检索结果-南通市图书馆

作者：高清杰南京农业大学

学位级别：硕士

多维经典风险模型是将经典风险模型由一维推广到多维,从而为保险公司等金融机构进行风险评估、风险计量和风险管理提供更全面的信息.它的提出丰富了破产论的研究内容,具有更为重要的理论意义和实际应用价值. 本文的主要内容包括以下... 详细信息

多维经典风险模型是将经典风险模型由一维推广到多维,从而为保险公司等金融机构进行风险评估、风险计量和风险管理提供更全面的信息.它的提出丰富了破产论的研究内容,具有更为重要的理论意义和实际应用价值. 本文的主要内容包括以下几个方面：第一章回顾了破产论的发展历程,总结了研究风险模型的一般思路;介绍了研究多维风险模型时经常用到的两种数学工具一位相分布和随机序,给出了PH分布、MPH分布的定义和简单性质,给出了几种一维随机序的概念：一般随机序、凸序、增凸序、超模序和增超模序的定义,并给出了多维随机序的定义和有关性质结论;最后给出了本文的结构安排. 第二章回顾并且总结了多维风险模型的发展历程,介绍了早期的二维经典风险模型和MPH索赔的任意多维经典风险模型,建立了常利率下MPH索赔的多维经典风险模型,定义了相应的三种破产时刻及破产概率Ψmin、Ψmax和Ψsum,并定义了一维风险过程类的概念;得到了子过程独立同分布于指数分布时,一维风险过程类的破产概率’的显示表达式,常利率下多维经典风险模型的前两类破产概率Ψmin和Ψmax的边界,常利率MPH索赔的风险模型的第三类破产概率Ψsum勺关系式;从三个方面说明了忽略变量之间的相关性会低估或高估破产概率. 第三章讨论了常利率下双索赔情形的多维风险模型.首先介绍了常利率下多维离散时间的复合二项风险模型,得到了其生存概率和第一类破产概率Ψmin的递推关系式,然后通过推广的Dickson ＆ Waters方法得到了常利率下双索赔情形的多维经典风险模型的第一种破产概率Ψmin的近似解,并将利率等于0代入进行验证;最后讨论了常利率下保费随机收取的双索赔的多维离散时间风险模型,得到了第一种破产概率Ψmin勺递推式.

关键词：多维风险模型利率复合二项过程破产概率随机序

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

多维风险模型中独立和的局部大偏差

多维风险模型中独立和的局部大偏差

作者：赵盼盼大连理工大学

学位级别：硕士

现今,大偏差理论是金融和保险领域研究的热点之一.越来越多的学者致力于大偏差的研究.近期,有学者在大偏差的基础上研究了局部大偏差. 本文研究多维风险模型中独立和的问题.假设存在k组随机变量.第i(i=1,...,k)组记为{Xij,j≥1},它们是i... 详细信息

现今,大偏差理论是金融和保险领域研究的热点之一.越来越多的学者致力于大偏差的研究.近期,有学者在大偏差的基础上研究了局部大偏差. 本文研究多维风险模型中独立和的问题.假设存在k组随机变量.第i(i=1,...,k)组记为{Xij,j≥1},它们是i.i.d.的,且均值有限.密度函数记为fi(x)(i=1,...,k).我们研究密度函数属于不同函数族时,(?)=(?)的局部大偏差.得到了局部大偏差的定理并给予证明.此外,我们还得出了局部大偏差的渐近表达式.与Yang et al(2010)[1]相比,我们把模型扩展到了多维风险模型中.

关键词：局部大偏差一致变化尾 O-正则变化函数正则密度多维风险模型

带有随机利率的多维风险模型有限时间破产概率

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

带有随机利率的多维风险模型有限时间破产概率

作者：易林娜大连理工大学

学位级别：硕士

破产概率是现代保险精算学中的一个经典问题,主要是研究保险公司发生大额索赔时在有限时间内的生存概率或者破产概率.唐启鹤和汪世界是现代保险精算理论的代表人物,他们将破产概率的研究推广到了一个新的高度. 但是,我们发现几乎所有文... 详细信息

破产概率是现代保险精算学中的一个经典问题,主要是研究保险公司发生大额索赔时在有限时间内的生存概率或者破产概率.唐启鹤和汪世界是现代保险精算理论的代表人物,他们将破产概率的研究推广到了一个新的高度. 但是,我们发现几乎所有文章研究的都是一种索赔,也就是说保险公司仅提供了一种保单的业务.事实上这个假设是不正确的,多维风险模型的破产概率问题更接近保险公司的实际情况.因此,本文考虑有多种保单的多维风险模型. 在本文中,假设保险公司有8种保单,第i种保单的净损失记为{Xi,Xiκ,κ≥1},它们是一列独立同分布的随机变量,第κ年的利率记为rκ,κ=1,2,…,{Xi,Xiκ,κ≥1}si=1和{rκ,κ=1,2,…}是相互独立的,我们得出了带有随机利率的离散时间多维风险模型的有限时间破产概率的渐近性.

关键词：破产概率离散时间多维风险模型

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

重尾场合下多维相依风险模型的尾概率估计

重尾场合下多维相依风险模型的尾概率估计

作者：仲雪婷大连理工大学

学位级别：硕士

本文中,作者主要探究了多维相依风险模型在重尾场合下尾概率的渐近估计问题.主要内容包括精确大偏差和破产概率两个方面.其一,我们考虑一个m维更新风险模型,其中索赔额{X,k≥1}是一列独立同分布的非负随机向量,且其分量相依.其单变量边... 详细信息

本文中,作者主要探究了多维相依风险模型在重尾场合下尾概率的渐近估计问题.主要内容包括精确大偏差和破产概率两个方面.其一,我们考虑一个m维更新风险模型,其中索赔额{X,k≥1}是一列独立同分布的非负随机向量,且其分量相依.其单变量边缘分布是一致变尾的,有有限的期望值.假设索赔额与索赔发生时间间隔一一对应的构成一列独立同分布的随机向量对,其中每对之间服从某个相依关系.在以上条件下得出了m维更新风险模型下的一个精确大偏差结论.其二,考虑一个m维的常利率离散时间风险模型,假设保险公司在每个时期所需要承担的净损失向量来自m个子投资组合.假设净损失的单变量属于ERV族,并且净损失向量的分量间可以是相依的,其Copula属于多维正则变尾分布族,在以上条件下得出了多维相依风险模型在重尾场合下,有限时间和无限时间的破产概率.

关键词：精确大偏差更新计数过程破产概率多维风险模型 Copula函数

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

多维相依风险模型的精确中偏差

多维相依风险模型的精确中偏差

作者：徐晨钊大连理工大学

学位级别：硕士

本文研究了多维相依风险模型的精确中偏差问题,具体内容如下:第一章介绍了几类重尾分布族以及有关Coupla函数的概念与性质.第二章提出了多维相依风险模型的假设条件.令(?)是一列m维独立同分布非负随机向量序列,其单变量边际分布有一致... 详细信息

本文研究了多维相依风险模型的精确中偏差问题,具体内容如下:第一章介绍了几类重尾分布族以及有关Coupla函数的概念与性质.第二章提出了多维相依风险模型的假设条件.令(?)是一列m维独立同分布非负随机向量序列,其单变量边际分布有一致变化的尾部和有限的均值.X的分量可以是相依的,可用Coupla函数来刻画分量间的相关性.设(?)是非负整数值过程,且与随机向量序列序列{X ,i≥1}相互独立.在此基础上给出了定理证明过程中所需要的重要引理.第三章给出了本文结论,并进行数值模拟,在上一章的假设下,首先证明了部分和(?)的精确中偏差,然后对N(t)施加一定条件,证明了随机和(?)的精确中偏差.

关键词：精确中偏差重尾分布多维风险模型

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

多维相关风险模型的破产概率研究

多维相关风险模型的破产概率研究

作者：王凯磊河北工业大学

学位级别：硕士

在风险管理中,我们往往忽略风险之间的相关性,从而高估或低估保险公司的破产概率。目前在二维风险模型下虽然能解出破产概率的一个界限,但随着风险之间相关性的增加,破产概率的下限会增大,而破产概率的上限会减小,从而我们可以设想当保... 详细信息

在风险管理中,我们往往忽略风险之间的相关性,从而高估或低估保险公司的破产概率。目前在二维风险模型下虽然能解出破产概率的一个界限,但随着风险之间相关性的增加,破产概率的下限会增大,而破产概率的上限会减小,从而我们可以设想当保险公司的险种趋向很多的情况下,用简单的一维风险风险模型是很难预测数保险公司面临的风险,从而研究多维风险模型对于目前的保险公司来说有很大的意义。我们首先计算出在多维下其破产概率的简单边界,然后用随机序来考虑其相关性的影响。

关键词：多维风险模型破产概率相关性

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

带有利率的多维重尾风险模型的破产问题

带有利率的多维重尾风险模型的破产问题

作者：袁梦大连理工大学

学位级别：硕士

在保险实务中,保险公司通常经营多条业务线,并且一次索赔事件的发生往往会导致几种保单同时索赔,如一次车辆事故通常会引起交强险,车损险,三者险等险种的索赔.考虑到如今保险业的发展趋势,仅研究一维风险模型以及相关理论是不能满足飞... 详细信息

在保险实务中,保险公司通常经营多条业务线,并且一次索赔事件的发生往往会导致几种保单同时索赔,如一次车辆事故通常会引起交强险,车损险,三者险等险种的索赔.考虑到如今保险业的发展趋势,仅研究一维风险模型以及相关理论是不能满足飞速发展的保险业的实际需要的.因此多维模型以及相关理论是具有深入研究的现实意义与理论价值的,成为了近些年众多研究者所关注的热点问题.本文主要研究带有利率的多维风险模型,得到了相应的允许资本转移情况的破产概率的渐近性态.主要包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族,Copula函数的定义以及相关研究的国内外现状.第二章,提出了带有常数利率的离散时间多维重尾风险模型,允许资本部分转移的破产集以及相应的有限时间破产概率,并得到了上述破产概率的渐近估计.我们给出了几个简单例子,研究了最小化破产概率情况下的初始储备金的最优分配问题.并利用数值模拟对得到的主要结论进行实例证明.第三章,我们进一步考虑了利率随机情况下的多维重尾风险模型,得到了相应的破产概率的渐近估计以及一些应用.

关键词：资本转移多维风险模型多维正则变化破产概率渐近独立

长尾分布的φ混合和UND随机变量的精细大偏差

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

长尾分布的φ混合和UND随机变量的精细大偏差

作者：齐晓梦大连理工大学

学位级别：硕士

精细大偏差在保险的理论研究中有很深远的意义,到现在为止,有很多研究者都对精细大偏差的研究做了不少贡献,得到了很多优秀的成果.服从重尾分布的随机变量也广泛运用于保险和金融模型中,于是将重尾分布与精细大偏差结合,成为近来概率论... 详细信息

精细大偏差在保险的理论研究中有很深远的意义,到现在为止,有很多研究者都对精细大偏差的研究做了不少贡献,得到了很多优秀的成果.服从重尾分布的随机变量也广泛运用于保险和金融模型中,于是将重尾分布与精细大偏差结合,成为近来概率论领域研究的热点,但是在现有成果中,关于长尾分布的精细大偏差的研究结果却不多.目前,也有一些研究者对Φ混合序列的性质和应用进行探讨,它被应用到平稳过程、时间序列及非平稳过程的统计推断等实用性较强的领域中,但是,我们对于Φ混合随机变量序列的精细大偏差的研究结果却知之甚少.在对精细大偏差的研究中,大多数研究人员只致力于研究只提供一种保险合同的保险公司,然而,这与现实生活中的实际情况是不符合的,因此,研究多维风险模型下的精细大偏差问题更具有实际应用价值.而且,根据我们所知道的已有结论,关于长尾分布、Φ混合随机变量序列、多维风险模型下的精细大偏差的渐近结果都相对较少.在这篇文章中,首先,我们得出了Φ混合序列的随机大数定律.其次,我们研究了Φ混合和UND随机变量和关于长尾分布的精细大偏差,并分别得到了长尾分布随机变量的非随机和以及随机和的渐近关系.最后,鉴于保险公司的实际情况,提出了多维风险模型,作为一维情况的推广,我们研究了在多维风险模型下长尾分布的Φ混合和UND随机变量和的精细大偏差,并分别得到了在这个模型下,长尾分布随机变量的非随机和以及随机和的渐近关系.

关键词：精细大偏差长尾分布 φ混合上负相依多维风险模型

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

两个关于相依风险的问题

两个关于相依风险的问题

作者：张英曲阜师范大学

学位级别：硕士

近年来,独立风险的理论体系基本得到了完善,相依风险问题的研究在风险理论领域备受关注.在实际的生产生活中,我们必然会遇到风险相依的情况,因此测量风险、了解风险相依对破产概率的影响等问题具有非常重要的现实意义.本文考虑了两个关... 详细信息

近年来,独立风险的理论体系基本得到了完善,相依风险问题的研究在风险理论领域备受关注.在实际的生产生活中,我们必然会遇到风险相依的情况,因此测量风险、了解风险相依对破产概率的影响等问题具有非常重要的现实意义.本文考虑了两个关于相依风险的问题,一个是风险向量相依程度的测度,一个是索赔额和索赔来到的计数过程均相依情况下的破产概率的序问题.问题的解决用到了copula函数,共单调理论,超模序等工具.根据文章的具体内容,本文可分为以下两章:(1)一个基于共单调的新的多元相依测度.在这一章我们通过乘积矩的方法定义了一个基于共单调的多元相依测度,它是Koch和Schepper(ASTIN Bulletin,2011,41:191-213)以及Dhaene等(Journal of Computational and Applied Mathematics,2014,263:78-87)两篇文章改进的结果,具有较好的性质,例如它满足正则性、单调性、排列不变性以及对偶性.通过几个例子,我们对新测度与现有测度做了一下比较.当随机向量是二维时,新测度与已有测度相同,而当维数高于二维时,新测度又不同于已有的测度.最后,我们也给出了新测度的估计.(2)多维风险模型破产概率序的研究.本章我们研究了在索赔额与索赔来到过程相依的情况下,破产概率的序问题.该结果推广了Cai和Li(Journal of Multivariate Analysis,2007,98(4):757-773)的模型.在本章中,我们主要关注了三类常见的破产概率,并通过比较的方法证明了当索赔额与索赔来到过程相依程度增加时,一些破产概率如何增大,而另一些如何减小.另外,我们还根据共单调理论给出了各类破产概率的简单界.在文章最后,我们提出可以用共单调理论处理带布朗运动干扰的多维风险模型的可能性,为下一步的研究提供了一种思路.

关键词：共单调乘积矩多元凸序估计多维风险模型破产概率相依界