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基于均值方差模型的最优巨灾保险计划

上海交通大学学报 2006年第4期40卷 632-635,640页

作者：徐为山杨朝军肖彦明上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期... 详细信息

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响.

关键词：均值方差模型最优保险巨灾期权再保险

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证券投资组合统计技术应用分析

统计学与应用 2024年第3期13卷 588-599页

作者：单雪超浙江财经大学数据科学学院浙江杭州

现代投资理论的创立对于建立合理的证券投资组合,实现有效收益、降低投资风险具有重要意义。本文对于现代投资组合理论进行系统梳理,细致地分析了现阶段流行的理论、科学地分析证券投资组合的技术、模型和工具,并基于均值方差模型做出... 详细信息

现代投资理论的创立对于建立合理的证券投资组合,实现有效收益、降低投资风险具有重要意义。本文对于现代投资组合理论进行系统梳理,细致地分析了现阶段流行的理论、科学地分析证券投资组合的技术、模型和工具,并基于均值方差模型做出投资组合选择。搜集多种股票数据建立股票池,对搜集的股票进行多种组合,运用聚类分析、回归分析、非线性规划等方法,建立诸如均值–方差等模型,对所选择股票组合的收益、风险等进行分析、预测。根据模型分析结果,得出最优的股票组合。选出最优组合后可以通过非线性规划分析投资组合中各股的最优占比,得出最佳的组合方式,为证券市场上的投资行为提供具有借鉴意义的方法路径。

关键词：均值方差模型非线性规划证券投资组合回归分析

考虑消费者双重行为的农产品绿色供应链数字化策略

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管理工程师 2024年第3期29卷 16-24页

作者：杨扬罗仲禹昆明理工大学交通工程学院云南昆明650500

为探究消费者风险规避和绿色偏好行为对绿色供应链数字化发展的双重影响,构建产品绿色度和安全水平函数,运用Stackelberg博弈模型,构建农户和农产品零售商组成的两级绿色供应链博弈模型,分析两种行为对绿色供应链数字化策略的影响,对集... 详细信息

为探究消费者风险规避和绿色偏好行为对绿色供应链数字化发展的双重影响,构建产品绿色度和安全水平函数,运用Stackelberg博弈模型,构建农户和农产品零售商组成的两级绿色供应链博弈模型,分析两种行为对绿色供应链数字化策略的影响,对集中决策和分散决策下供应链成员决策进行对比分析,并设计考虑奖惩的供应链契约。最后对模型进行数值仿真,验证该契约的可行性。研究发现:无论是集中决策还是分散决策,消费者规避心理总不利于绿色供应链发展,绿色偏好与之相反;相比分散决策,集中决策最优解更优;奖惩系数在合理的区间内,考虑奖惩的农产品供应链契约实现了供应链参与者的双赢,农户和农产品零售商利润均得到帕累托改善。

关键词：风险规避绿色偏好绿色供应链数字化均值方差模型

均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件研究

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预测 1997年第5期16卷 51-52,62页

作者：杨德权胡运权翟成强哈尔滨工业大学管理学院航天工业总公司第二研究院

本文分析了均值方差模型最优解中出现负分量（卖空）的条件。

关键词：均值方差模型卖空定理证券投资

绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究

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南方经济 2006年第11期35卷 102-109页

作者：温镇西毕秋香中山大学管理学院广州510275 广发证券股份公司广州510075

本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究,分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念,在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险... 详细信息

本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究,分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念,在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险测度模型产生估计误差的大小以及产生估计错误的机会成本大小等。研究结果表明,在不同的股票组合样本大小下,两模型的性质和各自的优势会有一定的差异。

关键词：风险测度绝对离差模型均值方差模型

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基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略

现代电力 2019年第5期36卷 82-86页

作者：杨斌沈宏伟张昊纬杨永标陈楚国网江苏省电力有限公司江苏南京210029 南京南瑞集团有限公司江苏南京211106

随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差风险模型的柔性资源... 详细信息

随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差风险模型的柔性资源投资组合策略。该方法能够基于一定的预期收益,优化得到最小化风险的柔性资源投资组合方法。通过分析算例,证实了该方法与基线方法相比能够有效降低投资风险,提高负荷聚合商的经济效益。

关键词：需求响应负荷聚合商均值方差模型最小化风险投资组合方法

基于PyCUDA架构的月度效应增强均值方差模型的研究与实现

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基于PyCUDA架构的月度效应增强均值方差模型的研究与实现

作者：胡涛安徽工业大学

学位级别：硕士

随着GPU并行计算性能的不断提升,越来越多计算密集型程序开始尝试运用GPU的并行计算能力来提高处理速度。CUDA是一种基于GPU的并行计算平台,可以提高大规模数据的并行计算速度。同时在金融量化领域中,所涉及的计算量越来越大,而且对数... 详细信息

随着GPU并行计算性能的不断提升,越来越多计算密集型程序开始尝试运用GPU的并行计算能力来提高处理速度。CUDA是一种基于GPU的并行计算平台,可以提高大规模数据的并行计算速度。同时在金融量化领域中,所涉及的计算量越来越大,而且对数据计算和分析的实时性要求也越来越高,因此将CUDA应用于金融计算领域是一个不错的选择。考虑到金融量化领域中经典的均值方差投资组合模型在实际市场上应用时拟合度偏低,本文从A股证券市场特有的月度效应角度出发,使用Python并结合PyCUDA并行计算的优势,对均值方差模型进行改进和增强。具体工作如下:首先,本文对CUDA编程相关的关键技术进行了研究,然后阐述了Python中的PyCUDA模块在支持CUDA方面相较于其它也能支持CUDA的编程语言的优势。接着,阐明了月度效应中在数据分析时常用的量化指标,针对适合并行计算的指标给出了PyCUDA版本的实现算法,然后对比了使用Python串行计算程序与PyCUDA并行计算程序在不同数据规模上的耗时效果。然后介绍了均值方差模型的理论基础并做了推导和分析。最后,给出待改进模型的具体表示形式,对实验数据的选取与使用范围进行了说明,详细列出了如何利用月度效应增强均值方差模型的具体实现步骤,对产生增强效果的原因进行分析后,进一步提出了两种增强效果更佳的改进算法,实证分析后验证了两种增强算法的可行性和有效性,并给出了对不同类型的投资者的投资参考意见。

关键词： PyCUDA架构均值方差模型月度效应投资组合并行计算

基于均值方差模型的危险品运输网络防御资源分配研究

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基于均值方差模型的危险品运输网络防御资源分配研究

作者：李林卿西南交通大学

学位级别：硕士

改革开放以来,我国经济体制不断发展和创新,快速成为世界第二大经济体,化工产业的规模也在迅速扩大。大量载有易燃爆炸、放射、毒害的危险品运输工具在运输网络上进行运输,形成一个个移动的“定时炸弹”。同时我国现有的各种危险品运输... 详细信息

改革开放以来,我国经济体制不断发展和创新,快速成为世界第二大经济体,化工产业的规模也在迅速扩大。大量载有易燃爆炸、放射、毒害的危险品运输工具在运输网络上进行运输,形成一个个移动的“定时炸弹”。同时我国现有的各种危险品运输的行业规范和要求相对薄弱,危险品具有破坏性强、扩散广泛等的特点,且易发生次生危害,一旦危险品在运输过程中发生事故,就会给人民群众的生命财产造成极大的威胁。基于此,防御资源能够降低因事故造成的严重后果,进而保证人民的生命财产安全,提高道路管理部门的管理水平,本文以如何将有限的防御资源合理的分配到交通网络各个目标地的问题为研究目的,运用复杂网络理论、社区划分理论和均值方差组合模型等方法进行研究。首先,为了论证危险品运输网络具有复杂网络的特性,通过理论学习和文献研究,以危险品运输和复杂网络概念为出发点,深入探究危险品运输复杂网络的特征参数等理论,基于此分别从物理网络空间与服务网络空间对危险品运输网络进行整体框架的构建,通过引入原始法和邻接节点理论,构建了危险品运输网络物理网络模型和服务网络模型,并分别提出二者网络拓扑所需的基本限定、假设及研究流程。其次,为了解决由于数据量过大而引起的计算繁琐问题,通过深入探究常用的社区划分理论,确定了GN算法的适用性,并提出了GN算法存在计算速度和精度的主要问题,对其加以改进,从而建立了适合危险品运输复杂网络的社区划分模型。再次,引入经济学中均值方差模型,并论证其在危险品运输复杂网络模型中的可行性,深入讨论了均值方差模型的基本限定和假设、最优解法以及模型本身存在的问题,从而建立了适合危险品运输复杂网络的均值方差模型。基于以上三个模型,本文提出了基于均值方差模型的危险品运输网络防御资源分配模型;以危险品运输复杂网络模型中的物理网络模型中各节点的空间坐标为基础,利用社区划分模型对复杂网络进行分块化处理,为提高均值方差模型中的计算效率和准确性奠定基础;以危险品运输复杂网络中服务网络模型中各节点全年的运量数据为基础,构建分块处理后的各社区之间以及各社区内部节点之间的协方差矩阵,并讨论了协方差矩阵Ω奇异的情形,进而通过均值方差模型求解出各节点的防御资源分配。最后,以大连市危险品运输网络为基础,证实了模型的科学和准确性。分析结果表明:分配防御资源最高的节点在危险品运输复杂网络的物理网络模型中节点重要度最大,且在服务网络模型中全年运量最高,证明该节点所在社区的物理网络模型和服务网络模型拟合度较好;存在社区中节点在危险品运输复杂网络的物理网络模型中节点重要度并非最大且在服务网络模型中运量最高,但却分配最高防御资源的情况,证明了运量大小差异过大对防御资源的分配影响较大;存在社区中有两个节点在危险品运输复杂网络的物理网络模型中节点重要度最大且在服务网络模型中运量最高,二者都分配了较高的防御资源,证明了社区所覆盖的物理网络空间大小以及内部节点的空间坐标对防御资源的分配影响较大。

关键词：危险品运输网络复杂网络理论社区划分理论均值方差模型危险品防御资源分配

投资时钟框架下均值方差模型在资产配置中的应用

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安阳师范学院学报 2020年第5期 76-80页

作者：王动中南财经政法大学金融学院湖北武汉430070

作为静态模型的均值方差模型并不适合直接应用于大类资产配置决策,为此尝试在投资时钟框架下解决均值方差模型的动态化问题。首先对我国的经济阶段进行长周期划分,然后把前一周期的相关数据作为预期值运用于均值方差模型,对下一周期的... 详细信息

作为静态模型的均值方差模型并不适合直接应用于大类资产配置决策,为此尝试在投资时钟框架下解决均值方差模型的动态化问题。首先对我国的经济阶段进行长周期划分,然后把前一周期的相关数据作为预期值运用于均值方差模型,对下一周期的大类资产配置进行回测实证,最后把该策略与资产轮动等常见策略的绩效进行对比以检验其有效性。根据回测检验,印证了在这种周期划分方法之下,经济周期性变化过程中大类资产的收益表现和相互关系具有相对稳定性。静态的均值方差模型在美林投资时钟的框架下是能够动态运用的,并且可以获得良好的资产配置效果。

关键词：大类资产配置均值方差模型投资时钟资产收益率