检索结果-南通市图书馆

纺织高校基础科学学报 2006年第1期19卷 25-28页

作者：王春红董天信于信义西安交通大学理学院陕西西安710049 潍坊学院数学系山东潍坊261061

给出了尺度参数θ有界时,函数h(θ)的极小极大估计存在的充分条件,并给出了两点先验时最不利先验的充分条件,证明了关于两点最不利先验的Bayes估计就是极小极大估计.

关键词：尺度参数平方损失极小极大估计 Bayes风险

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平方损失下容许估计的充分条件

同济大学学报（自然科学版） 1995年第5期23卷 583-587页

作者：陈兰祥钱伟民同济大学应用数学系

运用Ｋａｒｌｉｎ方法推导出单参数分布族的参数在平方损失函数下容许估计的一个充分条件，当该充分条件运用于指数族时，可得到关于指数族容许估计的众多已有结论．

关键词：平方损失指数族充分条件

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AR模型阶数依平方损失函数下的Bayes估计

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应用概率统计 1991年第2期7卷 113-124页

作者：陈家鑫汕头大学

本文在假定模型阶数K有已知上界、并为离散随机变量,且具有一定的先验概率函数的情况下,讨论了在平方损失下AR模型阶数的Bayes估计,并证明了所给的估计量是有一致性的估计。

关键词： AR模型平方损失 Bayes估计阶数

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平方损失下的最近邻预测理论

系统科学与数学 1983年第3期 213-219页

作者：陈希孺中国科技大学数学系系统科学研究所兼职

§1.引言设在R~d×R~1(d≥1)取值的变量(x,θ),(x,θ),i=1,…,n相互独立,此处(X,θ)是已知样本,X之值已观测,而要依据它们去预测θ之值。引进平方损失(θ—a)~2,即用a去预测θ时,所蒙受的损失。若知道了(x,θ)的联合分布,则风险最小... 详细信息

§1.引言设在R~d×R~1(d≥1)取值的变量(x,θ),(x,θ),i=1,…,n相互独立,此处(X,θ)是已知样本,X之值已观测,而要依据它们去预测θ之值。引进平方损失(θ—a)~2,即用a去预测θ时,所蒙受的损失。若知道了(x,θ)的联合分布,则风险最小的预测,即Bayes预测 δ(x)=E(θ|X=x),可无需求助于样本(X,θ),i=1,…,n而定出。当X=x时,此预测之后验风险

关键词：定理联合分布最近邻平方损失预测理论定义概率分布陈希孺

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平方损失下的可容许估计

系统科学与数学 1983年第1期 74-81页

作者：成平 ,吴启光

设（x）为样本空间,Pθ为其上的分布族,θ∈Θ为参数.欲估计g（θ）,损失函数为L(g（θ）,d).称R(g（θ）,d（X）)=EL(g（θ）,d（X）)为估计d（X）的风险函数.称d0（X）是g（θ）的可容许估计,如果不存在其它估计d1（X）,使得R(g（θ）... 详细信息

设（x）为样本空间,Pθ为其上的分布族,θ∈Θ为参数.欲估计g（θ）,损失函数为L(g（θ）,d).称R(g（θ）,d（X）)=EL(g（θ）,d（X）)为估计d（X）的风险函数.称d0（X）是g（θ）的可容许估计,如果不存在其它估计d1（X）,使得R(g（θ）,d1（X）)≤R(g（θ）,d0（X）),对一切θ∈Θ,且不等号至少对某θ0∈Θ成立.设在参数空间Θ上建立了σ-域θ,ξ为（Θ,θ）上σ-有限测度.称g（θ）的估计δ0（X）关于ξ是几乎可容

关键词：可容许估计定理引理平方损失分布族