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东方企业文化 2012年第9期 221-221页

作者：巴明强辽宁省电力公司

本文通过对企业ERP系统在实施前、实施中以及实施后的增量风风险研究,提出防范措施,为企业应用ERP系统的风险管理提供参考依据。

关键词： ERP系统增量风险风险管理

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我国银行业增量不良资产防范探析

集团经济研究 2007年第1Z期 267-268页

作者：邢勃河南电大

西方商业银行的信贷风险管理有较长的历史,从最初起源于亚当·斯密的资产风险管理理论,到20世纪60年代的负债风险管理理论、70年代的资产负债风险管理理论、80年代的资产负债表外风险管理理论,及近年兴起的金融工程学,全面风险管理理论... 详细信息

西方商业银行的信贷风险管理有较长的历史,从最初起源于亚当·斯密的资产风险管理理论,到20世纪60年代的负债风险管理理论、70年代的资产负债风险管理理论、80年代的资产负债表外风险管理理论,及近年兴起的金融工程学,全面风险管理理论,截止到目前信贷风险管理理论己经发展为一个较为完整的体系。随着上世纪90年代金融风险的加剧,科技和信息产业的发展,国外信贷风险管理的方法已经由定性分析发展到定量分析,实现了质的飞跃,有效的保证了金融资产的安全,防范了不良资产的增量风险。

关键词：不良资产增量风险风险管理理论银行业信贷风险管理资产负债表西方商业银行金融工程学

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我国国有商业银行信贷风险管理研究

我国国有商业银行信贷风险管理研究

作者：崔兆喜华中科技大学

学位级别：硕士

本文在充分分析国有商业银行信贷风险产生的原因、当前信贷风险管理中存在的问题的基础上,通过对国有商业银行信贷风险管理制度的探讨,指出由于长期以来形成的不良资产过于庞大,加上转型经济带来的诸多不确定性,国有商业银行的信贷风险... 详细信息

本文在充分分析国有商业银行信贷风险产生的原因、当前信贷风险管理中存在的问题的基础上,通过对国有商业银行信贷风险管理制度的探讨,指出由于长期以来形成的不良资产过于庞大,加上转型经济带来的诸多不确定性,国有商业银行的信贷风险管理工作依然任重而道远。国有商业银行信贷风险产生的原因复杂,需要从多方面进行改革和完善,文章从如何防范增量风险、化解存量风险两方面对信贷风险管理问题进行了分析。最后,作为思路的拓展,文章指出从制度入手固然是根本,但是不能一步到位,需要时间。所以文章进而认为伴随着制度的完善,应该把中间业务拓展与国有商业银行信贷风险管理结合起来,在业务的开展中去防范增量风险,同时可以在一定程度上化解存量风险。文章以财务顾问业务为例,从信息不对称理论和资产组合理论出发,分析了财务顾问业务对信贷风险管理的作用,认为国有商业银行开展企业财务顾问业务之类的中间业务,可以从以下几个方面防范和化解信贷风险:第一,可以增强国有商业银行获取企业经营管理信息的能力,减少“逆向选择”和“道德风险”。第二,防范恶意重组行为,有效减少信贷资产的损失。第三,增强对不良信贷资产的消化吸收能力。第四,增强银行的独立性,弱化对政府的依赖。第五,强化银企关系。文章最后从实际出发,提出了国有商业银行拓展财务顾问业务、加强信贷风险管理的思路。

关键词：国有商业银行信贷风险管理增量风险中间业务

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基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型

基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型

作者：姜欣大连理工大学

学位级别：硕士

银行一直是中国金融业的支柱力量,是国民经济的核心组成部分。截至2016年四季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为232.3万亿元,银行业资产和负债规模稳步增长[1]。银行的主要盈利方式就是存款和贷款的利差。然而,截至2016年... 详细信息

银行一直是中国金融业的支柱力量,是国民经济的核心组成部分。截至2016年四季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为232.3万亿元,银行业资产和负债规模稳步增长[1]。银行的主要盈利方式就是存款和贷款的利差。然而,截至2016年四季度末,商业银行不良贷款余额15123亿元,商业银行不良贷款率1.74%[1]。由此可以看到,针对银行贷款风险控制研究仍是至关重要的。商业银行贷款面临的主要风险是信用风险,即企业由于经营不善等原因无法完成还本付息的行为。因此针对银行信用风险控制的贷款组合优化可以看作是银行研究的核心问题之一。从理论上看,投资组合理论一直是科学前沿的热点问题。贷款配置不应仅仅考虑增量贷款组合的信用风险迁移,更应考虑包括巨额存量贷款组合在内的总体信用风险迁移。因为后者的数量更多,风险也更大。本文研究的重点:本文研究的重点之一是如何衡量增量贷款与存量贷款的非线性风险叠加问题。现有研究在应用“均值-方差”理论进行贷款组合优化时,普遍忽略新增贷款和存量贷款间的非线性相关关系,对贷款总体的风险估计不足。银行在发放新增贷款时往往仅针对新增贷款进行信用风险评价,而忽略巨额存量贷款的风险。本研究的另一个重点是如何构建贷款预期收益率同信用迁移的函数关系,进而管控总体贷款的信用风险。现有研究在增量加存量的控制思路中,没有考虑到信用风险及信用风险在持续期内发生变化的可能,而这一问题对银行信用风险管理是十分重要的。银行在每次增加新贷款的时候,巨额存量贷款的信用状态都可能不一样,信用等级都是可能发生变化的。本研究的第三个重点是如何完善VaR理论,建立针对总体贷款的组合优化模型。现有研究的VaR理论存在次组合不可加的问题,银行在应用VaR模型衡量了增量、存量贷款组合的风险后,无法根据这两个结果估计总体贷款的风险价值。本文的创新与特色:(1)通过构建存量组合风险σi与增量组合风险σj非线性叠加后的全部组合风险σp=f(σi,σj)的函数关系,建立了控制包括存量组合和增量组合在内的全部贷款组合风险价值贡献度的优化模型。改变了现有研究仅仅立足于控制增量风险、忽略巨额存量风险的弊端。(2)通过构建信用风险迁移后的收益率与贷款组合风险的离散函数关系,建立了风险价值贡献度与信用风险迁移的内在联系,使优化模型的约束条件和目标函数不但反映增量贷款组合,而且反映了巨额的、未到期的存量贷款组合的信用风险迁移对全部贷款组合风险的影响。本文的组成结构:本文主要由五个章节构成,第一章是“绪论”,主要介绍了本研究的研究背景和研究意义,介绍了与总体信用风险迁移的贷款组合优化模型相关的理论研究现状,包括“均值-方差”理论,VaR理论,信用风险理论,收益风险组合优化理论,以及增量存量控制理论。并在研究现状的基础上提出存在的问题及解决思路。第二章是“基于总体信用风险迁移模型的基本原理”,主要介绍与解决本研究核心问题相关的“均值-方差”模型的原理,增量存量贷款非线性叠加原理,基于VaRC的风险控制原理,信用风险迁移原理。第三章是“基于总体信用风险迁移的模型建立”,通过信用迁移矩阵计算了增量存量贷款的预期收益,通过VaRC模型建立了单位风险收益最大的目标函数,同时构建了约束条件,建立了完整的组合优化模型。第四章是“应用实例”,根据某银行10年的收益率数据以及存量贷款和增量贷款的信息,应用本文构建的模型进行了新增贷款的选择,给出模型结果,并进行了总结分析和对比分析。第五章是“结论与特色”,总结了本模型的主要结论,以及本文的主要特色与创新。

关键词：信用风险信用风险迁移增量风险存量风险总体风险组合优化

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切实防范金融风险

西部论丛 2004年第8期 67-68页

作者：魏兴富建设银行宁夏回族自治区分行

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浅议粮食资金信贷风险的管理

商业会计 2003年第9期 28-29页

作者：李立峰中国农业发展银行吉林省分行信贷处

随着粮食购销市场化进程的不断加快,农发行如何防范和化解信贷风险,已成为收购资金封闭管理的一项中心任务。实行信贷风险管理,是农发行当前乃至今后资金封闭管理的重要组成部分。目前,从农发行信贷资产实际情况来看,需要解决的问题是。

关键词：粮食资金信贷风险资金封闭管理农业发展银行增量风险存量风险粮食风险基金

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投资与企业财务绩效

财务与会计（理财版） 2008年第9期 25-27页

作者：鲁桂华黄晖雁中央财经大学会计学院

正如我们曾经讨论过的那样，企业存在的终极目的是为其出资人创造价值，而要为出资人创造价值就必须创造出相对较高的投资报酬率。不仅如此，企业创造的增量投资报酬还应超过它所承担的增量风险。仅从字面上看，投资政策或投资决策与投... 详细信息

正如我们曾经讨论过的那样，企业存在的终极目的是为其出资人创造价值，而要为出资人创造价值就必须创造出相对较高的投资报酬率。不仅如此，企业创造的增量投资报酬还应超过它所承担的增量风险。仅从字面上看，投资政策或投资决策与投资报酬率和企业的价值创造有着不可或缺的联系。按照杜邦分解原理，投资报酬率决定于销售净利润率或企业的市场竞争能力、成本控制能力，

关键词：投资报酬率企业存在财务绩效创造价值市场竞争能力成本控制能力增量风险终极目的

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批判

经济 2005年第3期 13-13页

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金融

财会学习 2011年第2期 5-5页

银监会在日前召开的2011年工作会议上提出，将在今年严密防范四大风险，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。会议指出，要坚决守住风险底线，对平台贷款，要严格控制增量风险，并按照既定部署加快存量分类处置。要落实贷款... 详细信息

银监会在日前召开的2011年工作会议上提出，将在今年严密防范四大风险，包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。会议指出，要坚决守住风险底线，对平台贷款，要严格控制增量风险，并按照既定部署加快存量分类处置。要落实贷款“三查”，加大对贷款风险分类准确性及其责任的督查。对房地产领域风险，要继续实施差别化房贷政策。继续认真清理规范银信合作业务，要加强“防火墙”建设和并表管理，确保成本对称，坚决禁止监管套利。

关键词：贷款风险分类信用风险金融流动性风险市场风险操作风险增量风险分类处置

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动真求实控风险

农业发展与金融 2015年第3期 79-79页

作者：张卫国郑秋武何敬阳农发行湖南省株洲市分行

经济增长进入新常态,信贷风险隐患增大,防控信贷存量和增量风险显得尤为迫切。株洲市分行风险排查动真格,管理押品抓规范,合同面签出新招,巧攻陈遗有信心,实现连续5年无欠息、无逾期、无新增不良。

关键词：风险隐患求实信贷存量经济增长增量风险株洲市欠息逾期