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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 高频数据信息
  • 1 篇 波动率长记忆性
  • 1 篇 当前收益率信息
  • 1 篇 波动率预测
  • 1 篇 波动择时

机构

  • 1 篇 安徽财经大学
  • 1 篇 对外经济贸易大学
  • 1 篇 湖南大学

作者

  • 1 篇 吴鑫育
  • 1 篇 马超群
  • 1 篇 谢海滨
  • 1 篇 赵安

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=当前收益率信息"
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中国股市波动率预测研究:基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型
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计量经济学报 2024年 第1期4卷 248-273页
作者： 吴鑫育 赵安 谢海滨 马超群 安徽财经大学金融学院 蚌埠233030 对外经济贸易大学金融学院 北京100029 湖南大学工商管理学院 长沙410082
本文构建了一个能够充分捕获高频数据信息、当前收益率信息以及波动率长记忆性的实时已实现EGARCH-MIDAS(RT-REGARCH-MIDAS)模型对中国股市波动率进行建模和预测.采用上证综合指数(SSEC)和深证成份指数(SZSEC)5分钟高频数据进行实证研究... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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