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文献类型

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  • 12 篇 理学
    • 12 篇 数学
    • 3 篇 统计学（可授理学、...
  • 10 篇 经济学
    • 10 篇 应用经济学
  • 8 篇 管理学
    • 8 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 12 篇 幂型支付
  • 4 篇 期权定价
  • 3 篇 重置期权
  • 2 篇 等价鞅测度
  • 2 篇 对数正态分布
  • 2 篇 创新重置期权
  • 2 篇 股价
  • 2 篇 期权
  • 2 篇 等价拟鞅测度
  • 2 篇 分数风险中性定价
  • 1 篇 定价模型
  • 1 篇 等价鞅测度.
  • 1 篇 回望期权
  • 1 篇 随机利率
  • 1 篇 单点重置期权
  • 1 篇 ornstein-uhlenbe...
  • 1 篇 鞅方法
  • 1 篇 复合标的资产
  • 1 篇 跳-扩散
  • 1 篇 多点重置期权

机构

  • 2 篇 南开大学
  • 2 篇 石河子大学
  • 2 篇 安徽工程科技学院
  • 2 篇 新疆大学
  • 2 篇 合肥工业大学
  • 1 篇 华东师范大学
  • 1 篇 湖南财经高等专科...
  • 1 篇 东北大学
  • 1 篇 湖南师范大学
  • 1 篇 湖南农业大学
  • 1 篇 湖南工业职业技术...

作者

  • 2 篇 赵建国
  • 2 篇 陈万义
  • 2 篇 杜雪樵
  • 2 篇 沈明轩
  • 2 篇 李静
  • 1 篇 徐云
  • 1 篇 刘小溪
  • 1 篇 何成洁
  • 1 篇 欧辉
  • 1 篇 贺磊
  • 1 篇 侯新华
  • 1 篇 龙辉平
  • 1 篇 莫晓云
  • 1 篇 耿佩

语言

  • 12 篇 中文
检索条件"主题词=幂型支付"
共 12 条 记 录，以下是1-10 订阅
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幂型支付的欧式期权定价公式
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数学的实践与认识 2005年 第6期35卷 52-55页
作者： 陈万义 南开大学信息技术学院自动化系 天津300071
在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上... 详细信息
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债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价
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经济数学 2009年 第4期26卷 20-25页
作者： 欧辉 莫晓云 贺磊 湖南师范大学数学与计算机科学学院 湖南长沙410081 湖南财经高等专科学校 湖南长沙410205
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
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分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式
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合肥工业大学学报（自然科学版） 2009年 第6期32卷 924-926页
作者： 何成洁 沈明轩 杜雪樵 合肥工业大学数学系 安徽合肥230009 安徽工程科技学院应用数理系 安徽芜湖241000
文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付... 详细信息
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具有幂型支付的重置期权定价
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山西大学学报(自然科学版) 2009年 第3期32卷 367-371页
作者： 李静 徐云 新疆大学数学与系统科学学院
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下,得到了随机情形下的定价公式.
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跳-扩散幂型支付的期权定价公式
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数学的实践与认识 2009年 第6期39卷 33-37页
作者： 沈明轩 杜雪樵 安徽工程科技学院应用数理系 安徽芜湖241000 合肥工业大学数学系 安徽合肥230009
假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式.并且将其推广到有N个独立跳跃源的定价模型中.
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具有幂型支付的重置期权的定价
具有幂型支付的重置期权的定价
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作者： 李静 新疆大学
学位级别：硕士
随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当原生资产的价格达到某一预先给定的水平时,按合约的规定将重新设定敲定价格,以使持有人有更多的获益机会.... 详细信息
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随机利率下具有幂型支付的重置期权定价
随机利率下具有幂型支付的重置期权定价
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作者： 耿佩 华东师范大学
学位级别：硕士
随着金融市场的发展与完善,各种依赖路径的期权层出不穷.重置期权作为一类典型的路径依赖期权,自20世纪90年代开始活跃于证券交易市场.重置的看涨期权是指在某一特定时刻,当标的资产价格低于初始敲定价格时,则将敲定价格重置为该时刻的... 详细信息
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一种特殊重置期权的定价
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经济数学 2010年 第4期27卷 33-37页
作者： 侯新华 龙辉平 湖南农业大学经济学院 湖南长沙410128 湖南工业职业技术学院 湖南长沙410208
在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.
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基于跳—扩散的期权定价模型
基于跳—扩散的期权定价模型
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作者： 刘小溪 东北大学
学位级别：硕士
期权定价一直是现代金融领域研究的核心问题之一.随着全球经济的快速发展,一些重大事件对期权定价的影响呈明显趋势,单纯的依赖于传统的B-S模型,会造成投资者对预期的错误估计.针对这一现象,本文假定在期权生命周期内一些重大事件会造... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
分数Brown运动下的一种具有幂型交换期权的定价模型
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科技信息 2010年 第18期 I0103-I0104页
作者： 赵建国 石河子大学师范学院数学系
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当瞬时无风险利率、风险资产的瞬时波动率为常数的情形下,具有幂型支付交换期权的定价问题,从而,得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂型支付的欧式交换期权的定价公式。
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