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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 var-bekk-garch
  • 1 篇 模型
  • 1 篇 多元非对称
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 波动溢出效应

机构

  • 1 篇 华侨大学
  • 1 篇 西北师范大学

作者

  • 1 篇 胡日东
  • 1 篇 何红霞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=多元非对称"
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中国大陆与台湾地区股市间溢出效应的实证研究
中国大陆与台湾地区股市间溢出效应的实证研究
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引用
2011 AASRI Conference on Information Technology and Economic Development（AASRI-ITED 2011 ）
作者： 何红霞 胡日东 华侨大学经济与金融学院 西北师范大学经济管理学院
本文利用多元非对称BEKK-GARCH模型检验了中国大陆和台湾地区股票市场间的短期波动溢出效应。实证结果表明,在样本期内深圳股市和台湾股市之间均存在双向的波动溢出,前期不同性质的信息冲击在市场间波动溢出过程中起着不同的作用:来自... 详细信息
来源： cnki会议 评论
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