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  • 1 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 窗宽选择
  • 1 篇 算法设计
  • 1 篇 已实现核估计
  • 1 篇 波动率

机构

  • 1 篇 中国科学院数学与...
  • 1 篇 华中师范大学
  • 1 篇 上海财经大学

作者

  • 1 篇 王江涛
  • 1 篇 周勇

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=已实现核估计"
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高频数据波动率非参数估计及窗宽选择
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系统工程理论与实践 2018年 第10期38卷 2491-2500页
作者： 王江涛 周勇 上海财经大学统计与管理学院 上海200433 华中师范大学经济与工商管理学院 武汉430079 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190
基于高频数据采用非参数的方法估量波动率,因其能更准确地度量波动率,一直是学者们研究的热点.然而,波动率的所有非参数估计都面临着窗宽的选择问题.由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数,使得在应用过程中确定最优窗宽的具体... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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