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国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

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北京工商大学学报（社会科学版） 2011年第1期26卷 96-101页

作者：刘毅郑又源北京工商大学经济学院北京100048

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国... 详细信息

新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。

关键词：操作风险新巴塞尔协议基本指标法标准法

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中国商业银行操作风险度量模型的选择与应用

中国软科学 2003年第8期 38-42页

作者：田玲蔡秋杰武汉大学商学院湖北武汉430072

近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作... 详细信息

近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。

关键词：中国商业银行操作风险风险度量模型风险管理基本指标法标准化内部衡量法损失分布法极值理论

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商业银行操作风险度量模型的比较与分析

金融论坛 2009年第1期14卷 32-36页

作者：沈怡斐上海交通大学安泰经济管理学院管理科学与工程专业硕士生上海200431

本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银... 详细信息

本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。

关键词：商业银行操作风险操作风险资本收入模型基本指标法支出模型

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商业银行操作风险量化方法比较研究

投资研究 2006年第6期25卷 20-24页

作者：顾京圃中山大学

巴塞尔新资本协议操作风险度量框架包括三种计算操作风险资本的方法：基本指标法、标准法，以及高级计量法。这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。巴塞尔委员会鼓励银行提高风险管理的复杂程度并采用更加精确的计量方法，并提... 详细信息

巴塞尔新资本协议操作风险度量框架包括三种计算操作风险资本的方法：基本指标法、标准法，以及高级计量法。这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。巴塞尔委员会鼓励银行提高风险管理的复杂程度并采用更加精确的计量方法，并提出了用于确定银行是否有资格使用标准法和高级计量法的定性和定量标准。

关键词：商业银行风险量化操作巴塞尔新资本协议巴塞尔委员会基本指标法风险敏感度计量法风险资本风险度量

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操作风险资本监管改革

中国金融 2016年第9期 41-44页

作者：王胜邦王珺中国银监会审慎规制局

2004年发布的巴塞尔协议Ⅱ（以下简称巴塞尔Ⅱ）明确要求商业银行对操作风险计提监管资本，并提供了基本指标法、标准法和高级计量法三种资本计量方法。基本指标法和标准法属于简单方法，均采用“总收入（Gross income）”作为操作风险... 详细信息

2004年发布的巴塞尔协议Ⅱ（以下简称巴塞尔Ⅱ）明确要求商业银行对操作风险计提监管资本，并提供了基本指标法、标准法和高级计量法三种资本计量方法。基本指标法和标准法属于简单方法，均采用“总收入（Gross income）”作为操作风险计量指标，乘以不同的资本系数计算出资本要求，基本指标法的资本系数统一为l5％，标准法将商业银行全部业务分为八个业务条线，分别设置了12％～18％不等的资本系数。高级计量法则允许银行自行选择计量模型，基于损失数据计算资本要求。

关键词：操作风险资本监管基本指标法改革商业银行巴塞尔协议Ⅱ 风险计量指标资本系数

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浅论商业银行操作风险管理

现代商业银行导刊 2002年第10期 32-35页

作者：阎晓辉中山大学岭南学院

我们通常所说的银行风险主要是指银行的市场风险和信贷风险,银行的风险管理也主要集中在这两个方面.然而,随着经济一体化、金融全球化的深入,以及现代科学技术的迅猛发展,银行所面临的风险已经大大超出了市场风险和信贷风险所能涉及的领... 详细信息

我们通常所说的银行风险主要是指银行的市场风险和信贷风险,银行的风险管理也主要集中在这两个方面.然而,随着经济一体化、金融全球化的深入,以及现代科学技术的迅猛发展,银行所面临的风险已经大大超出了市场风险和信贷风险所能涉及的领域.更多的风险出现在银行内部的制度、程序、体系、人员等方面,即银行的操作风险日益突显.20世纪90年代以前,银行对操作风险认识还很不足,造成了一些不该有的损失,如日本的住友银行,美国的巴林银行等.90年代中后期以来,越来越多的银行以及监管者认识到了操作风险管理的重要性,人们逐渐接受把操作风险同市场风险和信贷风险看成是银行的三大风险.

关键词：商业银行操作风险管理银行风险金融监管基本指标法标准法内部计量法

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商业银行操作风险度量方法比较

企业经济 2012年第2期31卷 165-167页

作者：刘张发舒宁谢小龙云南大学经济学院江西外语外贸职业学院中国人民银行丰城市支行

使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作... 详细信息

使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作风险所需资本来说,基于初级计量法中的不同计量方法的操作风险所需资本相差不大,基于高级计量法的操作风险所需资本远远大于基于初级计量法的操作风险所需资本。现阶段,我国银行比较适合采用收入法度量操作风险所需资本。

关键词：操作风险基本指标法标准法(替代标准法) 收入法损失分布法

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我国商业银行操作风险度量方法研究

我国商业银行操作风险度量方法研究

作者：焦磊山东大学

学位级别：硕士

二十世纪九十年代以来,操作风险损失事件接连发生,让商业银行遭到巨额损失,人们开始认真审视起这个与银行发展如影随形的风险。2004年,新巴塞尔资本协议将操作风险纳入到银行风险监管范围,与市场风险、信用风险一起列为银行三大风险。... 详细信息

二十世纪九十年代以来,操作风险损失事件接连发生,让商业银行遭到巨额损失,人们开始认真审视起这个与银行发展如影随形的风险。2004年,新巴塞尔资本协议将操作风险纳入到银行风险监管范围,与市场风险、信用风险一起列为银行三大风险。新协议首次规定了银行操作风险的计量方法,同时国外商业银行纷纷将操作风险管理纳入到重中之重的位置,建立一系列相配套的措施在日常业务的各个环节防控操作风险的发生。国外学术界也对商业银行的度量以及管理进行了许多深层次的研究,逐渐发展出一套商业银行操作风险的量化管理体系。我国商业银行开展操作风险管理起步较晚,对操作风险的度量方法大都借鉴国外的研究经验。但是度量操作风险的模型众多,哪一种更适用我国商业银行的操作风险资本计提,选择不同的度量方法是否会对银行的资本管理造成不同的影响,这就是本文研究的重点。文章对目前国内外主流的度量商业银行操作风险的方法以及模型做了简单的系统介绍,并结合我国实际操作风险现状选择出最适合在我国银行业使用的两种模型方法——基本指标法以及收入模型。同时,文章选择我国16家A股上市银行为研究样本,将它们2007-2013年的数据应用于基本指标法和收入模型中,从银行全体、单个银行以及分成国有、股份制、城镇合作银行三类这三个方面计算操作风险,既反映我国银行业操作风险整体状况,又对比分析了操作风险在银行业中的分布特点。研究结果表明：尽管国有银行的风险水平相比股份制银行等更高,但从多种角度分析核心资本覆盖操作风险情况看,目前我国对操作风险的管理还是较为合理的,暂时不会发生大规模操作损失。

关键词：商业银行操作风险收入模型基本指标法

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商业银行操作风险度量方法比较研究

商业银行操作风险度量方法比较研究

作者：刘张发云南大学

学位级别：硕士

按照《巴塞尔新资本协议》,商业银行资本充足率的计算必须包括商业银行操作风险所需资本,因此商业银行操作风险的度量非常重要。目前商业银行操作风险度量方法主要有初级计量法(基本指标法、标准法、CAPM模型法)和高级计量法,其中高级... 详细信息

按照《巴塞尔新资本协议》,商业银行资本充足率的计算必须包括商业银行操作风险所需资本,因此商业银行操作风险的度量非常重要。目前商业银行操作风险度量方法主要有初级计量法(基本指标法、标准法、CAPM模型法)和高级计量法,其中高级计量法中包括内部衡量法、损失分布法、记分卡、极值法、贝叶斯网络法等。操作风险度量方法之多,因此银行和监管机构具体选择哪种度量方法就显得非常重要了。本文试图用基本指标法、标准法、CAPM模型法中的收入法、高级计量法中的损失分布法分别对同一度量对象(本文以中国工商银行为例)进行4次实证度量。从实证度量结果结合理论对这4种方法进行全面比较研究。最后归纳4种不同度量方法的特点,以为银行监管机构和银行内部操作风险管理部门选择度量方法提供重要依据。本文将从以下几个方面展开研究:第一,给出操作风险的定义和操作风险事件的详细界定。对我国单个商业银行(本文以中国工商银行为例)操作风险的业务线、类型损失事件、每种业务线和类型损失事件的均值、区域分布等特征进行定量分析。总结了我国单个商业银行操作风险的状况特征,并简单分析了该特征的原因。第二,对基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和损失分布法分别做出概述,及用上述四种方法分别度量同一度量对象(本文以中国工商银行为例)的操作风险。在用CAPM模型中的收入法度量单个商业银行(本文以中国工商银行为例)操作风险时,借助财务报表找出该商业银行净利润的详细构成,初选了剔除价格因素的GDP增长率(以不变价格计算的环比GDP增长率)、一年存贷利差、银行不良贷款率、企业景气指数(主要体现存贷款量)、每日收盘时上证综指的年度平均值(工商在上交所挂牌上市)五个变量作为目标变量净利润(损益表中的数据)的自变量。对收入模型用Eviews5.0进行逐步回归,并做参数相关性检验、t检验、F检验、相关性检验、异方差检验、邹氏检验,最后得出银行净利润主要影响因素是银行不良贷款率、每日收盘时上证综指的年度平均值。第三,对上述四种方法做出理论上的比较,并结合实证结果做出实证比较。实证比较得出初级计量法比高级计量法节省资本,即简单模型得出的操作风险资本金要求相对较小,复杂模型得出的操作风险资本金要求相对较大。第四,做出比较结论并提出有待进一步研究的问题。操作风险度量是个复杂的领域,也是个崭新的课题,还有许多问题等待解决。我们要不断研究操作风险度量方法,探索出适合中国银行业的操作风险度量方法,以推动商业银行对操作风险的管理、维护我国金融体系的稳定。

关键词：操作风险基本指标法标准法收入法损失分布法