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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 风险偏好
  • 1 篇 方差风险溢价
  • 1 篇 结售汇
  • 1 篇 短期资本流动
  • 1 篇 外汇期权隐含方差

机构

  • 1 篇 中国外汇交易中心
  • 1 篇 复旦大学

作者

  • 1 篇 张雪鹿

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=外汇期权隐含方差"
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外汇期权隐含方差、风险偏好与人民币汇率
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引用
国际金融研究 2020年 第9期 77-87页
作者： 张雪鹿 复旦大学应用经济学博士后流动站 中国外汇交易中心
本文利用外汇期权的隐含波动率曲线数据计算外汇期权隐含方差,分析人民币汇率的风险定价情况发现,2015年“8·11”汇改前后,隐含方差和方差风险溢价分别纳入了人民币汇率变动和风险溢价中,市场对美元由风险厌恶转为偏好。进一步探讨风... 详细信息
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