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  • 1 篇 中国矿业大学
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作者

  • 1 篇 王晓波
  • 1 篇 吴波
  • 1 篇 黄诒蓉
  • 1 篇 王苑博
  • 1 篇 宋学锋
  • 1 篇 胡雪明
  • 1 篇 赵佩
  • 1 篇 张娇

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=多重分形结构"
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中国股票市场多重分形结构的实证研究
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当代财经 2004年 第11期 53-56页
作者： 黄诒蓉 中山大学管理学院 广东广州510275
鉴于以一个简单的Hurst指数表征其结构特征的单分形过程,难以对金融时间序列作出全面、细致的刻画;而借助多重分形理论对中国股票市场进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的多重分形结构特征。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
干旱事件下PM和臭氧复合污染动力机制及其影响因素研究
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引用
长江流域资源与环境 2024年
作者： 张娇 吴波 赵佩 王苑博 吉首大学数学与统计学院 中南财经政法大学统计与数学学院
以长株潭城市群3个城市（长沙、株洲和湘潭）干旱期间（2022年7月1日-12月31日）和非干旱期间（2020年和2021年同期） PM2.5和O3小时平均浓度序列为研究对象，探究干旱事件对PM2.5-O3复合污染演化的内在动力机制的影响及其影响因素。首... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
深沪股票市场的多重分形分析
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引用
数量经济技术经济研究 2003年 第8期20卷 124-127页
作者： 胡雪明 宋学锋 中国矿业大学管理学院
本文运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis:MF-DFA)方法对深沪股票市场进行实证对比研究,发现两市均具有多重分形结构,深成指的广义Hurst指数数值大于上证综指的相应值,深成指比上证综指呈现出更... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
石油期货价格多重分形特征及其奇异性分析
石油期货价格多重分形特征及其奇异性分析
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引用
作者： 王晓波 天津大学
学位级别：硕士
国际石油价格波动问题,已经成为近几十年来各国政府和各界人士关注的重点。不论是从宏观上保障国家经济安全的角度,还是从微观上有效规避价格风险、减小交易损失的角度,对石油期货价格的波动性进行深入研究与分析都具有重要的现实意义... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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