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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 弹性网分位数回归
  • 1 篇 金融监管
  • 1 篇 系统性风险
  • 1 篇 金融体系
  • 1 篇 投资风格
  • 1 篇 基金绩效
  • 1 篇 开放型基金
  • 1 篇 非银行金融部门

机构

  • 1 篇 首都经济贸易大学
  • 1 篇 中国人民大学
  • 1 篇 杭州电子科技大学

作者

  • 1 篇 王文胜
  • 1 篇 肖争艳
  • 1 篇 陈彦斌
  • 1 篇 宋家辉
  • 1 篇 程硕

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=弹性网分位数回归"
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基于弹性网分位数回归的开放型基金绩效研究
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数理统计与管理 2020年 第4期39卷 721-733页
作者： 王文胜 宋家辉 杭州电子科技大学经济学院 浙江杭州310018
开放型基金是证券投资业务的重要形式之一,其风格识别和绩效评价对投资者来说都有很好的借鉴意义。本文将逐步均值回归,分位数回归(Lasso Quantile Regression)和弹性网分位数回归(Elastic Net Quantile Regression)三种方法对18只基金... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
金融监管与非银行金融部门系统性风险传染
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经济与管理研究 2024年 第9期45卷 3-21页
作者： 肖争艳 程硕 陈彦斌 中国人民大学应用统计科学研究中心 北京100872 中国人民大学统计学院 北京100872 首都经济贸易大学经济学院 北京100070
近年来,中国系统性金融风险呈现跨部门传导效应,尤其是非银行金融部门风险传染可能成为威胁金融市场稳定的重要挑战。本文基于非银行金融部门的微观数据,采用弹性网分位数回归构建尾部风险网络,利用复杂网络分析方法动态捕捉非银行金融... 详细信息
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