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完备市场中个体的最优保险策略

上海交通大学学报 2007年第12期41卷 1990-1992页

作者：周春阳吴冲锋张昇平上海交通大学金融工程研究中心上海200052

当完备市场处于跨期均衡状态时,个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用.通过采用最优控制理论可以证明,此时个体的最优保险策略实际上相当于购买普通的看跌期权.

关键词：最优保险策略完备市场看跌期权

连续时间完备市场下利用BSDEs考虑套期保值问题

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山东大学学报（理学版） 2008年第2期43卷 1-7页

作者：何坤山东大学数学与系统科学学院山东济南250100

利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上,从等价线性市场的几个典型例子入手,最终利用BSDEs的无穷小生成元得到了一般非线性完备市场下的套期保值公式。

关键词：套期保值完备市场倒向随机微分方程正倒向随机微分方程

对一类有摩擦的完备市场的欧式未定权益无套利区间确定

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数量经济技术经济研究 2004年第8期21卷 109-113页

作者：吴晓层范炳全王亮上海理工大学管理学院

摩擦市场的套利问题,是金融理论的一个重要课题。本文研究了一类带有交易费的完备市场的欧式未定权益的定价问题,得出了能带来买、卖的套利机会和无套利机会的未定权益的价格区间。

关键词：完备市场未定权益无套利区间摩擦

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完备市场体系进程的整体相关性

中州学刊 1987年第3期 3-8页

作者：杨承训河南省社会科学院

连锁反应障碍引起的反思建立健全市场体系,是经济体制改革的三大任务之一。近几年,这方面取得了一些进展,有了某几方面的市场或市场雏形,但是还远未形成市场体系。这一过程遇到了一系列障碍,而且是连锁反应式的,牵一发而动全身。诸如:... 详细信息

连锁反应障碍引起的反思建立健全市场体系,是经济体制改革的三大任务之一。近几年,这方面取得了一些进展,有了某几方面的市场或市场雏形,但是还远未形成市场体系。这一过程遇到了一系列障碍,而且是连锁反应式的,牵一发而动全身。诸如: ——价格较乱。一种商品多种价格,平价、议价、自由价,尤其是生产资料(钢材、水泥、木材、各类气油、柴油等等),粮油价格也有类似问题。结果是:(1)消费者(求方)希望多要指令性指标;(2)生产者(供方)希望采取自由价格;(3)市场调节不灵,短线产品由于价格

关键词：完备市场生产资料生产力社会主义商品经济劳动力进程

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完备市场下的远期结售汇定价问题研究

时代金融 2019年第33期 82-83页

作者：陆秀琴厦门市磊艺进出口贸易有限公司

远期结售汇的应用,主要是对当期成本进行锁定,以此达到保值避险效果。在外汇业务开办以来,在外汇金融市场的多次强烈波动之下,远期结售汇在风险规避上发挥了显著效果,降低了外汇市场的损失。因其在风险规避中发挥的效果,远期结售汇成为... 详细信息

远期结售汇的应用,主要是对当期成本进行锁定,以此达到保值避险效果。在外汇业务开办以来,在外汇金融市场的多次强烈波动之下,远期结售汇在风险规避上发挥了显著效果,降低了外汇市场的损失。因其在风险规避中发挥的效果,远期结售汇成为我国企业对外发展的重要业务,为企业外汇保值提供了良好保障。不过,在远期结售汇的定价方面,即使市场完备,仍存在一定问题,制约了其效用发挥,增大了市场风险。

关键词：完备市场远期结售汇定价问题措施

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关于半鞅市场的完备性

模糊系统与数学 2010年第2期24卷 171-174页

作者：屈田兴国防科学技术大学理学院湖南长沙410073

资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。

关键词：半鞅 H1 鞅局部鞅局部绝对连续性的概率测度鞅变换可料表示性完备市场

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开放股指期权促进证券市场完备化

集美大学学报（哲学社会科学版） 2006年第1期9卷 55-57页

作者：谢绵陛戴平生集美大学工商管理学院福建厦门361021 厦门大学经济学院福建厦门361005

完备市场是一种理想的市场状况,完备市场能够自我实现资源配置的帕累托有效,能够实现风险的分摊和抵消。首先,阐述了完备市场的形式化定义及其与期权交易的关系;其次,分析了已经为现代金融经济学所证明了的、完备市场的若干重要性质;最... 详细信息

完备市场是一种理想的市场状况,完备市场能够自我实现资源配置的帕累托有效,能够实现风险的分摊和抵消。首先,阐述了完备市场的形式化定义及其与期权交易的关系;其次,分析了已经为现代金融经济学所证明了的、完备市场的若干重要性质;最后,探讨了在中国当前市场条件下,开放股指期权交易的必要性。

关键词：完备市场证券期权股指期权

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资产定价泡沫的数学理论基础

资产定价泡沫的数学理论基础

作者：尤铭琪中国科学技术大学

学位级别：硕士

在过去二十年里,经济学在蓬勃地发展。此外,偏理论的数学金融方向也取得了较大的进展。一些学者提出了有关金融泡沫的数学理论,其核心是随机过程中基于无套利的鞅理论。这对衍生品定价,以及现实生活中金融泡沫的分析都有积极的指导意义... 详细信息

在过去二十年里,经济学在蓬勃地发展。此外,偏理论的数学金融方向也取得了较大的进展。一些学者提出了有关金融泡沫的数学理论,其核心是随机过程中基于无套利的鞅理论。这对衍生品定价,以及现实生活中金融泡沫的分析都有积极的指导意义。本篇文章主要是 Robert *** 编写的 Continuous-Time Asset Pricing The-ory 的读书笔记。本文通过公式推演并与现实生活中的情况相联系,试图为读者解释该理论的基础:三大资产定价基本定理。本文也阐述了该框架下泡沫产生的原因,泡沫的性质,泡沫的分类,以及目前应用的主要发展,包括股票、期权、远期,期货,以及外汇等。其中也参考了部分Philip Protter所写的A Mathematical Theory of Financial Bubbles。

关键词：泡沫 NFLVR(没有免费的无风险午餐) 局部鞅 NA(无套利) 完备市场衍生品定价

特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用

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经济数学 2009年第1期26卷 8-13页

作者：耿美华金治明国防科技大学理学院湖南长沙410073

首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并... 详细信息

首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.

关键词：倒向随机微分方程 g-鞅完备市场套利