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国际铁矿石价格与汇率动态关系的实证研究

湘南学院学报 2020年第2期41卷 114-120页

作者：蒋昱珺余星大连理工大学经济管理学院辽宁大连116000 华中师范大学经济与工商管理学院湖北武汉430079

基于2009年1月至2018年1月相关货币的汇率及国际铁矿石价格,利用多元回归模型、Johansen协整检验及格兰杰因果检验,分析了铁矿石主要进出口国(澳大利亚、巴西、印度、中国、日本及韩国)的货币汇率对国际铁矿石价格的影响.研究结果表明,... 详细信息

基于2009年1月至2018年1月相关货币的汇率及国际铁矿石价格,利用多元回归模型、Johansen协整检验及格兰杰因果检验,分析了铁矿石主要进出口国(澳大利亚、巴西、印度、中国、日本及韩国)的货币汇率对国际铁矿石价格的影响.研究结果表明,美元兑澳元汇率、美元兑巴西雷亚尔汇率和美元兑日元汇率与国际铁矿石价格具有协整关系,美元兑巴西雷亚尔汇率和美元兑日元汇率是国际铁矿石价格的格兰杰原因.最后提出了应对国际铁矿石价格变动风险的一些建议.

关键词：国际铁矿石价格货币汇率多元回归 Johansen协整检验格兰杰因果检验

国际铁矿石价格波动对我国宏观经济影响的实证研究

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现代商业 2009年第29期 187-189页

作者：陈美燕马林东浙江理工大学经济管理学院 310018 浙江师范大学行知学院 321004

钢铁行业是国民经济的基础性行业,而铁矿石是钢铁行业的基础性原料,据有关数据显示,我国铁矿石原料成本在钢铁总成本中的比重约在40%左右。据海关总署统计,2005年我国有56.7%的铁矿石需求依赖于国外进口,2006年和2007年的进口依存度也... 详细信息

钢铁行业是国民经济的基础性行业,而铁矿石是钢铁行业的基础性原料,据有关数据显示,我国铁矿石原料成本在钢铁总成本中的比重约在40%左右。据海关总署统计,2005年我国有56.7%的铁矿石需求依赖于国外进口,2006年和2007年的进口依存度也分别达到了52.1%和53.45%。如此高的进口依存度势必将对我国的钢铁行业及其相关基础性行业产生影响,进而影响我国的国民经济。本文使用向量自回归VAR模型,从国际铁矿石价格的影响传导渠道进出口,建模来研究国际铁矿石价格波动对中国GDP的影响。

关键词：国际铁矿石价格 GDP 协整 Granger因果检验 VEC模型

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铁矿石价格波动对我国宏观经济影响研究

铁矿石价格波动对我国宏观经济影响研究

作者：陈美燕浙江理工大学

学位级别：硕士

钢铁工业是国民经济的基础,钢铁行业的发展程度通常被视为衡量一国工业发展水平和综合国力的重要指标。铁矿石是钢铁工业的原材料,我国铁矿石原料成本在钢铁总成本中的比重约在40%左右。铁矿石价格上涨首先会影响国内钢材价格,并通过产... 详细信息

钢铁工业是国民经济的基础,钢铁行业的发展程度通常被视为衡量一国工业发展水平和综合国力的重要指标。铁矿石是钢铁工业的原材料,我国铁矿石原料成本在钢铁总成本中的比重约在40%左右。铁矿石价格上涨首先会影响国内钢材价格,并通过产业链进一步传导、渗透到下游行业,如建筑、机械、轻工、汽车、集装箱、造船、铁道、石化等行业,促使下游行业生产成本上涨,刺激PPI指标的进一步走高,并最终可能推动整个社会CPI的上涨,从而影响到整个宏观经济和居民的生活。随着我国经济总量的快速增长和铁矿石进口总量的持续提高,国际铁矿石价格波动对我国宏观经济的影响越来越显著。全面认识和识别这种影响性,有针对性地确立我国的“战略资源”策略具有重要意义。本文在文献研究的基础上,主要采用了向量自回归模型(VAR)和向量误差修正模型(VEC),通过协整检验、Granger因果检验、脉冲响应分析以及方差分解等计量经济学方法来实证研究国际铁矿石价格波动对我国经济产生的影响,其主要工作如下:1、通过建立GDP增长率、居民消费价格指数CPI与国际铁矿石价格三变量的VEC模型,实证结果表明国际铁矿石价格波动对我国宏观经济的影响:会导致我国GDP增长率下降,物价上升;相反地,我国GDP增长速度会推动国际铁矿石价格的上涨。2、采用协整理论、误差修正模型和Granger因果检验研究国际铁矿石价格波动对国内钢材价格的影响。结果表明,国际铁矿石价格与国内钢材价格存在一个长期均衡关系,即协整关系;国际铁矿石价格每变动1%,国内钢材价格同方向变动0.4%;国际铁矿石价格是国内钢材价格的Granger原因。3、根据铁矿石价格的传导途径,采用向量自回归模型(VAR),脉冲响应函数来研究国际铁矿石价格上涨对钢铁工业及汽车行业的影响。结果表明,国际铁矿石价格上涨导致钢铁行业和汽车行业的单位利润值下降。

关键词：国际铁矿石价格宏观经济 VAR模型 Granger因果检验脉冲响应

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鞍山钢铁集团钢材价格变动趋势的计量分析

数学的实践与认识 2009年第5期39卷 71-77页

作者：黄晓诚闫闯高庆许姜凡李华辽宁科技大学经济与法律学院辽宁鞍山114051

论文在一定的假设条件下,根据影响钢材价格变动的三个主要因素,分别建立了冷轧板价格与CP I指数模型、冷轧板价格与国内铁矿石价格模型、冷轧板价格与国际铁矿石价格模型以及冷轧板价格与CP I指数、国内铁矿石价格、国际铁矿石价格的综... 详细信息

论文在一定的假设条件下,根据影响钢材价格变动的三个主要因素,分别建立了冷轧板价格与CP I指数模型、冷轧板价格与国内铁矿石价格模型、冷轧板价格与国际铁矿石价格模型以及冷轧板价格与CP I指数、国内铁矿石价格、国际铁矿石价格的综合模型,并对价格变动作趋势分析,从而为鞍钢以及相关行业制定企业的经营决策、战略目标提供一定的依据.在此基础上,总结了所建模型的优点与不足,并对所出现误差的原因作了解释.

关键词：冷轧板价格 CPI 国内铁矿石价格国际铁矿石价格

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我国铁矿石进口价与汇率的关系研究

我国铁矿石进口价与汇率的关系研究

作者：徐佳佳南京财经大学

学位级别：硕士

我国的铁矿石资源相对贫乏，50%以上的铁矿石原料需要依靠进口铁矿石来解决。进口铁矿石价格的变动直接影响着我国钢铁企业的总成本，进而影响钢铁企业的盈利。国内关于铁矿石进口价格的文献主要从供给以及行业垄断方面研究我国铁矿石... 详细信息

我国的铁矿石资源相对贫乏，50%以上的铁矿石原料需要依靠进口铁矿石来解决。进口铁矿石价格的变动直接影响着我国钢铁企业的总成本，进而影响钢铁企业的盈利。国内关于铁矿石进口价格的文献主要从供给以及行业垄断方面研究我国铁矿石进口价格的上涨问题。本文的创新之处在于从汇率变动角度研究我国铁矿石进口价格的上涨现状。本文首先定性分析国际铁矿石价格以及资源性货币汇率的走势，并对铁矿石价格和汇率之间的关系进行定量分析，通过协整检验，发现我国进口铁矿石价格与澳元、巴西雷亚尔汇率之间存在着长期稳定的关系;利用这种稳定关系，本文认为，我国钢铁企业可以运用外汇合约来规避或抵消铁矿石进口成本。文章主要分为五大部分。第一部分介绍了本文的研究背景和意义，对国内外铁矿石价格和汇率风险的研究文献进行了归纳分析。第二部分分析了国际铁矿石价格的走势、中国铁矿石市场情况以及在此背景下我国钢铁企业的盈利情况。第三部分总结了国际铁矿石价格的影响因素，第四部分着重分析了汇率因素对铁矿石定价的影响。第五部分定量分析了进口铁矿石价格与汇率之间的数量关系。最后，在前文分析的基础上，本文提出通过外汇合约买入升值货币以抵消铁矿石进口成本的快速增长。

关键词：国际铁矿石价格汇率协整检验