合和增量组合在内的全部贷款组合风险价值贡献度的优化模型。改变了现有研究仅仅立足于控制增量风险、忽略巨额存量风险的弊端。(2)通过构建信用风险迁移后的收益率与贷款组合风险的离散函数关系,建立了风险价值贡献度与信用风险迁移的内在联系,使优化模型的约束条件和目标函数不但反映增量贷款组合,而且反映了巨额的、未到期的存量贷款组合的信用风险迁移对全部贷款组合风险的影响。本文的组成结构:本文主要由五个章节构成,第一章是“绪论”,主要介绍了本研究的研究背景和研究意义,介绍了与总体信用风险迁移的贷款组合优化模型相关的理论研究现状,包括“均值-方差”理论,VaR理论,信用风险理论,收益风险组合优化理论,以及增量存量控制理论。并在研究现状的基础上提出存在的问题及解决思路。第二章是“基于总体信用风险迁移模型的基本原理”,主要介绍与解决本研究核心问题相关的“均值-方差”模型的原理,增量存量贷款非线性叠加原理,基于VaRC的风险控制原理,信用风险迁移原理。第三章是“基于总体信用风险迁移的模型建立”,通过信用迁移矩阵计算了增量存量贷款的预期收益,通过VaRC模型建立了单位风险收益最大的目标函数,同时构建了约束条件,建立了完整的组合优化模型。第四章是“应用实例”,根据某银行10年的收益率数据以及存量贷款和增量贷款的信息,应用本文构建的模型进行了新增贷款的选择,给出模型结果,并进行了总结分析和对比分析。第五章是“结论与特色”,总结了本模型的主要结论,以及本文的主要特色与创新。

关键词：信用风险信用风险迁移增量风险存量风险总体风险组合优化

基于指标体系法的公路改建工程施工总体风险评估研究

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浙江交通职业技术学院学报 2021年第2期22卷 18-23页

作者：荆伟伟孟海山韩兴腾嘉善县交通运输局浙江嘉兴314100 嘉善银展交通建设投资有限公司浙江嘉兴314100 南湖区交通运输局浙江嘉兴314051

路改建拓宽期间,一般交通不能中断,交通流量大,周边环境复杂,施工安全风险大,对其开展施工总体风险评估、确定风险等级并提出控制措施建议,十分必要。本文以一条穿镇一级公路改建拓宽为例,构建了以公路等级、建设规模、交通通行状况、... 详细信息

路改建拓宽期间,一般交通不能中断,交通流量大,周边环境复杂,施工安全风险大,对其开展施工总体风险评估、确定风险等级并提出控制措施建议,十分必要。本文以一条穿镇一级公路改建拓宽为例,构建了以公路等级、建设规模、交通通行状况、交通组织、施工内容及工艺、周边环境、气候条件等七个指标的施工总体风险评估指标体系,并结合实际开展了工程的施工总体风险评估,希望对类似公路改建工程的施工总体风险评估起到一定的借鉴作用。

关键词：公路改建工程指标指标体系总体风险风险评估

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桥梁拆除工程施工安全总体风险评估方法研究

中国水运 2021年第7期 145-147页

作者：荆伟伟孟海山董威嘉善县交通运输局浙江嘉兴314100 嘉善银展交通建设投资有限公司浙江嘉兴314100

目前针对老桥拆除工程的施工安全总体风险评估,几乎空白,导致老桥拆除的风险一直缺乏量化标准。本文采用指标体系法,建立了拆除规模、气候水文条件、桥位特征、施工环境、施工工艺和桥梁状况等6项指标的桥梁拆除工程施工安全总体风险评... 详细信息

目前针对老桥拆除工程的施工安全总体风险评估,几乎空白,导致老桥拆除的风险一直缺乏量化标准。本文采用指标体系法,建立了拆除规模、气候水文条件、桥位特征、施工环境、施工工艺和桥梁状况等6项指标的桥梁拆除工程施工安全总体风险评估的指标体系,体系的评估指标赋值区分清楚,权值计算简便,评估等级明确。同时本文采用该指标体系,系统地分析了一座系杆拱桥拆除工程的总体风险,重点突出、结论可信。希望该指标体系能为桥梁拆除工程的施工总体风险评估起到一定的借鉴意义。

关键词：桥梁拆除指标体系总体风险风险评估

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证券市场总体风险初探

南京金融高等专科学校学报 1998年第2期 61-62,82页

作者：陆伟国南京金融高等专科学校金融系

随着一场震撼全球的东南亚金融危机的爆发,东南亚、东亚乃至全球各主要证券市场的股价狂跌,各国经济遭受严重影响,使人们对金融风险有了更深的认识.但目前我们对于证券风险的认识还是不够全面的.笔者认为,证券风险主要应该是指证券市场... 详细信息

随着一场震撼全球的东南亚金融危机的爆发,东南亚、东亚乃至全球各主要证券市场的股价狂跌,各国经济遭受严重影响,使人们对金融风险有了更深的认识.但目前我们对于证券风险的认识还是不够全面的.笔者认为,证券风险主要应该是指证券市场总体的风险,而不是专指投资者个体的证券投资风险.一、证券市场风险的概念及其指标体系目前,社会上讲到证券风险都是指证券投资风险.是从投资角度,研究投资者如何在证券市场上识别、规避各种风险,提高操作技巧以减少损失,获得尽可能多的收益.因此,证券风险的概念、指标、测定与防范措施等,都是就投资者个体而言,几乎不讲证券市场总体可能出现的风险.即便提到。

关键词：证券市场风险证券风险总体风险证券投资风险国民经济指标体系金融风险市场总体相关因素每股股息

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论监理企业的总体风险防控管理

建设监理 2021年第11期 5-7,17页

作者：张登记山西协诚建设工程项目管理有限公司山西太原030009

分析了监理企业实施总体风险防控的形势和必要性,探讨了监理企业存在的风险及总体风险防控路径,对当前监理企业的总体风险防控有一定的偖鉴意义。

关键词：监理企业总体风险防控

价值是预期收益与总体风险之比迈克尔·西里教授解析价值

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项目管理评论 2020年第2期 40-41页

作者：尉艳娟

价值是VUCA时代的高频词,英国项目管理协会(APM)等组织曾多次召开以"解析价值"(Make Sense of Value)为主题的研讨会。那么,什么是价值?价值的概念是如何演变的?如何创造价值?如何管理价值?如何衡量价值?就以上问题,我们采访了价值管理... 详细信息

价值是VUCA时代的高频词,英国项目管理协会(APM)等组织曾多次召开以"解析价值"(Make Sense of Value)为主题的研讨会。那么,什么是价值?价值的概念是如何演变的?如何创造价值?如何管理价值?如何衡量价值?就以上问题,我们采访了价值管理方面的世界顶级专家:迈克尔·西里(Michel Thiry)。

关键词：顶级专家高频词预期收益项目管理协会总体风险迈克尔

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基于企业总体风险水平的投融资管理策略研究

全国流通经济 2019年第22期 89-90页

作者：蔡松青厦门立龙集团有限公司

我国经济持续稳定的发展离不开民间企业的有力支撑,更离不开政府对民间企业的支持,要想不断提升我国的经济发展水平,就必须改善我国企业的生存状况,但是就目前的情况来看我国的大部分企业在投融资方面仍然存在诸多问题,大部分企业存在... 详细信息

我国经济持续稳定的发展离不开民间企业的有力支撑,更离不开政府对民间企业的支持,要想不断提升我国的经济发展水平,就必须改善我国企业的生存状况,但是就目前的情况来看我国的大部分企业在投融资方面仍然存在诸多问题,大部分企业存在融资渠道少、投资成本高、风险高等难题,本文基于总体风险探究我国企业投融资存在问题及其有效策略。

关键词：总体风险投融资管理管理策略

中国房地产业协会原副会长苗乐如：行业遭遇“近日之困” 总体风险可控机遇还是在 T03

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中国房地产业协会原副会长苗乐如：行业遭遇“近日之困” 总体风...