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序约束下ARCH模型的最小二乘估计

吉林大学学报（理学版） 2005年第3期43卷 287-294页

作者：王晓光宋立新吉林大学数学研究所长春130012 大连理工大学应用数学系辽宁省大连116024

研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断. 给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,…,αq)的一种最小二乘估计的准则函数, 证明了由此得到参数估计的强相合性. 而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的准确形... 详细信息

研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断. 给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,…,αq)的一种最小二乘估计的准则函数, 证明了由此得到参数估计的强相合性. 而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的准确形式及其渐近性, 得到了检验统计量的形式, 从而解决了在参数空间有序约束条件下的假设检验问题.

关键词：最小二乘强相和性渐近正态性序约束

序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验

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应用概率统计 2002年第3期18卷 244-254页

作者：王德辉宋立新史宁中现为四川大学数学学院吉林大学数学研究所长春130012 东北师范大学数学系长春130024

本文研究了平稳ARCH（0,2）模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系（α1≥α2）的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布.用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然... 详细信息

本文研究了平稳ARCH（0,2）模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系（α1≥α2）的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布.用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法.

关键词：序约束 ARCH模型参数估计似然估计非线性时间序列模型渐近分布假设检验

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基于序约束的火工品可靠性试验数据分析

含能材料 2008年第5期16卷 556-559页

作者：洪东跑赵宇温玉全北京航空航天大学工程系统工程系北京100191 北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室北京100081

为了能在较小样本量下提高火工品可靠性试验数据分析效果,研究了Langlie法试验,给出了火工品可靠性试验数据分析方法。该方法利用保序回归对Langlie法试验数据进行处理,给出参数的序约束估计。模拟结果表明基于序约束的Langlie试验数据... 详细信息

为了能在较小样本量下提高火工品可靠性试验数据分析效果,研究了Langlie法试验,给出了火工品可靠性试验数据分析方法。该方法利用保序回归对Langlie法试验数据进行处理,给出参数的序约束估计。模拟结果表明基于序约束的Langlie试验数据的位置参数估计具有较优的统计性质。最后利用该方法对某针刺雷管进行可靠性评估,并与大样本方法比较,表明该方法可以利用65个样本在置信水平为0.9时对可靠性为0.999的火工品进行评估。

关键词：系统工程火工品可靠性 Langlie试验序约束

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序约束下AR(2)模型参数的拟似然估计

吉林大学学报（理学版） 2011年第3期49卷 447-451页

作者：齐芯王德辉吉林大学珠海学院广东珠海519041 吉林大学数学研究所长春130012

在约束条件下利用拟似然估计方法对AR(2)模型的参数进行统计推断,研究了拟似然估计α^和约束拟似然估计α^*的相合性及渐近正态性,并给出了AR(2)模型参数序关系的假设检验方法及模拟结果.

关键词：拟似然估计序约束假设检验

序约束下单向分类方差分析模型的Bayes变量选择

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吉林大学学报（理学版） 2021年第5期59卷 1093-1100页

作者：史海芳李聪姬永刚中国民航大学理学院天津300300 吉林大学数学学院长春130012

考虑序约束下单向分类方差分析模型的变量选择问题,提出两种基于SSVS的Bayes变量选择方法,并设计一种简单且易操作的Gibbs抽样算法进行后验抽样.数值模拟和应用实例结果表明,该方法效果较好.

关键词： Bayes变量选择序约束随机搜索变量选择

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多维正态分布均值在序约束下的假设检验

数学进展 2003年第1期32卷 27-34页

作者：董普东北财经大学金融研究中心

在序限制下的统计推断是统计分析中的一个重要领域.保序回归理论在这个领域中起着关键性的作用.多维保序回归是一维保序回归的推广.本文给出了k=2,p=2时多维保序回归的求解方法. 令Xij,j=1,2,…,n是来自总体为二维正态分布N(ui,A)的样本... 详细信息

在序限制下的统计推断是统计分析中的一个重要领域.保序回归理论在这个领域中起着关键性的作用.多维保序回归是一维保序回归的推广.本文给出了k=2,p=2时多维保序回归的求解方法. 令Xij,j=1,2,…,n是来自总体为二维正态分布N(ui,A)的样本,这里ui是未知的,A是已知的,i=1,2. 令μ=(μ1,μ2),Θ={(μ1,μ2)|μ1,μ2∈R2,)Θ0={(μ1,μ2)|μ1≤μ2,μ1,μ2∈R2},其中μ1≤μ2表示μ2-μ1的每一个分量为非负.本文也讨论了假设检验问题H0:μ∈Θ0,H1:μ∈Θ0=Θ-Θ0(H0是零假设).

关键词：多维正态分布均值序约束假设检验简单半序保序回归似然比检验

正态总体均值与标准差比在序约束下的假设检验

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统计与决策 2011年第16期27卷 15-16页

作者：何春广东工业大学应用数学学院广州510006

要想找出正态总体均值与标准差比在序约束下的假设检验的检验统计量是一个比较困难的问题,即使找到了,也比较复杂。文章通过求出正态总体均值与标准差比在序约束下的置信区间,根据置信区间与假设检验的关系,得出了检验的拒绝域与接受域... 详细信息

要想找出正态总体均值与标准差比在序约束下的假设检验的检验统计量是一个比较困难的问题,即使找到了,也比较复杂。文章通过求出正态总体均值与标准差比在序约束下的置信区间,根据置信区间与假设检验的关系,得出了检验的拒绝域与接受域,避免了通过找到检验统计量来确定拒绝域与接受域的困难。

关键词：正态总体均值与标准差比序约束假设检验

关于有固定工件和序约束的单机最小化最大流程排序问题的注记(英文)

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浙江大学学报（理学版） 2008年第6期35卷 618-620页

作者：杨爱峰原晋江合肥工业大学管理学院安徽合肥230009 郑州大学数学系河南郑州450052

研究关于有固定工件序约束的单机最小化最大流程排序问题模型.在该模型中,有些固定工件已事先安排好,其余的自由工件之间的加工顺序满足给定的序约束.工件之间不允许抢先中断,在同一时间,机器最多只能加工一个工件.其目标是使得最大流... 详细信息

研究关于有固定工件序约束的单机最小化最大流程排序问题模型.在该模型中,有些固定工件已事先安排好,其余的自由工件之间的加工顺序满足给定的序约束.工件之间不允许抢先中断,在同一时间,机器最多只能加工一个工件.其目标是使得最大流程达到最小.该问题即使是对没有序约束的特殊情形也已被证明是NP-困难的.给出了该问题的一个线性时间的2-近似算法,并且证明了除非P=NP,对任意的δ>0,该问题甚至没有拟多项式时间的(2-δ)-近似算法.

关键词：排序单机固定工件序约束

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对称熵损失下两个指数总体均值的序约束估计

吉林大学学报（理学版） 2007年第1期45卷 44-48页

作者：赵世舜宋洋宋立新吉林大学数学研究所长春130012 大连理工大学应用数学系辽宁省大连116024

在对称熵损失下,讨论了样本容量相等时,两个指数总体均值iλ(i=1,2)的约束极大似然估计^iλ的风险,其中约束为λ1≤λ2.证明了^λ1与^λ2具有比经典极大似然估计X-1与X-2更小的风险,并给出了当λ2/λ1→∞和n→∞时,^λi对Xi-(i=1,2)渐... 详细信息

在对称熵损失下,讨论了样本容量相等时,两个指数总体均值iλ(i=1,2)的约束极大似然估计^iλ的风险,其中约束为λ1≤λ2.证明了^λ1与^λ2具有比经典极大似然估计X-1与X-2更小的风险,并给出了当λ2/λ1→∞和n→∞时,^λi对Xi-(i=1,2)渐近功效e(^λi,X-i)的值.

关键词：序约束对称熵损失功效约束极大似然估计