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  • 1 篇 经济学
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主题

  • 1 篇 风险
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  • 1 篇 a股
  • 1 篇 扩展的egarch—m模...

机构

  • 1 篇 西南财经大学

作者

  • 1 篇 邵鹤令
  • 1 篇 黄兰
  • 1 篇 陈佳春

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=基于扩展的EGARCH—M模型的VaR模型"
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A股波动潜在风险的实证分析
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引用
郑州航空工业管理学院学报（社会科学版） 2005年 第1期24卷 159-160,F003页
作者： 黄兰 陈佳春 邵鹤令 西南财经大学 四川成都610074
运用扩展的egarch-m模型和基于扩展的egarch-m模型的var模型,以 1996年 12月 1日至 2004年 2月 20日沪深两市A股指数的日收盘价和A股日交易额为样本,拟合了沪深股市的波动,并进一步测算股市波动的潜在风险,通过对实证结果的解释,指出沪... 详细信息
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