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套期保值在规避外汇汇率风险中的运用分析

商展经济 2022年第18期 67-69页

作者：陈雪儿杭州师范大学浙江杭州310000

1993年12月《关于进一步改革外汇管理体制的通知》颁布,意味着中国建立起以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制,再加上近几年新冠疫情造成的冲击,外汇汇率波动幅度变大,需要加强对外汇汇率风险的重视。有效规避外汇汇率风险... 详细信息

1993年12月《关于进一步改革外汇管理体制的通知》颁布,意味着中国建立起以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制,再加上近几年新冠疫情造成的冲击,外汇汇率波动幅度变大,需要加强对外汇汇率风险的重视。有效规避外汇汇率风险的做法之一就是套期保值,本文简要介绍了套期保值产品及套期保值存在的风险和一些解决方法。

关键词：套期保值外汇汇率规避风险汇率风险交易

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外汇汇率及计算常识

对外经贸实务 1994年第3期 38-39页

作者：张爱玲

1994年1月1日,中国新的外汇管理措施正式实施,从此中国人民币与外国货币的兑换率不再由计划和官方机构控制,而完全取决于外汇市场的供求关系,这将对中国的外经贸活动乃至每个中国公民的生活产生巨大影响,因此对外汇汇率及有关计算做一... 详细信息

1994年1月1日,中国新的外汇管理措施正式实施,从此中国人民币与外国货币的兑换率不再由计划和官方机构控制,而完全取决于外汇市场的供求关系,这将对中国的外经贸活动乃至每个中国公民的生活产生巨大影响,因此对外汇汇率及有关计算做一介绍很有必要。

关键词：外汇汇率外国货币本国货币外币现钞汇率波动汇率变动远期汇率即期汇率荷兰盾直接标价法

亚洲金融危机国家外汇汇率波动规律的比较研究

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数量经济技术经济研究 2000年第8期17卷 40-43页

作者：王世军王晓萍杭州电子工业学院

自1997年亚洲金融危机爆发以来,发生危机的亚洲国家的名义汇率大幅度贬值,对本国经济的发展造成巨大损害,与其形成鲜明对照的是同期人民币名义汇率相对稳定并有小幅度升值,对促进我国经济稳定发展起到积极作用。但是,随着我国加入WTO步... 详细信息

自1997年亚洲金融危机爆发以来,发生危机的亚洲国家的名义汇率大幅度贬值,对本国经济的发展造成巨大损害,与其形成鲜明对照的是同期人民币名义汇率相对稳定并有小幅度升值,对促进我国经济稳定发展起到积极作用。但是,随着我国加入WTO步伐加快,改革现行人民币汇率制度的要求日益强烈。因此,研究亚洲金融危机国家的外汇汇率波动规律,探讨其大幅度贬值的原因,对现行人民币汇率的制度改革有着重要的借鉴作用。本文采用相对购买力平价方法对受亚洲金融危机冲击的主要亚洲国家,在金融危机前后的外汇汇率波动情况进行了实证研究,并对比分析了人民币汇率的波动规律。

关键词：亚洲地区金融危机外汇汇率波动规律对比研究

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外汇与汇率问题论文索引

国际金融研究 1997年第2期 78-79页

外汇与汇率问题论文索引１９９６年汇率变动趋势分析王亚平《经济学消息报》１９９６１１９略论汇率的不确定性陈同合《经济学消息报》１９９６３１耐人寻味的外汇汇率时东《金融时报》１９９６１０１９加入欧洲汇率机制芬... 详细信息

外汇与汇率问题论文索引１９９６年汇率变动趋势分析王亚平《经济学消息报》１９９６１１９略论汇率的不确定性陈同合《经济学消息报》１９９６３１耐人寻味的外汇汇率时东《金融时报》１９９６１０１９加入欧洲汇率机制芬瑞态度缘何相异房晓明《金融时报》１...

关键词：外汇论文索引外汇汇率经济学消息报

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基于神经网络的外汇汇率预测研究

基于神经网络的外汇汇率预测研究

作者：邓景炜暨南大学

学位级别：硕士

改革开放以来,随着人们的生活水平的迅速提升,国内金融市场的发展也逐步深入,外汇市场得到了众多投资者的青睐。与此同时,外汇风险也引起了大家的重视和广泛关注。如何很好地管理和规避外汇风险是众多外汇投资者必学的一门重要课程。外... 详细信息

改革开放以来,随着人们的生活水平的迅速提升,国内金融市场的发展也逐步深入,外汇市场得到了众多投资者的青睐。与此同时,外汇风险也引起了大家的重视和广泛关注。如何很好地管理和规避外汇风险是众多外汇投资者必学的一门重要课程。外汇市场具有复杂性、多变性以及高度波动性的特点,影响汇率波动的因素多种多样,错综复杂,是一个较为典型的非线性系统,很难对它做出精确的预测。因此,外汇汇率的预测成为了外汇风险管理以及数据挖掘领域研究的一个热点问题。本文根据BP神经网络能逼近任意的非线性模型以及对短期预测效果优良的特点,选取了BP神经网络对美元/日元和英镑/美元这两对货币进行短期预测,利用货币对的开盘价、收盘价、最高价和最低价分别预测以上两个货币对的5分钟、15分钟以及30分钟的收盘价,最高价和最低价。并把ARIMA模型与BP神经网络模型进行对比来说明BP网络在短期预测上的优良性能。通过MATLAB来构造神经网络函数,并根据外汇市场中普遍存在的时滞特点,在网络中加入了相应的延迟因子对其进行优化。以8:2的比例来划分训练集和测试集,最后经测试集结果验证,带有输入延迟因子的BP神经网络能较好地预测短期的外汇汇率,对投资者的投资决策具有一定的参考作用。

关键词：外汇汇率 BP神经网络延迟非线性

人民币汇率形成机制改革对全球外汇汇率的影响

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国际金融 2005年第Z2期 34-36页

作者：方明中国银行全球金融市场部全球调研处

人民币升值2%和放弃钉住美元的汇率机制受到了包括美国在内的主要发达国家的欢迎。马来西亚在人民币升值和放弃钉住美元的机制后。

关键词：人民币汇率外汇汇率形成机制人民币升值浮动区间中间价外汇指定银行主要货币汇率人民银行外汇储备结构

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基于机器学习算法的外汇汇率分析与预测

基于机器学习算法的外汇汇率分析与预测

作者：罗杰美（Roger-Michel Launay）清华大学

学位级别：硕士

本文提出了一种预测外汇汇率序列的新方法。使用机器学习算法,尤其是深度Q学习,通过从技术指标中提取信息,发现外汇市场汇率变化的趋势。通过使用诸如技术指标之类的财务分析方法,与以前的工作相比,我们设法大大减少了神经网络中输入特... 详细信息

本文提出了一种预测外汇汇率序列的新方法。使用机器学习算法,尤其是深度Q学习,通过从技术指标中提取信息,发现外汇市场汇率变化的趋势。通过使用诸如技术指标之类的财务分析方法,与以前的工作相比,我们设法大大减少了神经网络中输入特征的数量。这可以让我们拥有更加轻松的网络,并具有相似的性能。为了优化输入信息,我们对技术指标提供的信息进行了分析,并使用了聚类算法来消除不必要的信息.通过本文提出的策略,经过验证,预测出的结果准确率优于传统的投资策略(例如“买入和持有”),并可以获得更好的回报。我们能够预测市场的趋势:我们的算法在一个下降的市场上占据了一个空头,这意味着它成功预测了未来价格的下降趋势。这里介绍的研究工作对如何有效预测市场价格的策略研究具有启发性的意义,并且有助于解决构建智能投资组合管理系统的问题。

关键词：外汇汇率机器学习神经网络深度Q学习技术分析

外汇汇率预测的一种前馈神经网络方法及其应用

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应用数学进展 2021年第1期10卷 115-127页

作者：王丹丹谢俊逸王汉权云南财经大学统计与数学学院云南昆明

目前外汇交易量逐渐扩大,外汇交易市场在各国交易市场中具有极其重要的地位,其中影响外汇交易市场的关键因素是外汇汇率。随着人工智能的发展,人工神经网络将广泛应用于生活中。本文利用前馈神经网络建立模型预测汇率的收盘价,将外汇汇... 详细信息

目前外汇交易量逐渐扩大,外汇交易市场在各国交易市场中具有极其重要的地位,其中影响外汇交易市场的关键因素是外汇汇率。随着人工智能的发展,人工神经网络将广泛应用于生活中。本文利用前馈神经网络建立模型预测汇率的收盘价,将外汇汇率收盘价的历史数据集作为一组时间序列,利用前馈神经网络构建理论模型,通过构造的理论模型来预测外汇汇率的收盘价。本文使用美元兑人民币、美元兑欧元、美元兑英镑、美元兑瑞郎四种汇率收盘价数据,实证结果表明该模型具有良好的预测精度,并对此模型的优缺点进行了讨论,期望能为外汇投资提供建议。

关键词：外汇汇率时间序列模型前馈神经网络

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外汇汇率时间序列静态属性的抽取

大连交通大学学报 2007年第4期28卷 55-58页

作者：宋旭东朱伟红宁涛大连交通大学软件学院辽宁大连116028

为了能够使用现有的数据挖掘技术(例如粗糙集)对外汇汇率时间序列进行数据挖掘,必须从外汇汇率时间序列数据中抽取决定时间序列行为发展趋势的静态属性.针对外汇汇率时间序列的特殊性,给出了时间序列静态属性抽取技术的几个关键步骤,完... 详细信息

为了能够使用现有的数据挖掘技术(例如粗糙集)对外汇汇率时间序列进行数据挖掘,必须从外汇汇率时间序列数据中抽取决定时间序列行为发展趋势的静态属性.针对外汇汇率时间序列的特殊性,给出了时间序列静态属性抽取技术的几个关键步骤,完成了从外汇汇率时间序列中抽取出静态属性,最后利用这些静态属性组成的数据库,实现了对外汇汇率时间序列比较准确的预测.

关键词：外汇汇率时间序列静态属性